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Percursos de leitura

Entre no curso por matéria e não por dificuldade

As quatro páginas de nível ordenam o curso por dificuldade e os catorze módulos ordenam-no por sequência. Nenhuma das duas coisas serve a quem chegou por uma matéria, porque as matérias atravessam ambas: o risco é ensinado em três módulos distintos e as lições sobre provas estão espalhadas por outros três. Cada percurso abaixo reúne uma matéria numa ordem de leitura e diz a que conclusão essa matéria chega.

Nove trajetos pelo curso, que alcançam 75 das suas 100 lições. Um percurso é uma ordem de leitura, não um curso à parte: cada lição de um percurso é uma lição do programa, e as quatro páginas de nível continuam a ser a listagem completa.

Risco e ruína

Quanto custa uma perda, quão fundo vai uma má série comum e a fração que decide se a sobrevive.

Arriscar três por cento por operação em vez de um transforma uma má série de uma em vinte de 15 por cento da conta em 39,5, que precisa de um ganho de 65 por cento para ser desfeita.

9 lições
  1. Esperança Aula 17
  2. O que se sente com um edge Aula 18
  3. Dimensionamento da posição Aula 20
  4. Onde fica o stop Aula 21
  5. Risco de ruína Aula 22
  6. Quando o drawdown chega Aula 24
  7. O drawdown que deves esperar Aula 67
  8. O dia em que salta cada stop Aula 72
  9. Que limite aperta primeiro Aula 75

O que custa negociar

Tudo o que é cobrado quer a operação corra bem quer não, do spread ao imposto, e quanto cada um pesa na sua vantagem.

Um ETF de índice entrega um quinto de um por cento do movimento de um dia normal pelo direito de o negociar. Uma micro cap de 1,50 $ entrega 52 por cento.

13 lições
  1. O spread é o preço da imediatez Aula 4
  2. Toda a operação começa em negativo Aula 10
  3. Slippage e impacto a tamanho de retalho Aula 11
  4. O que deverias mesmo negociar Aula 12
  5. O que estás realmente a comprar Aula 13
  6. Margem e alavancagem Aula 14
  7. Quando a tua corretora age sem ti Aula 15
  8. O que o diferencial está a pagar Aula 53
  9. A taxa que encaminha a sua ordem Aula 54
  10. Quanto custa a pressa A aula 59
  11. A dedução que não muda nada Aula 78
  12. O custo que não acompanha Aula 80
  13. A mesma coisa em dois sítios Aula 83

Provas e demonstração

Quantas operações são precisas antes de um histórico querer dizer alguma coisa, e de que é prova um backtest.

Cinquenta operações não distinguem um método que rende 0,35 R por operação de um sem vantagem nenhuma. Uma vantagem que se reduziu a metade precisa de 571.

9 lições
  1. Quanto tempo até saberes Aula 19
  2. Manter o registo Aula 23
  3. O que teria de acontecer Aula 62
  4. O backtesting como prova Aula 63
  5. O preço de procurar Aula 64
  6. O horizonte que fixas primeiro Aula 65
  7. O referencial que escolheste Aula 66
  8. A parte que é real Aula 84
  9. A unidade que se mexeu Aula 85

Ler o livro

O que o order book, a fita e o volume registam de facto, e que partes deles são inferidas.

Num livro comum a cotação descreve 900 ações em 7.300, e o lado agressor ao lado de um print é inferido e não reportado.

13 lições
  1. O Order Book Aula 2
  2. O que é realmente uma execução Aula 3
  3. Time and Sales Aula 7
  4. Volume e delta Aula 8
  5. Onde a liquidez repousa Aula 25
  6. O order book é teatro Aula 26
  7. Volume ao preço Aula 29
  8. Tamanho oculto Aula 31
  9. Quanto vale um milissegundo Aula 55
  10. O lado que a fita não traz Aula 56
  11. O que custa um milhão de ações Aula 57
  12. O que um tipo de ordem entrega Lição 58
  13. O fluxo que não opina Aula 60

Os indicadores, com honestidade

O que um indicador pode e não pode acrescentar, quanto está atrasado e o que acontece quando acrescenta um segundo.

Três indicadores com quatro períodos são doze configurações e 1,71 opiniões independentes, e em 20 de 39 barras um lê alta enquanto outro lê baixa.

8 lições
  1. O que é um indicador Aula 48
  2. Redesenho Aula 49
  3. As médias móveis como suporte Aula 50
  4. Osciladores sob regime Aula 51
  5. Divergência Aula 34
  6. Os mercados têm modos Aula 36
  7. Usar mais do que um Aula 39
  8. O viés de confirmação, medido Aula 52

Carteira e correlação

Quantas apostas independentes um livro de regras traz de facto, e que limite aperta antes dos outros.

Duas regras sobre um instrumento, na correlação medida, trazem 1,03 apostas independentes em vez de duas, e por muitas que acrescente o total fica-se por 1,06.

8 lições
  1. A volatilidade como quantidade Aula 44
  2. Correlação Aula 45
  3. Quantas apostas carregas de verdade Aula 71
  4. O dia em que salta cada stop Aula 72
  5. Os pesos que consegues segurar Aula 73
  6. A janela decide Aula 74
  7. Que limite aperta primeiro Aula 75
  8. A segunda maneira de discordar Aula 82

O trading como negócio

O ritmo a que opera de facto, a maquinaria por trás dele e o capital que um salário exige.

O capital que um salário exige são 11,40 anos desse salário, e o veredicto sobre se a vantagem existe está a 10,07 anos ao mesmo ritmo.

7 lições
  1. Simulador contra real Aula 16
  2. O ritmo a que negoceias mesmo Aula 76
  3. O elo que não é teu Aula 77
  4. A dedução que não muda nada Aula 78
  5. Pagares-te antes de saberes Aula 79
  6. O custo que não acompanha Aula 80
  7. O que a carteira passa Aula 81

Afirmações à prova

As histórias que a internet conta sobre gráficos, cada uma pesada contra aquilo que se consegue mesmo mostrar.

Em vinte barras os mesmos preços dão oito eventos de estrutura, ou dois, ou nenhum, e a definição que decide é uma que ninguém cita.

9 lições
  1. O order book é teatro Aula 26
  2. A mentira da liquidez Aula 27
  3. Tamanho oculto Aula 31
  4. Estrutura de mercado Aula 32
  5. Order blocks e displacement Aula 33
  6. Divergência Aula 34
  7. Varreduras, para lá da primeira Aula 35
  8. As médias móveis como suporte Aula 50
  9. O viés de confirmação, medido Aula 52

O tempo e o calendário

Sobre o que é uma barra uma escolha, quando o dia concentra a sua atividade e quais dos padrões que se penduram no relógio sobrevivem a ser medidos.

Corte uma série de sessenta barras em três troços consecutivos de vinte e o seu rácio de eficiência lê 0,021, depois 0,067, depois 0,333: uma dispersão de dezasseis vezes numa série sem relógio, sem sessões e com uma só regra geradora.

10 lições
  1. A vela é um resumo Aula 6
  2. O que é um tempo gráfico Aula 38
  3. Os mercados têm modos Aula 36
  4. Detetar uma mudança de regime Aula 37
  5. Estrutura de vários dias Aula 40
  6. O ciclo da sessão Aula 41
  7. Leilões de abertura e de fecho Aula 42
  8. Acontecimentos marcados Aula 43
  9. O ciclo macro Aula 47
  10. O ritmo a que negoceias mesmo Aula 76
Outras formas de entrar

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Apenas para fins educativos. Negociar envolve risco substancial de perda. Não é aconselhamento financeiro. Resultados passados não garantem resultados futuros.