読む順路
四つのティアのページは講座を難易度で並べ、十四のモジュールは順序で並べます。どちらも、一つの主題のために来た読者の役には立ちません。主題は両方を横切るからです。リスクは三つの別々のモジュールで教えられ、証拠についてのレッスンはさらに三つに散らばっています。下の各順路は、一つの主題を読む順序にまとめ、その主題が結局なにを言うのかを述べます。
講座をたどる九つの順路で、100のレッスンのうち75に届きます。順路は読む順序であって別の講座ではありません。順路上のレッスンはどれもカリキュラムのレッスンであり、完全な一覧は四つのティアのページのままです。
リスクと破産
損失がなにを奪うのか、ふつうの不調がどこまで深く沈むのか、そしてそれを生き延びられるかを決める割合。
1回のトレードで1パーセントではなく3パーセントを賭けると、二十回に一度の不調は口座の15パーセントではなく39.5パーセントになり、取り戻すには65パーセントの利益が要ります。
- 期待値 レッスン17
- エッジはどう感じられるか レッスン18
- ポジションサイジング レッスン20
- ストップをどこに置くか レッスン21
- 破産確率 レッスン22
- drawdown が来たとき レッスン24
- 見込んでおくべき drawdown レッスン67
- すべてのストップが刺さる日 レッスン72
- どの上限が先に効くか レッスン75
取引にかかる費用
トレードがうまくいってもいかなくても取られるもの、スプレッドから税金まで。そしてそれぞれがあなたのエッジの何割にあたるのか。
指数ETFは、取引する権利と引き換えに、ふつうの一日の値動きの5分の1パーセントを差し出します。1.50ドルのマイクロキャップは52パーセントを差し出します。
- スプレッドは即時性の価格 レッスン4
- どの取引もマイナスから始まる レッスン10
- リテール規模でのslippageとインパクト レッスン11
- 本当は何を取引すべきか レッスン12
- あなたが実際に買っているもの レッスン13
- 証拠金とレバレッジ レッスン14
- ブローカーがあなた抜きで動くとき レッスン15
- スプレッドは何の代金なのか レッスン53
- 注文の行き先を決める手数料 レッスン54
- 急ぐことの値段 レッスン59
- 何も変えない控除 レッスン78
- 一緒に大きくならない費用 レッスン80
- 同じものが二つの場所に レッスン83
証拠と立証
記録が意味を持つまでに何回のトレードが要るのか、そしてbacktestは何の証拠なのか。
50回のトレードでは、1回あたり0.35Rを稼ぐ手法とエッジのまったくない手法を区別できません。半分になったエッジには571回が要ります。
- 分かるまでにどれだけかかるか レッスン19
- 記録をつける レッスン23
- 何が起きれば否定されるのか レッスン62
- 証拠としての backtesting レッスン63
- 探すことの代価 レッスン64
- 先に決める期間 レッスン65
- あなたが選んだ基準 レッスン66
- 本物である割合 レッスン84
- 動いていた単位 レッスン85
ブックを読む
order book、テープ、出来高が実際に記録しているものと、そのうち推定されている部分。
ふつうのブックでは、気配が表すのは7,300株のうち900株であり、プリントの横にある攻撃側は報告ではなく推定です。
- Order Book レッスン2
- 約定とは実際に何なのか レッスン3
- Time and Sales レッスン7
- 出来高とデルタ レッスン8
- 流動性はどこに眠るか レッスン25
- order bookは劇場だ レッスン26
- 価格別出来高 レッスン29
- 隠れたサイズ レッスン31
- 1ミリ秒はいくらの価値があるか レッスン55
- テープが載せない売買の向き レッスン56
- 百万株にかかるもの レッスン57
- 注文の種類が差し出すもの レッスン58
- 意見を持たない流れ レッスン60
インジケーターを正直に
インジケーターが足せるものと足せないもの、どれだけ遅れるのか、そして二つ目を足すと何が起きるのか。
三つのインジケーターに四つの期間で十二の設定になり、独立した意見は1.71です。そして39本のうち20本で、一方が強気、もう一方が弱気と読みます。
- 指標とは何か レッスン48
- リペイント レッスン49
- 支持線としての移動平均 レッスン50
- レジームの下のオシレーター レッスン51
- ダイバージェンス レッスン34
- 市場にはモードがある レッスン36
- 複数を使う レッスン39
- 確証バイアスを測る レッスン52
ポートフォリオと相関
ルールのブックが実際に抱えている独立した賭けの本数と、どの上限が先に効いてくるのか。
一つの銘柄に二つのルールを載せると、計測された相関では独立した賭けは二つではなく1.03本になり、いくつ足しても合計は1.06で頭打ちになります。
- 量としてのボラティリティ レッスン44
- 相関 レッスン45
- 本当に抱えている賭けの数 レッスン71
- すべてのストップが刺さる日 レッスン72
- 持てるほうの重み レッスン73
- 窓が決める レッスン74
- どの上限が先に効くか レッスン75
- 意見が割れる二つ目の道 レッスン82
事業としてのトレード
あなたが実際に売買しているペース、その裏側の仕組み、そして給料に必要な資本。
給料に必要な資本はその給料の11.40年分であり、エッジがあるかどうかの判定は同じペースで10.07年先です。
- シミュレーターと実弾 レッスン16
- 実際に取引している速さ レッスン76
- 自分のものではない環 レッスン77
- 何も変えない控除 レッスン78
- 分かる前に自分へ払う レッスン79
- 一緒に大きくならない費用 レッスン80
- この帳簿が通る基準 レッスン81
通説を検証する
チャートについてインターネットが語る話を、実際に示せることと突き合わせて一つずつ量ります。
20本のバーで、同じ価格が構造の転換を8回と数えることも、2回と数えることも、1回も数えないこともあります。それを決める設定を、誰も口にしません。
- order bookは劇場だ レッスン26
- 流動性の嘘 レッスン27
- 隠れたサイズ レッスン31
- マーケットストラクチャー レッスン32
- オーダーブロックとディスプレイスメント レッスン33
- ダイバージェンス レッスン34
- スイープ、一度目の先へ レッスン35
- 支持線としての移動平均 レッスン50
- 確証バイアスを測る レッスン52
時間と暦
バーとは何についての選択なのか、一日のどこに活動が集まるのか、そして時計に結びつけられた説のうちどれが計測に耐えるのか。
60本の系列を連続する20本ずつ三つに切ると、効率比は0.021、次に0.067、次に0.333と読めます。時計もセッションもなく、生成規則が一つしかない系列で、十六倍の開きです。
- ローソク足は要約である レッスン6
- 時間軸とは何か レッスン38
- 市場にはモードがある レッスン36
- レジームの切り替わりを見つける レッスン37
- 複数日にまたがる構造 レッスン40
- セッションの周期 レッスン41
- 寄り付きと引けのオークション レッスン42
- 予定された出来事 レッスン43
- マクロサイクル レッスン47
- 実際に取引している速さ レッスン76
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教育目的のみ。トレードには重大な損失リスクが伴います。金融助言ではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。