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Percorsi di lettura

Entra nel corso per materia invece che per difficoltà

Le quattro pagine di livello ordinano il corso per difficoltà e i quattordici moduli lo ordinano per sequenza. Nessuna delle due cose aiuta chi è arrivato per una materia, perché le materie attraversano entrambe: il rischio è insegnato in tre moduli distinti e le lezioni sulle prove sono sparse su altri tre. Ogni percorso qui sotto raccoglie una materia in un ordine di lettura e dice a che cosa quella materia arriva.

Nove itinerari attraverso il corso, che raggiungono 75 delle sue 100 lezioni. Un percorso è un ordine di lettura, non un corso a parte: ogni lezione di un percorso è una lezione del programma, e le quattro pagine di livello restano l’elenco completo.

Rischio e rovina

Quanto costa una perdita, quanto scende una serie negativa ordinaria e la frazione che decide se la superi.

Rischiare il tre per cento per operazione invece dell’uno trasforma una serie negativa che capita una volta su venti dal 15 per cento del conto al 39,5, che richiede un guadagno del 65 per cento per essere annullato.

9 lezioni
  1. Aspettativa Lezione 17
  2. Che effetto fa un edge Lezione 18
  3. Dimensionamento della posizione Lezione 20
  4. Dove va lo stop Lezione 21
  5. Rischio di rovina Lezione 22
  6. Quando arriva il drawdown Lezione 24
  7. Il drawdown che devi aspettarti Lezione 67
  8. Il giorno in cui scatta ogni stop Lezione 72
  9. Quale limite stringe per primo Lezione 75

Quanto costa operare

Tutto quello che viene addebitato che l’operazione riesca o no, dallo spread alla tassa, e quanto pesa ciascuno sul tuo vantaggio.

Un ETF su indice cede un quinto dell’uno per cento del movimento di una giornata tipica per il diritto di essere operato. Una micro cap da 1,50 $ ne cede il 52 per cento.

13 lezioni
  1. Lo spread è il prezzo dell’immediatezza Lezione 4
  2. Ogni operazione parte in negativo Lezione 10
  3. Slippage e impatto a size retail Lezione 11
  4. Che cosa dovresti operare davvero Lezione 12
  5. Che cosa stai comprando davvero Lezione 13
  6. Margine e leva Lezione 14
  7. Quando il tuo broker agisce senza di te Lezione 15
  8. Che cosa paga lo spread Lezione 53
  9. La tariffa che instrada il tuo ordine Lezione 54
  10. Quanto costa la fretta La lezione 59
  11. La deduzione che non cambia nulla Lezione 78
  12. Il costo che non cresce con te Lezione 80
  13. La stessa cosa in due piazze Lezione 83

Prove e dimostrazione

Quante operazioni servono prima che uno storico voglia dire qualcosa, e di che cosa è prova un backtest.

Cinquanta operazioni non distinguono un metodo che rende 0,35 R a operazione da uno senza alcun vantaggio. Un vantaggio dimezzato ne richiede 571.

9 lezioni
  1. Quanto tempo prima di saperlo Lezione 19
  2. Tenere il registro Lezione 23
  3. Che cosa dovrebbe succedere Lezione 62
  4. Il backtesting come prova Lezione 63
  5. Il prezzo di cercare Lezione 64
  6. L’orizzonte che fissi per primo Lezione 65
  7. Il parametro di riferimento che hai scelto Lezione 66
  8. La quota che è reale Lezione 84
  9. L’unità che si è mossa Lezione 85

Leggere il libro

Che cosa registrano davvero l’order book, il nastro e il volume, e quali parti sono dedotte.

Su un libro ordinario la quotazione descrive 900 azioni su 7.300, e il lato aggressore accanto a un print è dedotto, non riportato.

13 lezioni
  1. L’Order Book Lezione 2
  2. Che cos’è davvero un’esecuzione Lezione 3
  3. Time and Sales Lezione 7
  4. Volume e delta Lezione 8
  5. Dove riposa la liquidità Lezione 25
  6. L’order book è teatro Lezione 26
  7. Volume al prezzo Lezione 29
  8. Dimensione nascosta Lezione 31
  9. Quanto vale un millisecondo Lezione 55
  10. Il lato che il nastro non porta Lezione 56
  11. Quanto costa un milione di azioni Lezione 57
  12. Che cosa consegna un tipo di ordine Lezione 58
  13. Il flusso senza opinione Lezione 60

Gli indicatori, onestamente

Che cosa un indicatore può e non può aggiungere, quanto è in ritardo e che cosa succede quando ne aggiungi un secondo.

Tre indicatori a quattro periodi fanno dodici configurazioni e 1,71 opinioni indipendenti, e su 20 barre su 39 uno legge rialzista mentre un altro legge ribassista.

8 lezioni
  1. Che cos’è un indicatore Lezione 48
  2. Ridisegno Lezione 49
  3. Le medie mobili come supporto Lezione 50
  4. Oscillatori sotto regime Lezione 51
  5. Divergenza Lezione 34
  6. I mercati hanno modi Lezione 36
  7. Usarne più di uno Lezione 39
  8. Il bias di conferma, misurato Lezione 52

Portafoglio e correlazione

Quante scommesse indipendenti porta davvero un libro di regole, e quale limite vincola prima degli altri.

Due regole su uno stesso strumento, alla correlazione misurata, portano 1,03 scommesse indipendenti invece di due, e per quante ne aggiungi il totale si ferma a 1,06.

8 lezioni
  1. La volatilità come quantità Lezione 44
  2. Correlazione Lezione 45
  3. Quante scommesse porti davvero Lezione 71
  4. Il giorno in cui scatta ogni stop Lezione 72
  5. I pesi che puoi tenere Lezione 73
  6. Decide la finestra Lezione 74
  7. Quale limite stringe per primo Lezione 75
  8. Il secondo modo di non essere d’accordo Lezione 82

Il trading come attività

Il ritmo a cui operi davvero, la macchina che ci sta dietro e il capitale che uno stipendio richiede.

Il capitale che uno stipendio richiede vale 11,40 anni di quello stipendio, e il verdetto sull’esistenza del vantaggio è a 10,07 anni allo stesso ritmo.

7 lezioni
  1. Simulatore contro reale Lezione 16
  2. Il ritmo a cui operi davvero Lezione 76
  3. L’anello che non è tuo Lezione 77
  4. La deduzione che non cambia nulla Lezione 78
  5. Pagarsi prima di saperlo Lezione 79
  6. Il costo che non cresce con te Lezione 80
  7. Quel che il portafoglio supera Lezione 81

Affermazioni sotto esame

Le storie che internet racconta sui grafici, ciascuna pesata contro quello che si può davvero mostrare.

Su venti barre gli stessi prezzi danno otto eventi di struttura, oppure due, oppure nessuno, e l’impostazione che decide è una che nessuno cita.

9 lezioni
  1. L’order book è teatro Lezione 26
  2. La bugia della liquidità Lezione 27
  3. Dimensione nascosta Lezione 31
  4. Struttura di mercato Lezione 32
  5. Order block e displacement Lezione 33
  6. Divergenza Lezione 34
  7. Gli sweep, oltre il primo Lezione 35
  8. Le medie mobili come supporto Lezione 50
  9. Il bias di conferma, misurato Lezione 52

Il tempo e il calendario

Su che cosa una barra è una scelta, quando la giornata concentra la sua attività e quali dei motivi che la gente appende all’orologio sopravvivono alla misura.

Taglia una serie di sessanta barre in tre tratti consecutivi di venti e il suo rapporto di efficienza legge 0,021, poi 0,067, poi 0,333: una dispersione di sedici volte su una serie senza orologio, senza sedute e con una sola regola generatrice.

10 lezioni
  1. La candela è un riassunto Lezione 6
  2. Che cos’è un timeframe Lezione 38
  3. I mercati hanno modi Lezione 36
  4. Riconoscere un cambio di regime Lezione 37
  5. Struttura su più giorni Lezione 40
  6. Il ciclo della seduta Lezione 41
  7. Aste di apertura e di chiusura Lezione 42
  8. Eventi in calendario Lezione 43
  9. Il ciclo macro Lezione 47
  10. Il ritmo a cui operi davvero Lezione 76
Altri modi per entrare

🔗 Pagine collegate

Solo a scopo educativo. Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Non è una consulenza finanziaria. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.