📥 Fiches et modèles

Une bougie garde cinq nombres et jette tout le reste de ce qui s’est passé dans son intervalle. Deux intervalles qui ne se sont ressemblés en rien peuvent produire les mêmes cinq nombres, au pixel près. Cette fiche mesure ce que votre propre graphique jette, et à laquelle de vos questions la partie jetée portait la réponse.

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Toute position s’ouvre en perte, et l’un des quatre prélèvements continue de la creuser tant que vous la gardez. Le spread, la commission, le slippage et le financement sont pris pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la réussite de la position. Cette fiche met vos quatre sur une page et les transforme en l’unique nombre qu’une formule de seuil de rentabilité réclame vraiment.

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Deux barres peuvent partager leur ouverture, leur plus haut, leur plus bas, leur clôture, leur volume total et même le volume à chaque prix, et porter malgré tout des deltas de +2 820 et de −1 680, l’une lue comme une absorption et l’autre comme un épuisement. Avant que rien de tout cela ne mérite discussion, trois choses doivent être établies sur vos propres données. Cette fiche les établit.

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Une divergence, c’est le prix en désaccord avec un nombre calculé à partir du prix. Deux réglages décident s’il en existe une, et avant même que l’un d’eux ne regarde un indicateur, la règle des swings décide à elle seule s’il y a trente-trois endroits où regarder ou cinq.

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Un balayage, c’est le prix qui dépasse un niveau puis revient. Trois réglages décident s’il a eu lieu, et sur les soixante barres de la leçon, des valeurs ordinaires de ces trois-là trouvent quatre balayages, ou quinze, ou quarante-six.

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Trouver où une série terminée a changé et décider qu’elle vient de changer sont deux problèmes différents, et celui que vous avez est le second. Sur les soixante clôtures de la leçon, une barre de confirmation réduit de moitié les changements déclarés, de huit à quatre, et cinq barres les réduisent encore de moitié, à deux ; et la part du mouvement où vous finissez à l’intérieur ne baisse pas à mesure que vous ajoutez de la confirmation.

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Le conseil courant est de lire trois graphiques et de n’agir que lorsqu’ils s’accordent. Sur les soixante barres de la leçon, trois largeurs de la même bande s’accordent sur neuf barres sur quarante et toutes les trois annoncent une tendance sur sept. Savoir si cet échange vaut la peine relève d’un calcul à deux points d’équilibre plutôt qu’à un seul.

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Une transaction hors marché est cachée pendant qu’elle se fait et publique dès qu’elle est finie, et le seul champ que la bande ne porte jamais, c’est le sens. La règle que le folklore emploie pour le combler — au-dessus du prix moyen pondéré par les volumes c’est de l’accumulation, en dessous c’est de la distribution — le comble en réalité avec le parcours du prix de la journée. Sur les soixante clôtures du cursus, la part d’accumulation suit la performance de la séance avec une corrélation de 0,93.

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Deux règles sur un même instrument ressemblent à deux positions. Ce ne sont pas deux paris. Cette fiche transforme votre propre livre en le nombre de paris indépendants qu’il porte réellement, nombre dont dépend tout chiffre de risque en aval.

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La leçon 65 a transformé un nombre de transactions en une attente en supposant quarante transactions par mois, et a dit dans la même phrase que ces quarante étaient posées et non dérivées. Cette fiche dérive les vôtres. Tout ce qui suit — le temps qu’un verdict prend, ce qu’un mois rapporte, ce qu’une année de coûts représente — c’est ce nombre-là multiplié par quelque chose.

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Quatre habitudes, chacune mesurable seule sur les mêmes transactions. Sur les sept de la leçon, prendre le gain à la première clôture verte coûte 2,20 par action et un stop au quart d’un R coûte 5,90. Additionnez-les et la paire devrait laisser 1,74. Faites tourner les deux ensemble et l’historique donne 4,44, soit 2,70 de mieux que ce que l’addition prédit. Cette fiche fait tourner le même test sur vos propres transactions.

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Un livre de règles est facile à admirer et difficile à justifier. Le test n’est pas de savoir si le livre bat l’un de ses membres ; c’est de savoir si chaque membre mérite sa place. Sur le livre à quatre règles de la leçon, trois des quatre suppressions l’améliorent. Cette fiche fait tourner le même test sur le vôtre.

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Cinq nombres décrivent une affaire de trading et ils lâchent dans un ordre fixe. La carte ci-dessous est celle de la leçon, remplie de ses propres chiffres à droite pour que les vôtres aient quelque chose à contredire. Lisez-la de haut en bas et arrêtez-vous à la première ligne qui contraint.

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Travaillez de haut en bas. Chaque ligne est un calcul sur des nombres que vous fournissez ; rien ici ne décide s’il faut prendre une position.

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Copiez un bloc **relevé de transaction** par transaction. Remplissez la partie avant-transaction **avant** d’entrer ; si vous n’y arrivez pas, c’est le signal de passer votre tour plutôt que de deviner.

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C’est un relevé des outils que vous trouvez lisibles dans quelles conditions. Ce n’est pas un jeu de règles qui se déclenchent, et aucune case n’y dit d’acheter ou de vendre. Chaque entrée est un jugement que vous devriez remplacer par le vôtre une fois que vous aurez assez regardé votre propre instrument.

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Un backtest est une hypothèse sur un jeu de règles. Ce modèle sert à attaquer cette hypothèse avant de lui faire confiance.

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