Тест модуля 12: Трейдер

Каждый другой модуль измерял рынок. Этот удержал семь сделок урока 63 неподвижными и измерил четыре вещи, которые трейдер с ними делает. Шесть вопросов, всё — арифметика на одном и том же листе, и последний тратит все столбцы разом, чтобы обнаружить, что две издержки в 2,20 и 5,90 вместе дают 5,40, а не 8,10.

Охватывает: Уроки с 86 по 90 и лист из семи сделок, к которому модуль добавляет по столбцу с самой своей первой страницы.

Каждый вопрос ниже даёт тебе числа и ждёт число в ответ. Посчитай все 6 на калькуляторе, прежде чем прокрутить до ответов; в каждом ответе показана арифметика, так что неверный результат скажет, к какому шагу вернуться, а не только то, что ты ошибся.

Задачи

1. Семь сделок, из которых вышли заново при первом признаке зелёного

Правило урока 63 берёт на шестидесяти закрытиях этого курса семь сделок. Их входы и собственные выходы правила приведены ниже, а оборот стоит 0,1230 на акцию.

Сделка №	Вход	Выход правила	Валовой
1	102,6	105,3	+2,70
2	103,7	105,7	+2,00
3	98,8	101,3	+2,50
4	104,4	105,9	+1,50
5	106,9	106,6	−0,30
6	105,8	107,1	+1,30
7	106,0	107,0	+1,00

Теперь закрой каждую сделку вместо этого на первом закрытии выше её входа. Эти закрытия по порядку: 105,3, 106,7, 99,2, 104,8, ни одного, 107,1 и 107,0.

Вопрос. Сколько запись даёт чистыми и сколько из семи заканчиваются положительными?

2. Почему две строки таблицы совпадают

Урок 85 измерил R в 1,5443 на акцию. Урок 86 прогоняет те же семь сделок при цели в ноль, четверть R, половину, одну, полторы и две, и первые две строки выходят одинаковыми в каждом столбце.

Первое прибыльное закрытие на каждой из семи сделок лежит на +2,70, +3,00, +0,40, +0,40, нет такого, +1,30 и +1,00 выше входа.

Вопрос. Покажи, что две строки обязаны совпадать, и назови цель, выше которой они перестали бы совпадать.

3. Самый широкий стоп, который никогда не срабатывает

Вот насколько далеко каждая из семи сделок ушла против своего входа, измеренное как худшее закрытие внутри сделки и выраженное в R при 1,5443 на акцию.

Сделка №	Худшее закрытие внутри	В R
1	102,1	−0,324
2	103,0	−0,453
3	99,2	+0,259
4	104,8	+0,259
5	106,6	−0,194
6	107,1	+0,842
7	107,0	+0,648

Вопрос. Какие дистанции стопа не срабатывают вовсе, на скольких сделках срабатывает стоп в треть R, и что это говорит тебе о четырёх сделках, чьё худшее закрытие есть прибыль?

4. Размерное правило и плоская позиция, с которой его следует сравнивать

Семь сделок дают после оборота чистыми 2,577, 1,877, 2,377, 1,377, −0,423, 1,177 и 0,877 на акцию, именно в этом порядке. Начни с одной единицы; после сделки, закончившейся положительно, удваивай; после той, что не закончилась положительно, дели пополам.

Вопрос. Сколько даёт правило, какую среднюю позицию оно несёт и сколько дала бы плоская позиция того же среднего размера?

5. Что показывалось и что пришло

Лучшее закрытие внутри каждой из семи сделок относительно входа: +2,70, +3,00, +4,60, +2,30, −0,30, +1,30 и +1,00. Реализованные результаты: +2,70, +2,00, +2,50, +1,50, −0,30, +1,30 и +1,00.

Вопрос. Сколько отдано в сумме, какая это доля от показанного и сколько сделок не отдают ничего?

6. Две привычки, прогнанные вместе

На этих семи сделках взятие прибыли на первом закрытии в плюсе даёт чистыми 7,64 на акцию против 9,84 у правила. Стоп в четверть R, то есть 0,3861 на акцию, даёт чистыми 3,94.

Прогони обе разом, беря на каждой сделке тот выход, которого достигли первым. Сделка 1 достигает своего стопа на баре 7 прежде любого прибыльного закрытия, на −0,50. Сделка 2 закрывается на 106,7 на баре 10, на три доллара выше, прежде чем достичь стопа на баре 12. Остальные пять ведут себя так же, как под одной только целью: +0,40, +0,40, −0,30, +1,30 и +1,00.

Вопрос. Во что обходятся две привычки по отдельности, во что обошлись бы сложенными и во что обходятся на деле вместе?

Ответы

Каждый разобран целиком. Там, где число приходит из урока, а не с этой страницы, урок назван.

1. Семь сделок, из которых вышли заново при первом признаке зелёного

Вычти из каждого нового выхода его вход: +2,70, +3,00, +0,40, +0,40, −0,30 (пятая никогда не показывает прибыли, поэтому выходит там, где вышло бы правило), +1,30 и +1,00. Это 8,50 брутто.

Число сделок не изменилось, значит и издержки не изменились: 7 × 0,1230 = 0,861. Чистыми 8,50 − 0,861 = 7,639, то есть 7,64 на акцию, против собственных 9,84 правила.

Шесть из семи заканчиваются положительными, ровно как и прежде, и та единственная, что нет, — та же самая. Привычка сняла 2,20 на акцию и не оставила следа в той цифре, о которой отчитывается журнал. Против покупки и удержания, дающего чистыми 5,68, правило стоило 4,16, а стоит теперь 1,96.

Ответ. 7,64 на акцию и шесть из семи — те же самые шесть.

2. Почему две строки таблицы совпадают

Четверть R равна 0,25 × 1,5443 = 0,3861 на акцию. Наименьшее прибыльное движение, которое делает любая из семи сделок, — 0,40, на сделках 3 и 4. Поскольку 0,3861 ниже 0,40, каждая сделка исполняется на одном и том же закрытии при обоих правилах, а значит, каждая цифра в двух строках совпадает.

Строки расходятся в тот момент, когда цель превышает 0,40, а это 0,40 ÷ 1,5443 = 0,2590 одной R. При цели в 0,26 R сделкам 3 и 4 пришлось бы ждать более позднего закрытия, и строка сдвинулась бы.

Это и есть проверка, которая говорит тебе, верно ли ты воспроизвёл таблицу. Две одинаковые верхние строки — это работающая арифметика, а не ошибка.

Ответ. 0,386 на акцию против наименьшего прибыльного движения в 0,40, так что любая цель ниже 0,40 исполняется одинаково; ломается на 0,2590 R.

3. Самый широкий стоп, который никогда не срабатывает

Стоп срабатывает, когда худшее закрытие внутри сделки его достигает, значит стоп шире самой глубокой экскурсии на листе не может сработать никогда. Самая глубокая — 0,453 одной R, на сделке 2, поэтому любой стоп от 0,46 R и шире оставляет все семь сделок ровно такими, какими их оставило правило: 9,84 на акцию, шесть прибыльных.

Стоп в треть R, 0,333, лежит между 0,324 и 0,453, значит срабатывает на одной лишь сделке 2. Одно это срабатывание превращает прибыль в +2,00 в убыток в −0,70, а запись из 9,84 в 7,14.

У сделок 3, 4, 6 и 7 худшее закрытие есть прибыль: за всю свою жизнь они ни на одном закрытии не торгуются ниже своего входа. Никакой стоп на любой дистанции их не заденет, а значит, четыре сделки из семи целиком вне досягаемости той настройки, о которой большинство трейдеров думает, что она делает больше всего работы.

Ответ. Всё, что шире 0,453 R, не срабатывает никогда; треть R срабатывает один раз; четырёх из семи не остановить ни на какой дистанции.

4. Размерное правило и плоская позиция, с которой его следует сравнивать

Размеры равны 1, 2, 4, 8, 16, 8 и 16, потому что первые четыре сделки выигрывают, пятая проигрывает, а последние две выигрывают. Умножь каждый на свой результат: +2,577, +3,754, +9,508, +11,016, −6,768, +9,416 и +14,032, что в сумме даёт 43,535.

Средняя позиция равна (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 8 + 16) ÷ 7 = 55 ÷ 7 = 7,8571 единицы.

Плоский размер даёт сумму семи результатов, 9,839, в каком бы порядке они ни шли. При 7,8571 единицы это 9,839 × 7,8571 = 77,306, значит правило дало 43,535 ÷ 77,306 = 0,5631 того, что заработала его собственная экспозиция. Сравнение с 9,839 льстит ему почти в восемь раз и является неверным сравнением: правило, несущее восемь единиц, не соревнуется с правилом, несущим одну.

Ответ. 43,535 при средней в 7,8571 единицы против 77,306 плоско — отношение 0,5631.

5. Что показывалось и что пришло

Показанная сумма равна 2,70 + 3,00 + 4,60 + 2,30 − 0,30 + 1,30 + 1,00 = 14,60. Реализованная сумма равна 10,70. Разница — 3,90 на акцию, то есть 3,90 ÷ 14,60 = 0,2671, или 26,7 %.

Сделки 1, 5, 6 и 7 не отдают ничего: их лучшее закрытие — то самое, на котором они вышли. Три из них длились один бар, а одна длилась два и достигла вершины на втором. Все 3,90 приходят из трёх сделок, которые длились четыре бара и дольше, и 2,10 из них — из одной только сделки 3, что составляет 53,8 % суммы.

Такова форма этой величины: она не размазана по записи, она сосредоточена в тех позициях, что были открыты дольше всего, а это и есть те, которые трейдер способен назвать год спустя.

Ответ. 3,90 на акцию, 26,7 % от показанных 14,60, и четыре сделки из семи не отдают ничего.

6. Две привычки, прогнанные вместе

По отдельности: 9,84 − 7,64 = 2,20 за цель и 9,84 − 3,94 = 5,90 за стоп. Сложенные — 8,10, что оставило бы запись на 1,74.

Вместе семь результатов таковы: −0,50, +3,00, +0,40, +0,40, −0,30, +1,30 и +1,00, всего 5,30 брутто и 5,30 − 0,861 = 4,439 чистыми. Значит, пара стоит 9,84 − 4,44 = 5,40, а разрыв между сложением и измерением равен 2,70 на акцию.

Весь разрыв — это сделка 2. Цель выводит её на баре 10 по 106,7 на +3,00, так что, когда стоп достигается на баре 12, закрывать уже нечего. Против стопа, работающего в одиночку и уводящего её на −0,70, цель сберегла на этой сделке 3,70.

Издержки такого рода не складываются, потому что привычка, меняющая выход, не снимает денег со сделки — она заменяет сделку другой, а две такие привычки не могут обе заменить одну и ту же сделку. Пара ограничена худшей из двух, а не их суммой, и запись заканчивается на 4,44, что на 1,24 ниже простой покупки и удержания.

Ответ. 2,20 и 5,90 по отдельности, 8,10 сложенными и 5,40 вместе — разрыв в 2,70 на акцию.

Что проверял этот тест

Умеешь ли ты удерживать входы неподвижными. Каждый вопрос выше менял одну вещь в том, что трейдер делает с семью закреплёнными сигналами, и спрашивал, во что это обошлось; и каждый ответ выходил из столбца, которого нет ни в одной выписке: закрытие после того, которое ты взял, худшее закрытие, пока ты держал, размер, выбранный за тебя предыдущим результатом, и лучшая цена, что когда-либо показывалась. Курс потратил восемьдесят пять уроков на измерение рынков по записи, достаточно маленькой, чтобы уместиться в одной руке. Этот модуль взял ту же запись и ту же арифметику, чтобы измерить того, кто её держит.

Это последний вопрос курса. То, что ты уносишь, — не система. Это привычка делить, спрашивать, числом чего является число, мерить ответ дважды — и спрашивать, прежде чем поверить любому числу о собственной торговле, из какого оно столбца и чего выписка не печатает.

Только в образовательных целях. Торговля сопряжена со значительным риском убытков. Это не финансовая консультация. Прошлые результаты не гарантируют будущих.