Signal Pilot
🔴 Профессиональный • Урок 84 из 85

Доля, которая настоящая

Время чтения ~9 мин • Модуль 11: Факультативы
Signal Pilot
Профессиональное обучение трейдингу
0 %
Ты делаешь успехи!
Читайте дальше, чтобы завершить урок

Урок 65 оценил одну привычку точно. Оцени запись из 156 сделок один раз, в конце, и система вовсе без преимущества проходит в 5,05 процента случаев; оцени ту же запись после каждой сделки начиная с двадцатой и остановись при первом же превышении планки, и та же мёртвая система проходит в 24,25 процента случаев, то есть в 4,80 раза чаще. Ещё пять твоих привычек в этом курсе уже оценены, каждая на своей странице, и ни одну из них ни разу не поставили рядом с остальными. Сложи две из них вместе, и составное хуже любой по отдельности. Начни со ста правил-кандидатов, из которых десять по-настоящему живы. Оцени каждое один раз и ничего не выключай раньше срока, и 43,2 процента правил, которые ты принимаешь, настоящие. Подгляди и брось на восьми R из урока 67, и их 6,0 процента. Те же правила, тот же рынок, та же проверка.

Требования: Урок 65, ради 5,05 и 24,25, урок 67, ради линии в восемь R и проверяемого преимущества, и урок 64, ради того, что производит более широкий поиск.

Шесть привычек, уже оценённых

Привычка здесь — не чувство. Это решающее правило с числом при нём, и место на этой странице оно получает только потому, что какая-то более ранняя страница измерила, что оно делает. Шесть из них оценены, по одной за раз, и страницы, которые их оценивали, были совсем о другом.

ПривычкаГде её оценилиВо что она обходится
Посмотреть больше настроек, прежде чем выбратьУрок 6415 000 конфигураций на 156 сделках производят 0,317 R на сделку до того, как рынок сделал хоть что-нибудь
Проверить, работает ли ужеУрок 65Мёртвая система проходит в 24,25 процента случаев вместо 5,05
Выключить, когда больноУрок 67Линия в восемь R выключает 59,5 процента систем, которые действительно работают
Подождать несколько минут перед отправкойУрок 69Ещё восемь сделок поверх 589 из урока 67
Добавить фильтр после полосы убытковУрок 70Чтобы помочь, фильтр должен быть прав на 96,04 процента невиданных сделок
Нести на одну позицию больше, чем позволяет лимитУрок 75Три процента при двух процентах на сделку позволяют 1,5 позиции, то есть одну

Прочти средний столбец сверху вниз и заметь, чего в нём нет. Ни одно из этих чисел не измерено психологом, и ни одному не нужна теория о том, почему люди так делают. Каждое число вышло из той же арифметики, на которой держится весь остальной курс. Они в шести разных единицах, и здесь ничто их не складывает, но две из них можно пропустить через одну и ту же проверку, и только поэтому вторая половина этой страницы вообще существует.

Прочти поперёк, и у шести окажется общая форма. Смотреть больше настроек, проверять чаще, бросать раньше и добавлять фильтр — это одно и то же решение, принятое в разные моменты: спрашивать у записи больше, чем запись может выдержать. Две другие вовсе не про запись. Они про то, чтобы не делать того, что свод правил уже говорит: отправить заявку, которую он выдал, и остановиться на том числе, которое задал лимит.

Почти никто не выписал свои шесть с числами рядом. Каждое число уже стоит на странице, которую ты прочитал, и упражнение состоит в том, чтобы признать, какие из шести ты делал в прошлом месяце.

Список степеней свободы, которых у этого курса не было, получает в модуле 11 третью запись, и это та, которую всякая страница принимала как данность: человек, которому всё это придётся высидеть.

Теперь сложи две из них вместе, чего в этом курсе не делал никто. Проверка из урока 65, прогнанная на 156 сделках против одной десятой R из урока 67, имеет мощность 0,3461: она принимает по-настоящему работающую систему примерно в одном случае из трёх. Возьми сто правил-кандидатов, из которых какая-то доля жива, пропусти их через проверку дважды — один раз с дисциплиной, которой требовал урок 65, и один раз с двумя привычками, — и спроси, какая доля правил, которые ты в итоге принимаешь, настоящая.

Доля кандидатов, по-настоящему живыхПринятые правила, которые настоящие, при оценке один разПринятые правила, которые настоящие, с двумя привычкамиОтношение
2 %12,3 %1,2 %10,52
5 %26,5 %3,0 %8,98
10 %43,2 %6,0 %7,16
25 %69,6 %16,2 %4,31
50 %87,3 %36,6 %2,38

Последний столбец — это вывод, и указывает он в неудобную сторону. Привычки обходятся дороже всего там, где хорошие правила реже всего, а это ровно то положение, в котором находится тот, кто ещё ни одного не нашёл. При базовой частоте одно из двух они стоят множителя 2,38, а при одном из пятидесяти — 10,52. Тот, кому дисциплина нужнее всех, и есть тот, кому дороже всех обходится её нарушить, и ничего психологического в этом нет. Это Байес.

Сто кандидатов, дважды

Возьми среднюю строку и проследи сто правил через оба прогона, потому что количество полезнее процента.

Десять живы. При оценке один раз проверка принимает 3,46 из них и принимает 4,55 из девяноста мёртвых, значит, ты принимаешь 8,0 правила, и 43,2 процента принятого настоящее.

Теперь подгляди. Девяносто мёртвых проходят в 24,25 процента случаев, а не в 5,05, значит, проходят 21,83 из них.

Теперь брось на восьми R. Эта линия убирает 59,5 процента живых, значит, 3,46 превращается в 1,40.

Теперь ты принимаешь 23,2 правила, из которых 1,40 настоящие: 6,0 процента.

Итак, две привычки вместе дали тебе в 2,90 раза больше принятых правил и 40,5 процента от прежнего числа истинных. Такова форма этого, и её стоит проговорить медленно: у тебя не стало меньше систем. У тебя их стало почти втрое больше, и почти ни одна не работает.

Привычки стоят тебе не денег. Они стоят тебе значения слова да.

Вот почему лекарство здесь не решимость. Каждая из шести побеждается тем, что ты записываешь число до начала: горизонт, из урока 65; глубину, которую высидишь, из урока 67; число настроек, которые ты перебрал, из урока 64; лимит позиций, из урока 75. Ни одно из них ничего не стоит, ни одно не требует, чтобы в тот самый день ты чувствовал иначе, и каждое — это решение, принятое один раз, а не решение, принимаемое каждый раз, когда ты смотришь.

Так что выпиши свои шесть, поставь рядом с каждой число и отметь те, которые ты нарушил в прошлом месяце.

Что это не решает

Что это и есть те шесть привычек, которые важны. Это те шесть, которые оценил этот курс. Те, которые он не оценил, — это те, что не сводятся к числу, и придумывать для них цифры — ровно то, из чего обычно сделана страница вроде этой. Здесь стоит арифметика, которая уже была на страницах, названных таблицей, и тому, кто хочет седьмую строку, придётся найти страницу, которая её измерила.

Что две привычки независимы. Во второй таблице они рассматриваются как независимые, и очевидно, что это не так: тот, кто проверяет запись каждый день, — тот же человек, который бросает на восьми R, и сама проверка часто и порождает бросок. Любая положительная связь между ними делает составное хуже 6,0, а не лучше, так что таблица — это оптимистичная версия собственного вывода.

Что 0,3461 — это мощность проверки. Это мощность планки из урока 65 на 156 сделках против одной десятой R из урока 67, а это преимущество — гипотеза, которую курс несёт с урока 65, а не измерение. Большее преимущество поднимает мощность, что поднимает оба столбца второй таблицы и сжимает каждое отношение в ней. Вывод переживает эту перемену, а числа нет.

Что базовую частоту можно знать. Это единственные входные данные второй таблицы, которые ты не можешь измерить, и поэтому напечатана каждая строка и не рекомендована ни одна. Ближайшее к подсказке, что у этого курса вообще где-либо есть, — это результат из урока 63: 52,5 процента рядов без всякой временной структуры дают лучшее из 253 правил, которое обыгрывает удержание не меньше, чем обыграло настоящее, и это довод читать верхние строки, а не нижние.

И уступка, которая стоит дороже всего: эта страница оценила человека, перечислив решающие правила с числами при них, и это модель человека, из которой изъята та часть, что и делает привычку привычкой. Она ничего не говорит о том, каково это — десять лет находиться внутри оставшегося без ответа вопроса из урока 79, и почему линию в восемь R переходят на четвёртом убыточном месяце, а не на первом. Это недостающая половина каждой страницы в этом модуле, и у курса её нет. Урок 85 — последняя страница, и он возвращается к одному числу, которое каждая страница начиная с 67-го держала совершенно неподвижно: как далеко проходит сделка, задано в один R и ни разу не сдвинуто.

Задачи

  1. Отметь свои шесть. Скопируй первый столбец первой таблицы и поставь отметку против каждой привычки, которая была у тебя за последний месяц, по своему журналу, а не по памяти. Десять минут, и в руках у тебя одно число, число тех шести, которые ты нарушил, и это число строк той таблицы, которые к тебе относятся.
  2. Сосчитай свои проверки. Пройди по своей записи и сосчитай, сколько раз ты оценивал систему между её запуском и решением о ней. Полчаса, и в руках у тебя одно число, число взглядов, и оно ставит тебя где-то между одним разом из урока 65 и его каждой сделкой, а значит, где-то между 5,05 процента и 24,25.
  3. Найди свою базовую частоту. Пройди по всему, что ты когда-либо запускал вживую, и сосчитай две вещи: сколько систем ты запустил и сколько из них до сих пор работают и до сих пор зарабатывают после ста сделок. Вечер, и в руках у тебя одно число, доля твоих собственных кандидатов, которые были живы, и это строка второй таблицы, в которой ты живёшь.

Источники. Amos Tversky и Daniel Kahneman, «Belief in the Law of Small Numbers» (Psychological Bulletin, 1971), ради привычки, лежащей под большинством остальных: читать короткую запись так, будто её среднее и есть правда. Joseph P. Simmons, Leif D. Nelson и Uri Simonsohn, «False-Positive Psychology» (Psychological Science, 2011), ради измерения ровно второй строки первой таблицы, проделанного на экспериментах, а не на сделках, и ради вывода, что несколько обычных вольностей поднимают пятипроцентную долю ложноположительных выше шестидесяти. Brad M. Barber и Terrance Odean, «Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment» (Quarterly Journal of Economics, 2001), ради того, что следование этим привычкам делает с настоящим счётом за шесть лет, измеренного, а не смоделированного. Nicholas Barberis и Wei Xiong, «What Drives the Disposition Effect?» (Journal of Finance, 2009), ради третьей строки: склонности закрывать то, что теряет, проверенной против объяснения, которое ей все дают.

Связанные уроки
Урок 65

Горизонт, который ты задаёшь первым

5,05 процента и 24,25, которые эта страница складывает вместе.

Читать урок →
Урок 67

Drawdown, на который тебе стоит рассчитывать

Линия в восемь R, выключающая 59,5 процента работающих систем.

Читать урок →
Урок 64

Цена поиска

Что производит просмотр 15 000 настроек до того, как рынок сделал хоть что-нибудь.

Читать урок →
Только в образовательных целях. Торговля сопряжена со значительным риском убытков. Это не финансовая консультация. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

💬 Обсуждение (0 комментариев)

0/1000

Загрузка комментариев…

← Предыдущий урок Следующий урок →

Готовы торговать с Signal Pilot?

Примените полученные знания с профессиональными индикаторами и инструментами анализа рынка в реальном времени.

Вернуться в Signal Pilot →