Тест по модулю 6: Индикаторы начистоту
Этот модуль снял линии с графика и свёл каждую к арифметике: индикатор — функция цен, которые у вас уже есть, значит то, что он отбрасывает, поддаётся счёту, его опоздание вытекает из его списка весов, уровень, относительно которого его читают, можно найти решением, а использовал ли он бары, которых ещё не было, проверяется за минуту. Шесть задач, все арифметические. Последняя возвращает те двадцать баров, которыми заканчивается собственный ряд этого модуля, и спрашивает четыре инструмента, что они в них видят, — четыре ответа об одних и тех же двадцати числах.
Охватывает: Уроки с 48 по 52 и последние двадцать из шестидесяти закрытий, которые курс несёт с урока 34.
Каждый вопрос ниже даёт тебе числа и ждёт число в ответ. Посчитай все 6 на калькуляторе, прежде чем прокрутить до ответов; в каждом ответе показана арифметика, так что неверный результат скажет, к какому шагу вернуться, а не только то, что ты ошибся.
Задачи
1. Одно окно, три порядка
Десять закрытий, в таком порядке: 101,0, 102,4, 100,6, 102,9, 101,3, 103,5, 102,1, 104,2, 102,8 и 103,6.
Вычислите о них восемь величин. Среднее. Выборочное стандартное отклонение, с делением на девять. Полосу в два стандартных отклонения по обе стороны от среднего. Максимум и минимум. Чистое изменение, последнее минус первое. Коэффициент эффективности из урока 36, то есть абсолютное чистое изменение, делённое на сумму абсолютных изменений между соседними закрытиями. И простой осциллятор по девяти изменениям внутри окна: сто, умноженное на средний рост, делённое на средний рост плюс среднее падение.
Затем проделайте все восемь ещё раз с теми же десятью числами, прочитанными задом наперёд, и третий раз с теми же десятью, отсортированными по возрастанию.
Вопрос. Какие из восьми меняются, когда меняется порядок, и насколько?
2. Четыре списка весов, с ценой
Всякий сглаживающий индикатор — взвешенная сумма прошлых баров, как бы его ни называло меню. Вот четыре, у всех веса в сумме дают единицу, все читают восемь баров.
Первый даёт каждому из восьми баров вес в одну восьмую. Второй — экспоненциальное среднее с постоянной сглаживания две девятых, у которого вес на баре k назад равен две девятых, умноженным на семь девятых в степени k. Третий взвешивает самый свежий бар как 8/36, предыдущий как 7/36 и так далее вниз до 1/36 на самом старом. Четвёртый продают как малозапаздывающий: 0,6 на самом свежем баре, 0,6 на предыдущем, ничего на следующих пяти и −0,2 на восьмом.
Из любого списка весов выпадают два числа, и ни одному из них не нужен backtest. Среднее запаздывание — сумма каждого веса, умноженного на то, на сколько баров назад он стоит. Доля входного шума, которая выживает, при независимых ошибках на входе равна сумме квадратов весов.
Вопрос. Каковы запаздывание и доля выжившего шума у каждого? Какие два по обеим меркам являются одним и тем же фильтром, чем платит быстрый и чем четвёртый купил свою скорость?
3. Решить осциллятор относительно его собственного уровня
Осциллятор — это сто, умноженное на средний рост и делённое на средний рост плюс среднее падение, взятые по последним четырнадцати изменениям. Ничто в этой фразе не является суждением, кроме слова среднее.
Затем конкретное окно. Четырнадцать изменений, из них девять ростов в среднем по 0,80 и пять падений в среднем по 1,10.
Вопрос. Какого отношения среднего роста к среднему падению требует значение 65, а 75, а 25? Если бы каждый бар в окне проходил одно и то же расстояние, сколько из двадцати баров должны были бы закрыться выше, чтобы получилось 65? И что показывает конкретное окно выше?
4. Запись, как она нарисована, и запись, какой её можно было знать
Двадцать четыре закрытия: 100,0, 101,4, 100,6, 102,2, 101,0, 100,2, 100,9, 99,7, 100,8, 102,1, 103,4, 102,5, 101,8, 103,0, 104,2, 103,6, 102,9, 103,2, 103,5, 104,4, 105,6, 106,8, 106,1 и 105,4.
Бар является опорным минимумом, если его закрытие ниже закрытий двух баров до него и двух баров после него, и опорным максимумом, если оно выше всех четырёх. Покупайте на каждом опорном минимуме и продавайте на следующем опорном максимуме.
Нарисованная версия делает то же, что делает готовый график: она входит и выходит по закрытию самого опорного бара. Версия «как её можно было знать» входит и выходит двумя барами позже, по закрытию того бара, — в первый момент, когда опорную точку можно было определить, не заглядывая в бары, которых ещё не было.
Вопрос. Сколько баров в какой-то момент несут метку минимума и сколько её сохраняют? Сколько дают круговые сделки в каждой версии и сколько из них выигрышны? И объясняет ли разница между двумя итогами сама себя?
5. Насколько близко считается близко
Двадцать закрытий и их простое пятибарное среднее, нарисованное на том баре, которым заканчивается каждое окно.
| Свеча | Закрытие | Пятибарное среднее |
|---|---|---|
| 5 | 101,5 | 101,04 |
| 6 | 102,7 | 101,58 |
| 7 | 102,0 | 101,86 |
| 8 | 101,4 | 101,76 |
| 9 | 102,3 | 101,98 |
| 10 | 103,6 | 102,40 |
| 11 | 102,9 | 102,44 |
| 12 | 103,2 | 102,68 |
| 13 | 102,4 | 102,88 |
| 14 | 103,8 | 103,18 |
| 15 | 104,5 | 103,36 |
| 16 | 103,9 | 103,56 |
| 17 | 104,2 | 103,76 |
| 18 | 103,1 | 103,90 |
| 19 | 103,7 | 103,88 |
| 20 | 104,9 | 103,96 |
Первые четыре закрытия, которые нужны среднему и которые таблица не проверяет, — это 100,0, 100,6, 101,9 и 101,2.
Подход — это закрытие в пределах заявленного расстояния от среднего на том же баре. Он выдержал, если закрытие двумя барами позже дальше от линии с той стороны, с которой оно подходило. У баров 19 и 20 нет закрытия двумя барами позже, поэтому четырнадцать баров с 5 по 18 — всё имеющееся свидетельство.
Вопрос. Сколько подходов при допуске 0,2, 0,4, 0,7 и 1,0 и какая доля каждого выдержала? И какая доля баров, закрывшихся выше или ниже, продолжила в том же направлении двумя барами позже на тех же четырнадцати барах?
6. Те же двадцать баров, спрошенные четырежды
Закрытия баров с 41 по 60 того ряда, который курс несёт с урока 34: 101,7, 102,1, 103,1, 104,4, 104,8, 105,6, 106,6, 106,1, 106,7, 105,9, 106,7, 105,9, 106,9, 106,6, 105,8, 107,1, 106,8, 106,0, 107,0 и 106,5.
Четыре инструмента, и все они — функции именно этих чисел. Коэффициент эффективности из урока 36 по всем двадцати. Простое десятибарное среднее на баре 50 и на баре 60 и с какой его стороны находится закрытие. Осциллятор по последним четырнадцати изменениям и сколько из тех четырнадцати баров закрылись выше. И та сторона десятибарного среднего, которую закрытие занимает на каждом из баров с 50 по 60.
Вопрос. Что говорит каждый из четырёх и сколько раз последний меняет мнение до и после того, как вы потребуете два закрытия с одной стороны?
Ответы
Каждый разобран целиком. Там, где число приходит из урока, а не с этой страницы, урок назван.
1. Одно окно, три порядка
Среднее равно 1 024,4 ÷ 10 = 102,440. Отклонения от него, возведённые в квадрат и сложенные, дают 12,784, а 12,784 ÷ 9 = 1,4204, корень из чего равен 1,1918. Значит, полоса идёт от 102,440 − 2,384 = 100,056 до 102,440 + 2,384 = 104,824.
| Статистика | Как напечатано | В обратном порядке | Отсортировано по возрастанию |
|---|---|---|---|
| Среднее | 102,440 | 102,440 | 102,440 |
| Стандартное отклонение | 1,1918 | 1,1918 | 1,1918 |
| Два стандартных отклонения вниз | 100,056 | 100,056 | 100,056 |
| Два стандартных отклонения вверх | 104,824 | 104,824 | 104,824 |
| Максимум и минимум | 104,2 / 100,6 | 104,2 / 100,6 | 104,2 / 100,6 |
| Чистое изменение, последний минус первый | +2,6 | −2,6 | +3,6 |
| Отношение эффективности | 0,173 | 0,173 | 1,000 |
| Осциллятор | 58,67 | 41,33 | 100,00 |
Пять из восьми — одно и то же число во всех трёх столбцах, и это те самые пять, из которых собрана всякая полоса, всякий канал и всякая огибающая. Отсортировать десять закрытий по возрастанию — самое грубое, что можно сделать с окном, не меняя самих чисел, и среднее, отклонение, полоса и два крайних значения этого не замечают. Это симметричные функции: все 3 628 800 порядков этих десяти закрытий дают каждой из них один и тот же ответ.
Двигаются те три, что смотрят на порядок. Разворот окна переставляет те же девять шагов, поэтому путь остаётся 15,0 пункта и знак меняет только чистое изменение: десять закрытий проходят 15,0, чтобы прийти на 2,6 выше, то есть коэффициент 0,173, а прочитанные задом наперёд проходят 15,0, чтобы прийти на 2,6 ниже, тот же 0,173. Сортировка делает совсем другое, потому что у отсортированного окна нет шагов назад: каждое из девяти его изменений — рост, путь падает с 15,0 до 3,6, а коэффициент равен 1,000 по построению, а не благодаря чему-либо, что сделал рынок.
А у осциллятора есть точное соотношение, которое стоит унести с собой. Разворот окна меняет каждый рост на падение того же размера, поэтому значение становится 100 минус оно само: 58,67 вперёд и 41,33 назад. Это не два показания чего бы то ни было. Это одно утверждение о направлении, записанное дважды.
Ответ. Пять не двигаются никогда. Чистое изменение идёт +2,6, −2,6, +3,6; коэффициент 0,173, 0,173, 1,000; осциллятор 58,67, 41,33, 100,00.
2. Четыре списка весов, с ценой
| Фильтр | Средняя задержка, бары | Доля дисперсии входа, которая выживает |
|---|---|---|
| Простое среднее, восемь баров | 3,5000 | 0,1250 |
| Экспоненциальное среднее, постоянная сглаживания 2/9 | 3,5000 | 0,1250 |
| Линейно взвешенное, восемь баров | 2,3333 | 0,1574 |
| С малым запаздыванием, с одним отрицательным весом | −0,8000 | 0,7600 |
Возьмите первые два вместе. Запаздывание простого среднего — среднее от 0 до 7, то есть 3,5000, а сумма квадратов — восемь копий одной шестьдесят четвёртой, то есть 0,1250. У экспоненциального среднего обе суммы имеют замкнутый вид: запаздывание равно (1 − a) ÷ a, что при a = 2/9 даёт (7/9) ÷ (2/9) = 3,5000, а сумма квадратов равна a ÷ (2 − a) = (2/9) ÷ (16/9) = 0,1250. Одинаковы в обоих числах. Утверждение, что экспоненциальное среднее быстрее, неверно ни в одном из двух смыслов, которые можно уточнить.
Линейно взвешенный действительно быстрее. Его запаздывание равно (n − 1) ÷ 3 = 2,3333 бара, то есть 1,1667 бара скорости, а сумма квадратов равна 17/108 = 0,1574. Это на 25,9 процента больше входного шума, доходящего до выхода. Обмен и есть весь замысел: ничто не выкупает запаздывание даром.
Затем четвёртый, и суть не в том, что он плох, а в том, что его цена напечатана на его же списке весов. Его запаздывание равно 0 × 0,6 + 1 × 0,6 + 7 × (−0,2) = 0,6 − 1,4 = −0,8000 бара, то есть фильтр, заявляющий, что стоит впереди данных, из которых сделан. Он платит 0,36 + 0,36 + 0,04 = 0,7600, вшестеро больше шума простого среднего за восемь десятых бара наклона вперёд. Именно отрицательный вес покупает запаздывание меньше того, что доступно фильтру с одними положительными весами, а фильтр с отрицательным весом на некоторых частотах усиливает, а не подавляет, — на графике это перелёт после быстрого движения, когда линия уходит дальше, чем ушла цена.
Ответ. 3,5000 и 0,1250 для первых двух, 2,3333 и 0,1574 для третьего, −0,8000 и 0,7600 для четвёртого.
3. Решить осциллятор относительно его собственного уровня
Положите значение равным R и решите. Сто, умноженное на G и делённое на G плюс L, равно R ровно тогда, когда G ÷ L = R ÷ (100 − R). При 65 это 65 ÷ 35 = 1,8571. При 75 это 75 ÷ 25 = 3,0000. При 25 это 25 ÷ 75 = 0,3333.
| Значение | Средний рост, делённый на среднее падение | Растущих баров из двадцати, при равных размерах |
|---|---|---|
| 25 | 0,3333 | 5 |
| 65 | 1,8571 | 13 |
| 75 | 3,0000 | 15 |
Теперь задайте движениям размер. Если каждый рост и каждое падение в окне — одно и то же расстояние, средние сводятся к подсчётам, и значение становится сотней, умноженной на долю баров, закрывшихся выше. Значит, значение 65 — это 65 процентов растущих баров, а на двадцати барах их тринадцать. Не всплеск, не крайность, не рынок, забежавший слишком далеко: тринадцать баров вверх и семь вниз.
Конкретное окно и есть причина, по которой короткое правило надо произносить вместе с его условием. Девять ростов по 0,80 дают 7,20, а пять падений по 1,10 дают 5,50, так что значение равно 100 × 7,20 ÷ 12,70 = 56,69. Девять растущих баров из четырнадцати — это 64,3 процента баров, а значение выходит почти на восемь пунктов ниже, потому что падения на 37,5 процента крупнее ростов. Считать бары и читать осциллятор — одно и то же лишь тогда, когда бары одного размера, а они никогда не одного.
Одно следствие для того уровня, который вам вручили. Одиннадцать ростов и три падения при тех же двух размерах дают 100 × 8,80 ÷ 12,10 = 72,73, значит в этом окне нужно одиннадцать растущих баров из четырнадцати, чтобы напечатать перекупленное значение. А это описание самого обыкновенного подъёма, приходящее после того, как он состоялся.
Ответ. 1,8571, 3,0000 и 0,3333; тринадцать баров из двадцати; и окно показывает 56,69.
4. Запись, как она нарисована, и запись, какой её можно было знать
Сначала возьмите мерцание. Бар становится кандидатом, как только оказывается ниже двух закрытий перед ним, и предварительная метка появляется на нём в тот миг, когда один из следующих баров закрывается выше. Бары 6, 8, 13 и 17 все доходят до этого состояния. Бар 6 его теряет: его закрытие 100,2 пробивается баром 8 на 99,7 раньше, чем приходит второй подтверждающий бар, и метка исчезает. Остальные три выживают и становятся опорными минимумами на 99,7, 101,8 и 102,9. На этом ряду одной метки из четырёх потом уже нет, и правило оставляет каждый сигнал предварительным ровно на один бар дольше его первого появления, потому что смотрит на два бара вперёд.
Опорные максимумы — бары 4, 11, 15 и 22, на 102,2, 103,4, 104,2 и 106,8. Соединение каждого минимума со следующим максимумом даёт три круговые сделки.
| Бар входа | Бар выхода | Как нарисовано | Как было узнаваемо |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | +3,70 | −0,30 |
| 13 | 15 | +2,40 | −1,30 |
| 17 | 22 | +3,90 | +1,90 |
В нарисованном виде стратегия делает 10,00 пункта на трёх сделках и выигрывает все три. В знаемом виде она делает 0,30 на тех же трёх и выигрывает одну. В правиле не изменилось ничего, и в ряде тоже; единственная разница — когда сигналу было позволено стать известным.
Теперь сверка — та часть, которая показывает, что разрыв не есть шум. Опорный минимум — это бар, над которым лежат два следующих закрытия, поэтому цена двумя барами позже неизбежно выше него, и смещение на входе не может иметь другого знака. Здесь эти три равны 2,4, 2,4 и 0,6, вместе 5,40. Опорный максимум — это бар, под которым лежат два следующих закрытия, поэтому продажа задним числом продаёт выше того, что было доступно, и эти три равны 1,6, 1,3 и 1,4, вместе 4,30. Вместе 9,70, а это вся разница между 10,00 и 0,30, без остатка.
И выдаёт не доля выигрышей. Измерьте, насколько далеко каждая сделка уходит против своего входа за первые два бара: на нарисованных входах эта величина ровно ноль во всех трёх случаях, потому что опорный минимум — самое низкое закрытие в своей округе, и ниже него торговать некуда. На знаемых входах одна из трёх уходит на 0,60 против вас. Запись, в которой нигде нет неблагоприятного хода, обычно не нашла способа избежать боли. Обычно она выбрала свои входы с той стороны, где исход уже известен.
Ответ. Четыре метки, три выживают. +10,00 с тремя выигрышными в нарисованном виде, +0,30 с одной в знаемом виде, а разрыв в 9,70 — это ровно смещение на шести входах и выходах.
5. Насколько близко считается близко
| Подход означает в пределах | Подходов | Ушли прочь | Доля |
|---|---|---|---|
| 0,2 пункта | 1 | 1 | 100 % |
| 0,4 пункта | 4 | 2 | 50 % |
| 0,7 пункта | 10 | 5 | 50 % |
| 1,0 пункта | 11 | 5 | 45 % |
| Никакого уровня: каждый бар, имеющий направление | 14 | 6 | 43 % |
Первый столбец и есть вся разница между строками. Бары те же самые, среднее то же самое, и ряд не менялся, пока таблицу считали. Расширьте допуск с двух десятых пункта до одного пункта — и те же двадцать закрытий пройдут путь от одного подхода до одиннадцати, то есть одиннадцатикратное изменение того, сколько свидетельств у вас как будто есть.
Столбец доли — та часть, с которой надо быть осторожным. При двух десятых линия выдержала каждый подход, какой ей достался, что звучит как безупречный послужной список и является одним наблюдением. При четырёх десятых и при семи десятых она выдерживает половину. При одном пункте — 45 процентов. Столбец без всякой закономерности гуляет между 100 и 45, и так выглядит столбец малых выборок, а не вывод о линии.
Затем число, которое решает, значит ли всё это хоть что-нибудь. На тех же четырнадцати барах бар, только что закрывшийся выше, закрывается выше и двумя барами позже, или бар, только что закрывшийся ниже, закрывается ниже, в 6 случаях из 14, то есть 43 процента, без всякой нарисованной линии и без чего-либо, чего можно коснуться. Это цена входа. Самое широкое значение превосходит её на два пункта при одиннадцати наблюдениях, а это не тот разрыв, на котором кто-либо может действовать; урок 50 оценил различение доли удержания в 50 процентов и в 43 в сотни подходов на каждое условие.
Ответ. 1, 4, 10 и 11 подходов, выдерживающих 100, 50, 50 и 45 процентов, против базовой частоты 43.
6. Те же двадцать баров, спрошенные четырежды
Сначала коэффициент. Двадцать закрытий шаг за шагом проходят 14,4 пункта и приходят на 4,8 выше, чем начали, значит коэффициент равен 4,8 ÷ 14,4 = ровно 0,3333. Треть ходьбы обернулась продвижением.
Затем среднее. Бары с 41 по 50 в сумме дают 1 047,0, значит десятибарное среднее на баре 50 равно 104,70, а закрытие 105,9 стоит на 1,20 выше него. Бары с 51 по 60 в сумме дают 1 065,3, значит на баре 60 среднее равно 106,53, а закрытие 106,5 стоит на 0,03 ниже. Два показания в десяти барах друг от друга, и второе оказывается по другую сторону линии на три сотых пункта.
Осциллятор третьим, и именно он ловит людей. Шесть из последних четырнадцати баров закрылись выше и восемь ниже, значит 43 процента баров пошли в сторону читателя. Значение равно 54,29, то есть выше середины. Росты в сумме дают 5,70, а падения 4,80, и осциллятор взвешивает размеры, а не считает бары, поэтому меньшинство более крупных ростов перевешивает большинство более мелких падений. Короткое правило из третьей задачи держится, только когда бары одного размера, а здесь они не одного.
| Инструмент | Значение | Функцией чего он является |
|---|---|---|
| Коэффициент эффективности, двадцать баров | 0,3333 | Все двадцать закрытий |
| Десятибарное среднее на баре 50 | 104,70 | Бары с 41 по 50 |
| Десятибарное среднее на баре 60 | 106,53 | Бары с 51 по 60 |
| Осциллятор на баре 60 | 54,29 | Последние четырнадцать изменений |
Затем стороны, и вот тут описание перестаёт быть сигналом. На барах с 50 по 60 закрытие пять раз меняет сторону относительно собственного среднего, так что линия объявляет шесть сторон за одиннадцать баров при медианной серии в один бар. Потребуйте два подряд закрытия с одной стороны, прежде чем что-либо объявлять, и шесть превращаются в одну: сверху, с бара 51, и больше ничто никогда не проходит. Цена — ровно один лишний бар опоздания на каждом повороте, поверх тех 4,50, которые десятибарное среднее и так несёт по арифметике второй задачи.
Четыре инструмента и один ряд. Они ни в чём не расходятся, потому что не могут: каждый из них — функция одних и тех же двадцати чисел, а применение функции не может добавить того, чего в числах не было. Различаются четверо тем, какую часть этих двадцати чисел каждый выбрасывает.
Ответ. 0,3333; 104,70 и 106,53, сверху, затем снизу; 54,29 при шести растущих барах из четырнадцати; и шесть объявленных сторон, схлопывающихся до одной.
Что проверял этот тест
Умеете ли вы оценить линию, а не поверить ей. Дают вам окно — вы выдаёте статистики, не видящие его порядка, и те, что видят; дают список весов — вы выдаёте запаздывание и долю шума, не притрагиваясь к backtest; дают уровень — вы решаете его относительно того баланса баров, которого он на самом деле требует; дают запись — вы отделяете нарисованное от знаемого и сводите разницу до пункта; дают долю удержаний — вы спрашиваете, какой допуск её породил и что делает лента, когда никакой линии не нарисовано.
Модуль 7 покидает график совсем. Урок 53 начинает с другой стороны ваших собственных исполнений и оценивает, чем занят тот, кто их берёт: спред, который лишь окупается, есть удвоенная вероятность того, что следующий приказ что-то знает, умноженная на то, сколько он знает, — и это превращает котируемый цент в утверждение о том, сколько информированных приказов ожидает тот, кто котирует.
Предвзятость подтверждения, измеренная
базовая частота, которую должен превзойти каждый столбец
Читать урок →Только в образовательных целях. Торговля сопряжена со значительным риском убытков. Это не финансовая консультация. Прошлые результаты не гарантируют будущих.