Как заметить смену режима

Найти, где изменился завершённый ряд, и решить, что он только что изменился, — две разные задачи, и та, которая у тебя на самом деле, — вторая. Всё в ней — размен между запаздыванием и ложными тревогами. На шестидесяти закрытиях ниже одна свеча подтверждения вдвое сокращает число объявленных изменений, с восьми до четырёх, а пять свечей сокращают его вдвое ещё раз, до двух, — и то, какая часть движения оказывается пройденной внутри, не падает по мере добавления подтверждения. Она идёт семь, четыре, три, два, а потом десять из десяти.

Требования: Урок 36, отношение, ряд и пороги которого этот урок считает на правом краю, а не по всей выборке, и урок 32, который уже оценил тот же инструмент на свингах: разворот, подтверждённый через две свечи, — это разворот, о котором ты узнаёшь на две свечи позже.

Тот же ряд, прочитанный по одной свече

Возьми шестьдесят закрытий урока 36 и его отношение при пороге 0,4 и иди вперёд. На каждой свече сырой сигнал говорит «тренд», если показание выше 0,4, и не говорит иначе; изменение объявляется только тогда, когда новый ответ продержался длину подтверждения. Ниже — окно в десять закрытий, отзывчивое.

Последний столбец требует определения и честной подписи. Показание урока 36 на двадцати закрытиях помещало рост на свечи с 44-й по 53-ю, и именно этот отрезок здесь оценивается. Это не эталонная истина — это ответ одной настройки, взятый за мерило, чтобы столбцы можно было сравнивать с чем-то неподвижным.

Подтверждение, окно в 10 закрытий	Объявлено изменений	Тренд объявлен впервые	Из десяти трендовых свечей внутри на
1 свеча	8	свеча 34	7
2 свечи	4	свеча 35	4
3 свечи	4	свеча 36	3
4 свечи	4	свеча 37	2
5 свечей	2	свеча 38	10

Второй столбец — это размен, работающий ровно так, как обещано. Одна свеча подтверждения срезает объявленные изменения с восьми до четырёх; пять свечей срезают их до двух. Третий столбец — цена этого: каждая лишняя свеча подтверждения сдвигает объявление на одну свечу позже, и ничего другого она сделать не может.

Четвёртый столбец — тот, о котором тебя никто не предупреждает. Переход с одной свечи подтверждения на две не улучшает твоё положение внутри движения — он его разрушает, с семи трендовых свечей из десяти до четырёх. Три свечи дают три, четыре свечи дают две. А потом пять свечей дают все десять.

Причина — в форме сигнала. Между свечой 34 и свечой 53 показание на десяти закрытиях держится выше порога шесть свечей, ниже него четыре, выше одну, ниже две, выше одну, ниже одну и выше последние пять. Самый длинный отрезок под порогом на всём этом промежутке — четыре свечи с 40-й по 43-ю. Любое подтверждение в четыре свечи и короче выбивается там же и потом вынуждено пробиваться обратно сквозь болтанку в одну и две свечи, которая следует, и поэтому самую сильную часть роста оно проводит снаружи. Пять свечей длиннее любого провала на этом промежутке, поэтому оно не выходит вовсе.

Ничто из этого не интуитивно и ничто из этого не обобщается. Это свойство того, куда пришлись провалы на этом ряду. Дело не в форме столбца; дело в том, что столбец не монотонен, и потому до длины подтверждения нельзя дойти рассуждением. Её приходится считать.

Регулятор, который даже не записан

В той таблице есть ещё одна настройка, и это не окно, не порог и не подтверждение. Свеча 43 читается ровно как 0,4. Правило выше говорит «тренд», когда показание строго выше порога, и потому свеча 43 считается нетрендовой — но правило, которое сказало бы «не ниже», ничуть не менее обычно, и никто, называя порог, никогда не говорит, что из двух он имеет в виду.

Под этой гранью есть вторая, и её стоит увидеть, потому что она того же рода. Отношение на баре 43 равно ровно двум пятым, а в обычной арифметике с плавающей точкой оно так не выходит: сложение десяти шагов в том порядке, в каком они произошли, даёт 0,3999999999999988, что оказывается ниже порога при любом из двух правил. Значит, граница, вокруг которой построен предыдущий абзац, невидима для электронной таблицы, и два человека, применяющие одно правило к одним и тем же закрытиям, могут разойтись только из-за того, как их программа накапливала сумму. Это не повод не доверять арифметике. Это повод никогда не строить решение на значении, сидящем ровно на собственном пороге.

Одна свеча, одна граница — и две строки таблицы сдвигаются. При «не ниже» две свечи подтверждения объявляют шесть изменений вместо четырёх и держат шесть трендовых свечей из десяти вместо четырёх; четыре свечи подтверждения объявляют два изменения вместо четырёх и держат все десять вместо двух. Тот же ряд, то же окно, тот же порог, те же длины подтверждения. Изменилось единственное: считалось ли внутрь одно показание, равное ровно 0,4.

Та же таблица с более длинным окном

Подтверждение, окно в 20 закрытий	Объявлено изменений	Тренд объявлен впервые	Из десяти трендовых свечей внутри на
1 свеча	2	свеча 44	10
2 свечи	2	свеча 45	9
3 свечи	2	свеча 46	8
4 свечи	2	свеча 47	7
5 свечей	2	свеча 48	6

Два изменения при любой длине подтверждения и захват, падающий по одной свече. Длинному окну уже нечего подтверждать, потому что усреднение по двадцати закрытиям подтверждение уже выполнило: провал, который уводит показание на десяти закрытиях ниже порога, не сдвигает показание на двадцати настолько, чтобы это имело значение. Более длинный обзор назад и задержка подтверждения — это один и тот же инструмент, купленный двумя способами, и купить оба значит заплатить дважды.

Поставь две таблицы рядом — и одна строка бросается в глаза. Окно в десять закрытий с пятью свечами подтверждения объявляет два изменения, столько же, сколько любая строка второй таблицы, и объявляет тренд на свече 38 — на шесть свечей раньше, чем это удаётся самой спокойной настройке на двадцати закрытиях. На этом ряду отзывчивое измерение с длинным подтверждением обыграло медленное измерение начисто. Это настоящий результат, и это один ряд, шестьдесят закрытий, один инструмент. Прими это как повод прогнать сравнение на своих данных, а не как рекомендацию.

Во что на самом деле обходится ложное изменение

Денежная цена ошибочно объявленного изменения — настоящее число, и принадлежит она тому, что ты по этому поводу сделал, а этого урок знать не может. Цена, которую назвать можно, — та, в которой считал урок 36.

Окно в десять закрытий с одной свечой подтверждения объявляет восемь изменений на тех пятидесяти свечах, на которых его можно прочитать: смена стратегии примерно каждые шесть свечей. Каковы бы ни были твои две стратегии, ни одна из них никогда не накапливает череду сделок при одном наборе условий, потому что метка не перестаёт двигаться. Арифметика урока 19 тогда кусает дважды: сделок и так мало, а теперь они ещё и разложены по двум стопкам, которые всё время меняются местами. Такая запись не может ответить на вопрос ни об одной из двух стратегий, и причина тут не рынок. Причина — длина подтверждения, равная единице.

И это превращает выбор в нечто, что ты действительно можешь сделать. Настройка, объявляющая изменение каждые шесть свечей, — не чувствительная настройка; это настройка, уничтожившая собственные свидетельства. Настройка, объявляющая два изменения за пятьдесят свечей, даёт каждой метке достаточно подряд идущих свечей, чтобы выдержать выборку, и запаздывание, которое она за это берёт, — четыре свечи, а это число можно рассмотреть и оценить.

Задачи

1. Прогони свой детектор вперёд и сосчитай изменения. На шестидесяти закрытиях своего инструмента посчитай отношение урока 36 при окне и пороге, которые выберешь сам, затем иди вперёд свеча за свечой и выпиши каждую свечу, на которой метка переворачивается, вовсе без подтверждения. Этот счёт — твой бюджет ложных тревог при самой чувствительной настройке, какая существует. Раздели шестьдесят на него: столько свечей в среднем живёт каждая твоя метка, и если ответ меньше примерно десяти, ни одна твоя стратегия никогда не соберёт выборку ни под одной из меток.
2. Купи тишину и оцени её. Повтори с подтверждением в две свечи, затем в пять. Записывай каждый раз три вещи: сколько изменений было объявлено, на сколько свечей позже было объявлено первое, и на скольких свечах самого крупного движения ты был с правильной стороны. Жди, что третий столбец поведёт себя плохо. Если он падает, а потом растёт, ты нашёл ту же немонотонность, что и выше, и число свечей твоего самого длинного провала в середине движения тому причиной.
3. Оцени себя по закрашенному графику, а затем по ленте. Возьми график, на котором режимы видны ясно, и отметь по завершённой картине, где начался каждый. Затем закрой всё, что находится правее каждой отметки, и спроси, что сказало бы твоё правило, стой ты на той свече. Разрыв между двумя ответами, в свечах, — это твоё запаздывание обнаружения, и это то число, которому место в любом решении о размере позиции на развороте. Как собрать базовую долю — это то, что удерживает подсчёт честным.

Источники. E. S. Page, «Continuous Inspection Schemes» (Biometrika, 1954), за последовательную задачу, поставленную как следует, и за схему накопленных сумм, которая на неё отвечает, — процедуру, весь замысел которой есть выбор между тем, как быстро она замечает, и тем, как часто она ошибается. G. Lorden, «Procedures for Reacting to a Change in Distribution» (The Annals of Mathematical Statistics, 1971), за результат о том, что размен есть граница, а не вопрос мастерства: ограничь частоту ложных тревог — и ты ограничил снизу запаздывание обнаружения. Jushan Bai и Pierre Perron, «Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes» (Econometrica, 1998), за ретроспективную задачу, сделанную как следует, которую стоит прочитать именно потому, что она использует всю выборку и прямо об этом говорит, — контраст с живой задачей и есть урок.

На измерение ряда из шестидесяти свечей потрачено уже два урока, и ни один из них не сказал, что такое свеча. Каждое число в обоих — отношение, окно, подтверждение, запаздывание — названо в свечах, а свеча есть интервал, который кто-то выбрал. Урок 38 — про этот выбор: что такое таймфрейм на самом деле, что меняется, когда ты его меняешь, и какие из величин, которые ты читал, переживают переключение нетронутыми, а какие являются артефактами интервала.

Только в образовательных целях. Торговля сопряжена со значительным риском убытков. Это не финансовая консультация. Прошлые результаты не гарантируют будущих.