Quiz del modulo 6: Gli indicatori, onestamente

Questo modulo ha tolto le linee dal grafico e ha ridotto ciascuna ad aritmetica: un indicatore è una funzione di prezzi che hai già, quindi ciò che scarta è contabile, il suo ritardo cade dalla sua lista di pesi, il livello contro cui viene letto si può risolvere, e se ha usato candele non ancora stampate si verifica in un minuto. Sei domande, tutte aritmetica. L’ultima restituisce le venti candele con cui si chiude la serie propria di questo modulo e chiede a quattro strumenti che cosa ci vedono, cioè quattro risposte sugli stessi venti numeri.

Copre: Lezioni da 48 a 52, e le ultime venti delle sessanta chiusure che questo corso porta dalla lezione 34.

Ogni domanda qui sotto ti passa dei numeri e vuole un numero indietro. Falle tutte e 6 con una calcolatrice prima di scorrere alle risposte; ogni risposta mostra il calcolo, così un risultato sbagliato ti dice a quale passo tornare e non soltanto che hai sbagliato.

Le domande

1. Una finestra, tre ordinamenti

Dieci chiusure, in questo ordine: 101,0, 102,4, 100,6, 102,9, 101,3, 103,5, 102,1, 104,2, 102,8 e 103,6.

Calcola otto cose su di esse. La media. La deviazione standard campionaria, dividendo per nove. La banda a due deviazioni standard da entrambi i lati della media. Il massimo e il minimo. La variazione netta, ultima meno prima. Il rapporto di efficienza della lezione 36, cioè la variazione netta assoluta divisa per la somma delle variazioni assolute fra chiusure consecutive. E un oscillatore semplice sulle nove variazioni dentro la finestra: cento per il rialzo medio diviso il rialzo medio più il ribasso medio.

Poi rifai tutte e otto sugli stessi dieci numeri letti al contrario, e una terza volta sugli stessi dieci numeri ordinati in modo crescente.

Domanda. Quali delle otto cambiano quando cambia l’ordine, e di quanto?

2. Quattro liste di pesi, con un prezzo

Ogni indicatore che smussa è una somma pesata di candele passate, comunque lo chiami il menu. Eccone quattro, tutti con pesi che sommano a uno, tutti su otto candele.

Il primo dà a ciascuna delle otto candele un peso di un ottavo. Il secondo è una media esponenziale con costante di smorzamento di due noni, il cui peso sulla candela k indietro è due noni per sette noni elevato a k. Il terzo pesa la candela più recente 8/36, quella prima 7/36, e così via fino a 1/36 sulla più vecchia. Il quarto è venduto come a basso ritardo: 0,6 sulla candela più recente, 0,6 su quella prima, nulla sulle cinque successive e −0,2 sull’ottava.

Da qualunque lista di pesi cadono due numeri, e nessuno dei due richiede un backtest. Il ritardo medio è la somma di ciascun peso per quante candele indietro si trova. La quota del rumore in ingresso che sopravvive, quando gli errori in ingresso sono indipendenti, è la somma dei pesi al quadrato.

Domanda. Qual è il ritardo e la quota di rumore che sopravvive per ciascuno? Quali due sono lo stesso filtro secondo entrambe le misure, che cosa paga quello veloce, e con che cosa il quarto ha comprato la sua velocità?

3. Risolvi l’oscillatore per il suo stesso livello

L’oscillatore è cento per il rialzo medio diviso il rialzo medio più il ribasso medio, presi sulle ultime quattordici variazioni. In quella frase nulla è un giudizio tranne la parola medio.

Poi una finestra specifica. Quattordici variazioni, nove delle quali rialzi da 0,80 in media e cinque ribassi da 1,10 in media.

Domanda. Quale rapporto fra rialzo medio e ribasso medio richiede una lettura di 65, e di 75, e di 25? Se ogni candela della finestra si muovesse della stessa distanza, quante su venti dovrebbero chiudere al rialzo per leggere 65? E che cosa legge la finestra specifica qui sopra?

4. Il resoconto come disegnato e il resoconto come conoscibile

Ventiquattro chiusure: 100,0, 101,4, 100,6, 102,2, 101,0, 100,2, 100,9, 99,7, 100,8, 102,1, 103,4, 102,5, 101,8, 103,0, 104,2, 103,6, 102,9, 103,2, 103,5, 104,4, 105,6, 106,8, 106,1 e 105,4.

Una candela è un minimo di swing se la sua chiusura sta sotto le chiusure delle due candele precedenti e delle due successive, ed è un massimo di swing se sta sopra tutte e quattro. Compra a ogni minimo di swing, vendi al massimo di swing successivo.

La versione disegnata fa quello che fa un grafico finito: entra ed esce alla chiusura stessa della candela di swing. La versione conoscibile entra ed esce due candele dopo, alla chiusura di quella candela, che è il primo momento in cui lo swing poteva essere identificato senza consultare candele non ancora stampate.

Domanda. Quante candele portano a un certo punto un marcatore di minimo e quante lo conservano? Quanto totalizzano i giri completi in ciascuna versione, e quanti di essi vincono? E la differenza fra i due totali si spiega da sé?

5. Quanto vicino conta come vicino

Venti chiusure e la loro media semplice a cinque candele, disegnata sulla candela in cui ogni finestra finisce.

Candela	Chiusura	Media a cinque candele
5	101,5	101,04
6	102,7	101,58
7	102,0	101,86
8	101,4	101,76
9	102,3	101,98
10	103,6	102,40
11	102,9	102,44
12	103,2	102,68
13	102,4	102,88
14	103,8	103,18
15	104,5	103,36
16	103,9	103,56
17	104,2	103,76
18	103,1	103,90
19	103,7	103,88
20	104,9	103,96

Le prime quattro chiusure, di cui la media ha bisogno e che la tabella non mette alla prova, sono 100,0, 100,6, 101,9 e 101,2.

Un avvicinamento è una chiusura entro una distanza dichiarata dalla media in quella stessa candela. Ha tenuto se la chiusura due candele dopo è più lontana dalla linea, dal lato da cui si era avvicinata. Le candele 19 e 20 non hanno una chiusura due candele dopo, quindi le quattordici candele dalla 5 alla 18 sono tutta la prova.

Domanda. Quanti avvicinamenti ci sono a una tolleranza di 0,2, 0,4, 0,7 e 1,0, e che quota di ciascuno ha tenuto? E sulle stesse quattordici candele, che quota delle candele chiuse al rialzo o al ribasso ha proseguito in quella direzione due candele dopo?

6. Le stesse venti candele, interrogate quattro volte

Le chiusure delle candele da 41 a 60 della serie che questo corso porta dalla lezione 34: 101,7, 102,1, 103,1, 104,4, 104,8, 105,6, 106,6, 106,1, 106,7, 105,9, 106,7, 105,9, 106,9, 106,6, 105,8, 107,1, 106,8, 106,0, 107,0 e 106,5.

Quattro strumenti, tutti funzioni esattamente di questi numeri. Il rapporto di efficienza della lezione 36 su tutte e venti. La media semplice a dieci candele alla candela 50 e alla candela 60, e da quale lato di essa si trova la chiusura. L’oscillatore sulle ultime quattordici variazioni, e quante di quelle quattordici candele hanno chiuso al rialzo. E il lato della media a dieci candele che la chiusura prende su ciascuna delle candele da 50 a 60.

Domanda. Che cosa dice ciascuno dei quattro, e quante volte l’ultimo cambia idea prima e dopo che pretendi due chiusure dallo stesso lato?

Le risposte

Ognuna è svolta per intero. Dove una cifra viene da una lezione e non da questa pagina, la lezione è nominata.

1. Una finestra, tre ordinamenti

La media è 1.024,4 ÷ 10 = 102,440. Gli scarti da essa, elevati al quadrato e sommati, danno 12,784, e 12,784 ÷ 9 = 1,4204, la cui radice quadrata è 1,1918. La banda va quindi da 102,440 − 2,384 = 100,056 a 102,440 + 2,384 = 104,824.

Statistica	Come stampata	Al contrario	Ordinata in modo crescente
Media	102,440	102,440	102,440
Deviazione standard	1,1918	1,1918	1,1918
Due deviazioni standard sotto	100,056	100,056	100,056
Due deviazioni standard sopra	104,824	104,824	104,824
Massimo e minimo	104,2 / 100,6	104,2 / 100,6	104,2 / 100,6
Variazione netta, ultima meno prima	+2,6	−2,6	+3,6
Rapporto di efficienza	0,173	0,173	1,000
Oscillatore	58,67	41,33	100,00

Cinque delle otto sono lo stesso numero in tutte e tre le colonne, e sono le cinque con cui è costruita ogni banda, ogni canale e ogni inviluppo. Ordinare dieci chiusure in modo crescente è la cosa più violenta che si possa fare a una finestra senza sostituirne i numeri, e la media, la deviazione, la banda e i due estremi non se ne accorgono. Sono funzioni simmetriche: tutti i 3.628.800 ordinamenti di queste dieci chiusure danno a ciascuna la stessa risposta.

Le tre che si muovono sono le tre che guardano l’ordine. Rovesciare la finestra riordina gli stessi nove passi, quindi il percorso resta di 15,0 punti e solo il netto cambia segno: le dieci chiusure percorrono 15,0 per arrivare 2,6 più in alto, cioè un rapporto di 0,173, e lette al contrario percorrono 15,0 per arrivare 2,6 più in basso, lo stesso 0,173. Ordinare fa una cosa del tutto diversa, perché una finestra ordinata non ha passi all’indietro: ognuna delle sue nove variazioni è un rialzo, il percorso crolla da 15,0 a 3,6, e il rapporto è 1,000 per costruzione e non per qualcosa che il mercato abbia fatto.

E l’oscillatore ha una relazione esatta che vale la pena portarsi via. Rovesciare una finestra scambia ogni rialzo con un ribasso della stessa misura, quindi la lettura diventa 100 meno sé stessa: 58,67 in avanti e 41,33 all’indietro. Non sono due letture di qualcosa. Sono una sola affermazione sulla direzione, scritta due volte.

Risposta. Cinque non si muovono mai. La variazione netta fa +2,6, −2,6, +3,6; il rapporto 0,173, 0,173, 1,000; l’oscillatore 58,67, 41,33, 100,00.

2. Quattro liste di pesi, con un prezzo

Filtro	Ritardo medio, barre	Quota della varianza in ingresso che sopravvive
Media semplice, otto candele	3,5000	0,1250
Media esponenziale, costante di smorzamento 2/9	3,5000	0,1250
Ponderata linearmente, otto candele	2,3333	0,1574
A basso ritardo, con un peso negativo	−0,8000	0,7600

Prendi i primi due insieme. Il ritardo della media semplice è la media da 0 a 7, cioè 3,5000, e la sua somma dei quadrati sono otto copie di un sessantaquattresimo, cioè 0,1250. Per la media esponenziale le due somme hanno forma chiusa: il ritardo è (1 − a) ÷ a, che con a = 2/9 fa (7/9) ÷ (2/9) = 3,5000, e la somma dei quadrati è a ÷ (2 − a) = (2/9) ÷ (16/9) = 0,1250. Identiche in entrambi i numeri. L’affermazione che la media esponenziale sia la più veloce delle due non è vera in nessuno dei due sensi che si possano rendere precisi.

Quella ponderata linearmente è davvero più veloce. Il suo ritardo è (n − 1) ÷ 3 = 2,3333 candele, cioè 1,1667 candele di velocità, e la sua somma dei quadrati è 17/108 = 0,1574. È il 25,9 per cento in più di rumore in ingresso che arriva all’uscita. Lo scambio è tutto il progetto: nulla ricompra ritardo gratis.

Poi il quarto, e il punto non è che sia cattivo ma che il suo prezzo è stampato sulla sua stessa lista di pesi. Il suo ritardo è 0 × 0,6 + 1 × 0,6 + 7 × (−0,2) = 0,6 − 1,4 = −0,8000 candele, cioè un filtro che pretende di stare davanti ai dati di cui è fatto. Paga 0,36 + 0,36 + 0,04 = 0,7600, sei volte il rumore della media semplice per otto decimi di candela di anticipo. Un peso negativo è ciò che compra un ritardo inferiore a quanto un filtro a pesi positivi possa raggiungere, e un filtro con un peso negativo amplifica invece di attenuare a certe frequenze, che sul grafico è lo sforamento dopo un movimento rapido, quando la linea va più in là del prezzo.

Risposta. 3,5000 e 0,1250 per i primi due, 2,3333 e 0,1574 per il terzo, −0,8000 e 0,7600 per il quarto.

3. Risolvi l’oscillatore per il suo stesso livello

Poni la lettura a R e risolvi. Cento per G diviso G più L vale R esattamente quando G ÷ L = R ÷ (100 − R). A 65 fa 65 ÷ 35 = 1,8571. A 75 fa 75 ÷ 25 = 3,0000. A 25 fa 25 ÷ 75 = 0,3333.

Lettura	Rialzo medio diviso ribasso medio	Candele al rialzo su venti, a dimensioni uguali
25	0,3333	5
65	1,8571	13
75	3,0000	15

Ora dai una dimensione ai movimenti. Se ogni rialzo e ogni ribasso nella finestra è la stessa distanza, le medie si riducono a conteggi e la lettura diventa cento per la quota di candele che hanno chiuso al rialzo. Quindi una lettura di 65 è il 65 per cento delle candele al rialzo, e su venti candele sono tredici. Non un picco, non un estremo, non un mercato che è corso troppo: tredici candele su e sette giù.

La finestra specifica è il motivo per cui la scorciatoia va enunciata con la sua condizione attaccata. Nove rialzi da 0,80 fanno 7,20 e cinque ribassi da 1,10 fanno 5,50, quindi la lettura è 100 × 7,20 ÷ 12,70 = 56,69. Nove candele al rialzo su quattordici sono il 64,3 per cento delle candele, e la lettura arriva quasi otto punti sotto, perché i ribassi sono il 37,5 per cento più grandi dei rialzi. Contare le candele e leggere l’oscillatore sono la stessa cosa solo quando le candele hanno la stessa dimensione, e non l’hanno mai.

Una conseguenza per il livello che ti è stato dato. Undici rialzi e tre ribassi con quelle stesse due dimensioni leggono 100 × 8,80 ÷ 12,10 = 72,73, quindi su questa finestra servono undici candele al rialzo su quattordici per stampare una lettura di ipercomprato. Che è la descrizione di un avanzamento ordinario, e arriva dopo che è successo.

Risposta. 1,8571, 3,0000 e 0,3333; tredici candele su venti; e la finestra legge 56,69.

4. Il resoconto come disegnato e il resoconto come conoscibile

Prendi prima lo sfarfallio. Una candela diventa candidata appena scende sotto le due chiusure precedenti, e un marcatore provvisorio le appare sopra nel momento in cui una candela successiva chiude più in alto. Le candele 6, 8, 13 e 17 raggiungono tutte quello stato. La 6 lo perde: la sua chiusura di 100,2 viene bucata dalla candela 8 a 99,7 prima che arrivi la seconda candela di conferma, quindi il marcatore sparisce. Le altre tre sopravvivono e diventano minimi di swing a 99,7, 101,8 e 102,9. Un marcatore su quattro su questa serie dopo non c’è più, e la regola lascia ogni segnale provvisorio per esattamente una candela oltre la sua prima comparsa, perché guarda due candele avanti.

I massimi di swing sono le candele 4, 11, 15 e 22, a 102,2, 103,4, 104,2 e 106,8. Accoppiare ogni minimo con il massimo successivo dà tre giri completi.

Barra d’ingresso	Barra d’uscita	Come disegnata	Come conoscibile
8	11	+3,70	−0,30
13	15	+2,40	−1,30
17	22	+3,90	+1,90

Come disegnata la strategia fa 10,00 punti su tre operazioni e le vince tutte e tre. Come conoscibile fa 0,30 sulle stesse tre e ne vince una. Nulla della regola è cambiato e nulla della serie; l’unica differenza è quando al segnale è stato permesso di essere conosciuto.

Ora la riconciliazione, che è la parte che mostra come il divario non sia rumore. Un minimo di swing è una candela sopra la quale stanno le due chiusure successive, quindi il prezzo due candele dopo sta sopra necessariamente, e lo spostamento all’entrata non può avere l’altro segno. Qui quei tre valgono 2,4, 2,4 e 0,6, in totale 5,40. Un massimo di swing è una candela sotto la quale stanno le due chiusure successive, quindi venderla col senno di poi vende sopra ciò che era disponibile, e quei tre valgono 1,6, 1,3 e 1,4, in totale 4,30. Insieme 9,70, che è tutta la differenza fra 10,00 e 0,30, senza nulla che avanzi.

E la spia non è la percentuale di successo. Misura di quanto ogni operazione va contro la sua entrata nelle prime due candele: sulle entrate disegnate quella cifra è esattamente zero tutte e tre le volte, perché un minimo di swing è la chiusura più bassa del suo intorno e sotto non c’è nulla verso cui scambiare. Sulle entrate conoscibili una delle tre va 0,60 contro di te. Un resoconto senza alcuna escursione avversa di solito non ha trovato il modo di evitare il dolore. Di solito ha scelto le sue entrate dall’altro lato dell’esito.

Risposta. Quattro marcatori, tre sopravvivono. +10,00 con tre vincenti come disegnato, +0,30 con una come conoscibile, e il divario di 9,70 è esattamente lo spostamento alle sei entrate e uscite.

5. Quanto vicino conta come vicino

Un avvicinamento vuol dire entro	Avvicinamenti	Si sono allontanati	Quota
0,2 punti	1	1	100 %
0,4 punti	4	2	50 %
0,7 punti	10	5	50 %
1,0 punti	11	5	45 %
Nessun livello: ogni barra con una direzione	14	6	43 %

La prima colonna è tutta la differenza fra le righe. Le candele sono le stesse candele, la media è la stessa media, e la serie non è cambiata mentre la tabella veniva calcolata. Allarga la tolleranza da due decimi di punto a un punto e le stesse venti chiusure passano da un avvicinamento a undici, cioè un fattore undici su quanta prova sembri avere.

La colonna della quota è la parte con cui stare attenti. A due decimi la linea ha tenuto ogni avvicinamento ricevuto, il che suona come un record perfetto ed è una sola osservazione. A quattro decimi e a sette decimi ne tiene la metà. A un punto ne tiene il 45 per cento. La colonna si muove fra 100 e 45 senza schema, che è l’aspetto di una colonna di campioni piccoli e non un risultato sulla linea.

Poi il numero che decide se tutto questo significhi qualcosa. Sulle stesse quattordici candele, una candela che ha appena chiuso al rialzo chiude di nuovo più in alto due candele dopo, o una che ha appena chiuso al ribasso chiude più in basso, in 6 casi su 14, cioè il 43 per cento, senza linea disegnata e senza nulla da toccare. È il prezzo d’ingresso. La lettura più larga lo supera di due punti su undici osservazioni, che non è un divario su cui qualcuno possa agire, e la lezione 50 ha messo un prezzo al distinguere un tasso di tenuta del 50 per cento da uno del 43: centinaia di avvicinamenti per condizione.

Risposta. 1, 4, 10 e 11 avvicinamenti, che tengono al 100, 50, 50 e 45 per cento, contro un tasso di base di 43.

6. Le stesse venti candele, interrogate quattro volte

Prima il rapporto. Le venti chiusure percorrono 14,4 punti passo dopo passo e arrivano 4,8 più in alto di dove sono partite, quindi il rapporto è 4,8 ÷ 14,4 = 0,3333 esatto. Un terzo del cammino è finito come progresso.

Poi la media. Le candele da 41 a 50 sommano a 1.047,0, quindi la media a dieci candele alla candela 50 è 104,70 e la chiusura di 105,9 sta 1,20 sopra. Le candele da 51 a 60 sommano a 1.065,3, quindi alla candela 60 la media è 106,53 e la chiusura di 106,5 sta 0,03 sotto. Due letture distanti dieci candele, e la seconda è dall’altro lato della linea di tre centesimi di punto.

L’oscillatore per terzo, ed è quello che frega la gente. Sei delle ultime quattordici candele hanno chiuso al rialzo e otto al ribasso, quindi il 43 per cento delle candele è andato nella direzione del lettore. La lettura è 54,29, cioè sopra la metà. I rialzi sommano a 5,70 e i ribassi a 4,80, e l’oscillatore pesa le dimensioni invece di contare le candele, così una minoranza di rialzi più grandi batte una maggioranza di ribassi più piccoli. La scorciatoia della terza domanda vale solo se le candele hanno la stessa dimensione, e qui non ce l’hanno.

Strumento	Lettura	Di che cosa è funzione
Rapporto di efficienza, venti candele	0,3333	Tutte e venti le chiusure
Media a dieci candele alla candela 50	104,70	Candele da 41 a 50
Media a dieci candele alla candela 60	106,53	Candele da 51 a 60
Oscillatore alla candela 60	54,29	Le ultime quattordici variazioni

Poi i lati, ed è lì che la descrizione smette di essere un segnale. Sulle candele da 50 a 60 la chiusura cambia cinque volte il lato della propria media, quindi la linea dichiara sei lati in undici candele, con una serie mediana di una candela. Pretendi due chiusure consecutive dallo stesso lato prima di dichiarare qualcosa e i sei diventano uno: sopra, dalla candela 51, e nient’altro si qualifica mai. Il costo è esattamente una candela in più di ritardo a ogni svolta, oltre ai 4,50 che la media a dieci candele già porta secondo l’aritmetica della seconda domanda.

Quattro strumenti e una serie. Non sono in disaccordo su nulla, perché non possono esserlo: ciascuno di essi è funzione degli stessi venti numeri, e applicare una funzione non può aggiungere ciò che i numeri non contenevano. Quello in cui i quattro differiscono è quale parte di quei venti numeri ciascuno butta via.

Risposta. 0,3333; 104,70 e 106,53, sopra e poi sotto; 54,29 con sei candele al rialzo su quattordici; e sei lati dichiarati che collassano a uno.

Che cosa stava verificando questo quiz

Se sai mettere un prezzo a una linea invece di crederle. Ti danno una finestra: produci le statistiche che non vedono il suo ordine e quelle che lo vedono; ti danno una lista di pesi: produci un ritardo e una quota di rumore senza toccare un backtest; ti danno un livello: lo risolvi per l’equilibrio di candele che chiede davvero; ti danno un resoconto: separi ciò che è stato disegnato da ciò che era conoscibile e riconcili la differenza fino al punto; ti danno un tasso di tenuta: chiedi quale tolleranza l’ha prodotto e che cosa fa il nastro senza alcuna linea disegnata.

Il modulo 7 lascia del tutto il grafico. La lezione 53 parte dall’altro lato delle tue esecuzioni e mette un prezzo a ciò che fa chi le prende: uno spread che va appena in pari è il doppio della probabilità che il prossimo ordine sappia qualcosa, moltiplicata per quanto sa, il che trasforma un centesimo quotato in un’affermazione su quanti ordini informati si aspetta chi quota.

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