Опубликовано как TradingView Idea по BTCUSD. Посмотреть график на TradingView
Большинство складывает индикаторы, пока экран не заполнится, а потом принимает за подтверждение то, что все они смотрят в одну сторону.
Иногда это пять сходящихся мнений. Иногда это одно мнение в пяти костюмах, и вы уговорили себя на позицию одним доводом, который посчитали пять раз.
Отличить одно от другого можно, и это занимает около двадцати минут в электронной таблице.
Почему «они часто совпадают» ничего не доказывает
На трендовом рынке совпадает почти всё, потому что есть тренд. Так говорит рынок, а не ваши индикаторы подтверждают друг друга.
Поэтому сырое совпадение само по себе бесполезно. Нужно совпадение, измеренное относительно того, как часто они совпали бы случайно.
Три числа
Сведите каждый индикатор к одному значению на бар: бычий или медвежий. По одному полю на индикатор, выбранному один раз и используемому везде. Это важнее, чем кажется, и мы к этому вернёмся.
Наблюдаемое совпадение. Доля баров, на которых два индикатора смотрели в одну сторону.
Случайное совпадение. Если A бычий в 36% случаев, а B бычий в 50%, то безо всякой связи между ними оба будут бычьими примерно на 18% баров и оба медвежьими на 32%, совпадая по чистой случайности около 50% времени.
Разрыв. Наблюдаемое минус случайное, приведённое к шкале, где 0 означает «не лучше случайности», а 1 означает «одно и то же». Это каппа Коэна. Ей уже несколько десятилетий, и посчитать её умеет любая таблица.
Разобрано на BTCUSD
Пять инструментов, дневной таймфрейм, 300 баров с ноября 2025 по сентябрь 2026 года. По одному направленному полю у каждого, зафиксированному до того, как мы посмотрели хоть на один результат. Эти пять публикуют между собой 168 именованных выходов, так что выбор поля здесь настоящее решение, а не формальность.
| пара | совпадение | случайность | каппа | интервал 95% |
|---|---|---|---|---|
| Pentarch / OmniDeck | 86,3% | 53,5% | 0,705 | от +0,42 до +0,87 |
| Plutus Flow / Volume Oracle | 83,6% | 50,3% | 0,670 | от +0,47 до +0,81 |
| Volume Oracle / OmniDeck | 78,8% | 53,4% | 0,546 | от +0,25 до +0,72 |
| Pentarch / Volume Oracle | 75,9% | 52,0% | 0,498 | от +0,20 до +0,68 |
| Plutus Flow / OmniDeck | 74,7% | 52,1% | 0,471 | от +0,21 до +0,63 |
| Pentarch / Plutus Flow | 67,6% | 49,7% | 0,356 | от +0,03 до +0,61 |
| Harmonic / Volume Oracle | 65,9% | 49,9% | 0,319 | от +0,22 до +0,46 |
| Harmonic / Plutus Flow | 63,4% | 50,0% | 0,269 | от +0,17 до +0,39 |
| Harmonic / OmniDeck | 54,1% | 49,9% | 0,084 | от −0,03 до +0,21 |
| Pentarch / Harmonic | 50,0% | 49,7% | 0,005 | от −0,12 до +0,16 |
Pentarch и Harmonic Oscillator совпали ровно на той доле баров, которую предсказывает случайность. Интервал накрывает ноль и не выходит за пределы плюс-минус 0,17. Эти два несут по-настоящему разную информацию.
На другом конце Pentarch и OmniDeck совпали на 86% баров там, где случайность предсказывала 54%. На этом символе и на этом отрезке OmniDeck сообщил нам меньше всего такого, чего не сказал бы уже Pentarch. У Plutus Flow и Volume Oracle вышло похоже.
Одна пара прекрасно независима, две пары пересекаются достаточно, чтобы задать вопрос. Опубликуй мы только первую строку, мы делали бы ровно то, против чего эта статья и написана.
Почему независимая пара независима
Посчитайте, сколько раз каждый инструмент передумал за эти 300 баров.
| инструмент | смен направления |
|---|---|
| Harmonic Oscillator | 67 |
| Plutus Flow | 27 |
| Volume Oracle | 24 |
| OmniDeck | 9 |
| Pentarch | 8 |
Harmonic сменил направление 67 раз. Pentarch сменил 8.
Один медленно оценивает режим, другой быстро голосует по импульсу. Они независимы, потому что работают по разным часам, и именно это стоит искать, когда выбираете, что поставить на график. Не больше индикаторов. Индикаторы, работающие на разных частотах.
Два инструмента, которые оба отвечают на вопрос «растёт ли тренд», будут пересекаться, как бы по-разному их ни рисовали.
Ловушка, в которую мы едва не попали
От того, какое одно поле вы возьмёте за «бычий или медвежий», ответ меняется полностью, и очень легко незаметно выбрать то, которое льстит.
При подготовке этого текста один и тот же вопрос об опережении и запаздывании измерялся трижды по разным, но одинаково защитимым полям и дал три разных ответа. Подсчёт голосов говорил одно. Оповещения о пересечении говорили другое. Флаг режима говорил третье.
Выберите по одному полю на индикатор. Запишите, какое именно. Используйте его везде. Если меняете поле, пересчитывайте всю таблицу заново.
Выборка меньше, чем выглядит
300 баров это не 300 независимых наблюдений. Pentarch передумал всего 8 раз, так что большая часть этих строк повторяет одно и то же суждение.
Каждый интервал выше получен блочным бутстрэпом с повторной выборкой блоками по 20 баров, чтобы это учесть. Именно поэтому независимая пара удерживается в диапазоне от минус 0,12 до плюс 0,16, и поэтому же Pentarch против Plutus Flow при 0,356 с интервалом от +0,03 до +0,61 едва тянет на находку.
Этот второй интервал и есть честный результат. Одно число без интервала выглядело бы куда убедительнее и сказало бы заметно меньше.
Что делать с ответом
Проведите это на своём графике. Сведите каждый индикатор к одному направленному полю, посчитайте совпадение, сравните со случайностью.
Любая пара около 0,8 означает, что вы носите два одинаковых инструмента. Оставьте тот, который понимаете лучше, а второй уберите с экрана, потому что он не подтверждает, а повторяет за первым.
Любую пару около 0 оставляйте целиком. Вот эти работают.
И то, чего этот расчёт не измеряет: каппа говорит, разное ли говорят два индикатора. О том, прав ли хоть один из них, она не говорит ничего. Два полностью независимых индикатора могут ошибаться одновременно всю неделю.
Опубликовано как TradingView Idea по BTCUSD. Посмотреть график на TradingView
Прошлое поведение графика и измерение, описанные задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.