Опубликовано как TradingView Idea по BTCUSD. Посмотреть график на TradingView
Откройте любой торговый график человека, который занимается этим не первый год, и вы найдёте несколько индикаторов, сложенных друг на друга. Логика понятна. Один инструмент может ошибиться. С четырьмя согласными инструментами спорить труднее.
Эта логика никогда не давала покоя, и, как выясняется, её можно проверить.
Что на самом деле означает «подтверждение»
Сведите каждый инструмент к одному значению на бар: бычий он или медвежий. Теперь в любой день можно посчитать, сколько из них согласны.
В какие-то дни все смотрят в одну сторону. В какие-то расходятся. Проверяется убеждение, что дни полного согласия это дни получше, в том смысле, что цена дальше делает больше того, на что они указывали.
Почему очевидная проверка проваливается
Можно сравнить дни полного согласия с обычными днями и посмотреть, где движения оказались крупнее.
Такое сравнение сломано, и оно сильно льстит индикаторам.
Индикаторы согласны во время трендов. Это не совпадение, это арифметика: все они читают одну и ту же цену, а во время устойчивого движения сказать о ней можно только одно. Значит, дни полного согласия непропорционально часто оказываются трендовыми, а у трендовых дней последующие движения крупнее независимо от того, что говорит ваш график.
Сравните дни полного согласия с обычными днями, и вы измерите тренд. О своих индикаторах вы не узнаете ничего.
Поправка, в которой вся статья
Перемешайте их.
Возьмите последовательность бычьих и медвежьих показаний каждого индикатора и перемешайте её блоками, чтобы она сохранила собственный характер. То, что было бычьим в 60% случаев, останется бычьим в 60% случаев. То, что неделями стоит на месте, и дальше неделями стоит на месте.
Перемешивание разрушает связь между ними. Иногда они всё ещё согласны. Но это согласие теперь по построению ничего не значит.
Затем проведите то же самое измерение на перемешанной версии. Насколько ваши настоящие индикаторы обгонят перемешанные, ровно столько и стоит ваша конструкция.
Что мы обнаружили
Мы прогнали это на собственном OmniDeck, взяв шесть его систем, по 22 инструментам: фьючерсы, индексы, акции, криптовалюты, валюты и сырьё. Около 25 900 дневных баров.
| корреляция между согласием и следующими 20 барами | |
|---|---|
| наши настоящие индикаторы | −0,002 |
| те же индикаторы, перемешанные | +0,052 |
Перемешанная версия оказалась лучше.
По инструментам настоящая версия обошла собственный перемешанный контроль на 6 из 22. Чистая случайность дала бы около 11. Шесть это примерно два стандартных отклонения не в ту сторону от везения.
Как часто на самом деле согласны все
Реже, чем предполагает слово «конфлюэнс», и менее независимо.
Из наших 22 инструментов у 14 все шесть систем не сошлись ни в один день, притом что на каждый приходится примерно 1200 дней. Ни фьючерсы на S&P, ни фьючерсы на Nasdaq, ни Apple, Microsoft, Nvidia или Tesla.
А там, где это случалось, оно шло сериями. У META набралось 17 таких дней, что звучит как 17 отдельных случаев, пока не заметишь, что они шли подряд, единым эпизодом с 10 июня по 3 июля 2024 года. 10 дней у биткоина это два эпизода, январь и май 2025 года.
Это важно всем, кто считает сигналы. Счёт баров это не счёт событий, и подмена одного другим сделает любое редкое условие куда более частым и куда лучше проверенным, чем оно есть.
Ошибка, которую мы сделали первыми, потому что её сделаете и вы
Сначала мы прогнали это на восьми инструментах и получили ясный положительный результат. Больше согласия, лучше исходы, ровно как ожидалось. Мы были вполне довольны.
Результат был неверным. Ещё четырнадцать инструментов перевернули его полностью.
Причину стоит усвоить. У нас было около 9000 баров, что звучит как избыток, но идущие подряд дневные бары не являются независимыми наблюдениями. Сегодняшние показания это в основном вчерашние. Настоящее число независимых точек составляло, наверное, несколько десятков на инструмент, а при таком размере найти можно почти что угодно.
Выжила не более крупная корреляция. Выжил подсчёт того, сколько отдельных рынков смотрели в одну сторону, потому что отдельные рынки действительно являются отдельными наблюдениями.
Как посчитать одно и то же дважды
Ещё один результат, и он самый практический.
OmniDeck публикует и линию SuperTrend, и событийные флаги SuperTrend. Он публикует и стек экспоненциальных средних, и золотые и мёртвые кресты, которые этот стек порождает. Эти пары представляют собой одну систему, описанную дважды.
Мы повторили проверку, вернув дубликаты обратно. Восемь голосов вместо шести, и результат стал хуже.
Вот эту часть и стоит принести на свой график. Два инструмента на скользящих средних это один инструмент. Осциллятор и его оповещение о пересечении это один инструмент. Их согласие не подтверждение, а эхо, и его добавление не просто не помогает, а размывает компоненты, которые несли информацию.
Чего мы не утверждаем
Числа маленькие. Корреляции около 0,05 это слабые связи, и мы не заявляем о большом эффекте. Речь о направлении и устойчивости, а не о величине.
Это дневные бары, компоненты одного индикатора и один способ превратить каждую систему в голос. TradingView Idea, которая сопровождает этот материал, показывает, как меняются числа при изменении этих определений.
И здесь измеряется статистическая связь между согласием и последующим движением цены. Это не совет, и действовать тут не по чему.
Почему мы это публикуем
Потому что мы продаём инструмент, который оценивает конфлюэнс, а это проверка того, оценивает ли конфлюэнс хоть что-нибудь. На нашем же продукте она дала отрицательный ответ.
Забирать стоит именно метод. Сведите свои инструменты к одному голосу каждый, посчитайте согласие, затем перемешайте их и посчитайте снова. Это занимает полдня, работает с чем угодно, и ответ принадлежит вам, а не тому, кто продал вам индикатор.
Опубликовано как TradingView Idea по BTCUSD. Посмотреть график на TradingView
Прошлое поведение графика и его измерение, описанные задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.