Oszcillátorok rezsim alatt

Ugyanannak a tizennégy bar hosszú oszcillátornak két megvalósítása, lefuttatva a modul hatvan záróárán. Az egyik tizenhárom értéket ír ki 70 fölött. A másik egyet sem ír ki, és soha nem lép ki a 45,1 és 67,5 közötti sávból. Mindkettő szabványos, mindkettő olyan platformokon érkezik, amelyekről emberek kereskednek, és az egyetlen különbség köztük az, hogy melyik átlag simítja a nyereségeket és a veszteségeket. Vedd azt a változatot, amelyik megszólal. A negyvenhat értéke közül egy sem esik 30 alá sem, egy olyan sorozaton, amely 5,8 pontot emelkedik, és 59 barjából 32-n magasabban zár, mert az oszcillátor korlátos, a sodródás pedig nem. És ami azt a tizenhármat követi, az semmi: abból a tizenkettőből, amely mögött van öt bar, az ár öt barral később 7 esetben magasabb, ami 58 százalék egy 58-as alapgyakoriság ellenében. Amit egy 70-es érték valójában kér, az egy olyan átlagos nyereség, amely az átlagos veszteség hét harmada, és azonos elmozdulásméreteknél ez tíz barból hét emelkedő bar — egy hétköznapi emelkedés leírása. A szint soha nem volt a jelzés.

Előfeltételek: 48. lecke, amely egy szűrő késését a súlyvektorának első momentumába helyezte, és ahonnan az alábbi 6,50 és 13,00 származik, 36. lecke, amelynek efficiency ratiója a kidolgozott táblázat tizenhárom értékén 0,012-től 0,587-ig fut, és amelyről kiderül, hogy ez az a hasáb, amelyik a munkát végzi, és az 50. lecke, amely megállapította, hogy egy szint semmit sem ér, amíg nem állítjuk szembe annak alapgyakoriságával, amit a szalag amúgy is csinál, és amely 609 megfigyelésre árazta a kettő szétválasztását.

Tizenhárom érték, és hogy mit csinált a szalag mindegyiknél

Itt van az egyszerű tizennégy bar hosszú változat mind a tizenhárom túlvett értéke, mindegyik mellett két hasábbal. A második a 36. lecke efficiency ratiója, ugyanannál az értéknél végződő húsz barra számolva; a barnál ismert, és semmit nem rajzol újra. A harmadik az, amit az ár a következő öt barban csinált.

Gyertya	Érték	Efficiency ratio, előző 20 bar	Ár öt barral később
37	75,3	0,012	-1,3
38	81,0	0,274	0,0
39	71,4	0,067	+2,0
43	70,1	0,426	+3,0
44	72,9	0,445	+2,3
45	77,9	0,445	+1,1
46	78,8	0,567	+1,1
47	80,0	0,587	-0,7
48	73,5	0,512	+0,8
49	73,5	0,519	-0,1
53	70,6	0,391	-0,9
54	76,2	0,333	+0,4
56	71,9	0,259	nincs adat

Előbb a második hasábot olvasd, az elsőt pedig egyáltalán ne. Maga az érték semmit nem mond: a 38. bar 81,0-ját semmiféle változás nem követi, a 43. bar 70,1-ét pedig, ami a táblázat legszelídebb értéke, a benne szereplő legnagyobb emelkedés követi. Rendezz inkább az efficiency ratio szerint, és a táblázat kettéválik. 0,30 alatt három olyan érték van, amely mögött öt bar áll, és az ár 1 esetben magasabb utána. 0,30-nál és fölötte kilenc van, és az ár 6 esetben magasabb utána, ami 33 százalék 67 ellenében.

Ez az az eredmény, amit a folklór megjósol, és szinte minden tárgyalás itt áll meg. Nem kellene, mert ugyanez a vágás minden barra alkalmazva, nem csak a túlvettekre, 0,30 alatt 55 százalékot ad, 0,30-nál és fölötte pedig 67-et. A trendelő szakaszon a túlvett értékek pontosan annyit hoznak, amennyit bármelyik bar hoz. Az oldalazásban kevesebbet hoznak, mint bármelyik bar.

A jelzés a rezsim. Az oszcillátor csak lassabb módja annak, hogy ezt kimondjuk.

Ezzel a folklór őszinte változata két lépéssel hátrébb kerül attól, ahol hagyni szokták. Nem arról van szó, hogy egy túlvett érték trendben folytatást, sávban fordulást jelent. Arról van szó, hogy az érték semmit nem tesz hozzá ahhoz, hogy tudod, a kettő közül melyikben vagy, és ami megmondja, hogy melyikben vagy, az egy kétsoros számítás ugyanazon az ablakon, amelyet az oszcillátor amúgy is használ. Az egyik szám az átlagolt nyereségek aránya az átlagolt veszteségekhez, a másik a nettó út osztva az útvonal hosszával, és e táblázat két fele között csak a második változtatta meg a válaszát.

Ami megmarad

Két dolgot, és az első csak akkor látszik, ha kitolod a horizontot. Öt barral egy túlvett érték után az ár 12-ből 7 esetben magasabb, ami számjegyre pontosan az alapgyakoriság. Tíz barral később 10-ből 9 esetben magasabb, ami 90 százalék egy 78-as alapgyakoriság ellenében. Kilenc megfigyelésre nem lehet építeni, az irányt mégis érdemes megnevezni: ezen a sorozaton azt az értéket, amelyet mindenki eladásként kezel, az átlagosnál több emelkedés követi, később, nem korábban, és pontosan ezt várnánk egy olyan statisztikától, amely akkor sül el, amikor egy trend már áll.

A második maga az arány, leírásként és nem küszöbként olvasva. Ötvennyolc egész nyolc ennek a sorozatnak az átlagos értéke, 59,7 pedig a mediánja, és ezt tudni semmibe nem kerül, és azonnal megjavítja a szint problémáját: egy olyan instrumentumon, amelynek az oszcillátora 59-en lakik, egy 70-es kiírás tizenegy pontnyi szokatlanság, nem húsz. Számold ki egyszer a saját instrumentumod mediánját, és minden szint, amit valaha kaptál, elmozdul.

Amit ez nem old meg

Hogy tizenkét érték megállapítaná a rezsim szerinti vágást. Nem állapítja meg, és a vágásnak saját gombja van, amelyet ez az oldal választott ki. 0,30-as küszöbnél a két csoport 33 és 67 százalékot hoz. Told a küszöböt 0,25-re, és 50-et meg 60-at hoznak; told 0,35-re, és 50-et meg 62-t. Három érték az alsó csoportban történet, nem mérés, és az 50. lecke beárazta, mibe kerül két, ezekhez közeli arány szétválasztása: több száz megfigyelésbe, nem kilencbe. A megállapítás iránya mindhárom küszöbnél ugyanaz, és ez a legtöbb, amit őszintén állítani lehet róla.

Hogy a tizenhárom a nullával szemben átvihető a te chartodra. A mechanizmus pontosan átvihető, a számok nem. Wilder simítása minden sorozaton mindig későbbi és szűkebb lesz, mint egy azonos hosszúságú egyszerű ablak, mert ilyenek a súlyai. Hogy ez a szűkösség elég-e ahhoz, hogy megakadályozza a 70 átlépésében, attól függ, milyen messzire fut az instrumentum, és egy valóban trendelő piacon mindkét változat átlépi. Amit ez a sorozat mutat, az az, hogy a rés kiteheti a tizenhárom jelzés és a semennyi közötti teljes távolságot, és ez elég ahhoz, hogy a kérdést a következő ügylet előtt, ne pedig utána tedd fel a saját platformodnak.

Hogy az oszcillátort abban a formában vizsgálták, amelyre a használói gondolnak. Ez az oldal egy küszöböt vizsgált egy konstrukción, három periódussal és két simítással, mert ez az a változat, amely kinyomtatott számokból reprodukálható. A lazább változatokat nem vizsgálta, és némelyik jobb: az érték és az ár közötti divergencia, amelyet a 34. lecke megszámolt, és amelyről kiderült, hogy egy olyan swingbeállításon múlik, amelyet senki nem ír ki; a sikertelen swingek; az ötvenes vonal keresztezései; a 80-as és 20-as szintek a 70 és 30 helyett. Ezek közül kettő ugyanezen a sorozaton egy este alatt vizsgálható, és ez a lecke nem vizsgálta meg őket.

Hogy az efficiency ratio tiszta eszköz a táblázat szétvágására. A barnál ismert, és semmit nem rajzol újra, ezért használtuk, és attól még ablakmérés, benne a 38. lecke problémájával: egy húsz bar hosszú érték ahhoz a húsz barhoz tartozik, és a 45. lecke megmérte, mennyit mozdulhat el egy ablakstatisztika, amikor az ablak elmozdul. A fenti vágás másképp nézne ki egy tizenöt vagy egy harminc bar hosszú ablak alatt, és ezeket ez az oldal szintén nem futtatta le. Az a hasáb, amelyről kiderült, hogy ő végzi a munkát, ugyanabban a betegségben szenved, mint az, amelyik nem végezte.

Hogy ebből bármi megmondaná, mit tegyél, amikor magas az érték. Azt mondja meg, hogy nem az értékre kell cselekedni, hanem a rezsimre, és állva hagyja a nehezebb kérdést: ha három hétköznapi indikátor tizenkét konfigurációja van egy charton, a legtöbb egyet fog érteni azzal, amit amúgy is gondolsz, és amelyik nem ért egyet, az egyetlen beállításnyira van attól, hogy kikapcsold. Ehhez a problémához ennek az oldalnak az aritmetikája nem ér el.

Feladatok

1. Számold ki az oszcillátort kétszer, és számold meg a különbséget. Végy egy instrumentum hatvan záróárát. Számold ki a tizennégy bar hosszú értéket az utolsó tizennégy nyereség és veszteség egyszerű átlagával, majd újra Wilder simításával, amely minden új változás egytizennegyedét és a korábban tartott rész maradékát őrzi meg. Számold meg mindegyiknél a 70 fölötti értékeket. A két darabszám különbsége az a jelzésmennyiség, amelyet a platformod átlagválasztása létrehozott vagy megsemmisített helyetted, és ezt neked soha nem mutatták meg. Tíz perc.
2. Állítsd az eredményt az alapgyakoriság mellé ugyanazokon a barokon. Minden 70 fölötti értéknél jegyezd fel, hogy az ár öt barral később magasabb volt-e. Ez a te találati arányod. Aztán jegyezd fel ugyanezt a sorozat minden barjára, túlvett vagy sem. Ez a te alapgyakoriságod. Ha az első nem emelkedik ki tisztán a másodikból, a szint semmit nem mondott neked, és e lecke sorozatán a kettő számjegyre pontosan egyenlő. Fél óra.
3. Vágj egy olyan rezsimmérték mentén, amelyet a barnál ki tudsz számolni. Minden 70 fölötti értékhez számold ki a 36. lecke efficiency ratióját az adott barnál végződő húsz barra: a nettó változást osztva a barról barra vett abszolút változások összegével. Rendezd az értékeidet eszerint, vágd ketté őket a saját instrumentumod mediánjánál, és számold ki mindkét felében az öt bar hosszú találati arányt — majd számold ki mindkét felében az alapgyakoriságot is, mert ez az az összehasonlítás, amelyen ez a lecke fordul. Menj tovább, amíg tizenkettő helyett száz értéked lesz. Egy este, és a végén négy szám marad a kezedben, amely a saját instrumentumodra eldönti azt, amire egy tizenhárom soros oldal csak rámutatni tud.

Források. J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (Trend Research, 1978), az index és a fenti táblázat nulláját előállító simítás eredeti meghatározásáért; a két tizennégy bar hosszú sor azért különbözik, mert az egyik az övé, a másik nem. Richard W. Hamming, Digital Filters (Prentice-Hall, 1977), a késésért mint egy súlyvektor első momentumáért; innen jön a 6,50 és a 13,00, és ezért a két simítás közötti különbség a súlyaikról szóló tény, nem a piacokról szóló. Andrew W. Lo, Harry Mamaysky és Jiang Wang, „Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation” (The Journal of Finance, 2000), a fegyelemért, amelyet ez a lecke kölcsönvesz: határozd meg a mintázatot elég pontosan ahhoz, hogy megszámolható legyen, aztán hasonlítsd össze, ami követi, azzal, ami minden mást követ. Cheol-Ho Park és Scott H. Irwin, „What Do We Know About the Profitability of Technical Analysis?” (Journal of Economic Surveys, 2007), az áttekintő megállapításért, hogy az ilyen fajta eredmények gyengülnek, ahogy a vizsgálatok szigorodnak; a fenti alapgyakorisági hasáb is ebbe az irányba mutat.

Az oszcillátor az átlagolt nyereségek aránya az átlagolt veszteségekhez, 0 és 100 közé szorítva, és minden vita arról, hogy a szintjei mit jelentenek, két olyan döntésből következik, amelyet senki nem mutat meg: milyen hosszú az ablak, és melyik átlag simítja. E modul hatvan záróárán ez a két döntés a különbség tizenhárom eladási jelzés és a semennyi között. Ami megmarad, az az, hogy az érték az utolsó tizennégy bar egyensúlyát írja le, hogy a 70 tíz barból hét emelkedő bar, nem pedig szélsőség, és hogy a rezsim, amelyben vagy, mindent megmagyaráz, ami utána jön. Az 52. lecke teszi meg e modul utolsó lépését, és az a kellemetlen. Három indikátor négy hétköznapi visszatekintési hosszon tizenkét konfigurációt ad, és a 39 olyan barból, amelyen mind a tizenkettő értelmezett, 20-on az egyik emelkedést olvas, míg egy másik esést. A barok felén találsz olyan értéket, amely azt mondja, amit szeretnél, anélkül hogy bármi olyat tennél, amit egy józan ember csalásnak nevezne, és ez az a probléma, amelyhez egyetlen indikátoron végzett bármennyi aritmetika sem ér el.

Kizárólag oktatási célra. A kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár. Ez nem pénzügyi tanácsadás. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.