Mi az az indikátor

Az indikátor olyan számok függvénye, amelyek már megvannak neked, és pusztán ebből az egy mondatból négy következmény adódik. Nem tud információt hozzátenni: minden, ami a vonalról leolvasható, leolvasható volt az árakból is, hiszen a vonal azokból lett kiszámolva. Eldob, és amit eldob, az megszámolható — az alábbi sorozat két tízgyertyás ablakának átlaga 0,09 ponttal, szórása 0,076-tal tér el egymástól, így minden sáv és minden csatorna, amit erre a két számra építesz, mindkét ablakon ugyanoda esik, miközben az egyik ablak sehová sem megy, a másik pedig trendel, 0,053 és 0,536 hatékonysági arány mellett. És annyit késik, amennyit kiszámolsz, nem pedig megtippelsz, mert a késés a súlyvektor első momentuma: 4,50 gyertya a tízperiódusú egyszerű átlagnál és 4,50 gyertya a tízperiódusú exponenciálisnál, amely ráadásul pontosan ugyanannyi zajt is eltávolít. A negyedik következmény a következő lecke tárgya. Az az indikátor, amely bármelyik gyertyát felhasználja azután, amelyikre rajzol, meg fogja változtatni, amit már megrajzolt, és az alábbi sorozaton egy középre igazított ötgyertyás átlag mind az 56 alkalmas gyertyán még mozgásban van abban a pillanatban, amikor az adott gyertya lezár — akár 0,99 ponttal, a gyertyáról gyertyára jellemző 1,20-as elmozduláshoz képest.

Előfeltételek: 36. lecke, amely ennek a kurzusnak az első statisztikáját közvetlenül a szalagról számolta ki, és amely, mint kiderül, azon kevesek egyike, amelyik észreveszi a gyertyák sorrendjét a saját ablakán belül, a 38. lecke, amely rögzítette, hogy egy gyertya már maga is a szalagra alkalmazott szabály, tehát az indikátor szabályra alkalmazott szabály, és a 45. lecke, amelynek effektív darabszáma dönti el, hány leolvasás valójában három indikátor egyetlen sorozaton.

Mibe kerül gyorsabbá tenni egy átlagot

A súlyvektorból adódó két szám azzá a feltételes feladattá teszi a szűrőtervezést, ami valójában. Rögzítsd az ablakot tíz gyertyán. Követeld meg, hogy a súlyok összege egy legyen, hogy a szűrő se fel ne fújja, se össze ne húzza a szintet. Aztán tedd fel az egyetlen hátramaradt kérdést: adott átlagos késés mellett mennyi a legkevesebb zaj, amit egy szűrő hagyhat?

A súlyok négyzetösszegének minimalizálása e két feltétel mellett rövid algebra, tiszta válasszal. Az optimális súlyok lineárisan változnak az eltolással — minden súly valamilyen állandó plusz annak valamilyen többszöröse, hány gyertyával korábban áll. Vagyis minden késésnél az egyenes vonalú szűrők a hatékonyak.

Számold ki ezt azokon a késéseken, amelyeket az emberek tényleg használnak. 4,50 gyertyánál a legkisebb elérhető négyzetösszeg 0,100, és pontosan ennyit ad a sima tízgyertyás átlag. Az egyszerű átlag nem egy durva első próbálkozás, amelyet jobb tervek javítanak fel; a saját késéséhez tartozó optimális lineáris szűrő, és semmi sem tudja megverni anélkül, hogy későbbi ne lenne. 3,00 gyertyánál a minimum 0,127, és pontosan ennyit ad a lineárisan súlyozott átlag. A két legelterjedtebb simító a határon ül, nem pedig a közelében.

Most haladj végig rajta, és nézd meg a gyorsaság árát. 4,50 gyertyától lefelé a legkisebb négyzetösszeg 4,00-nál 0,103, 3,50-nél 0,112, 3,00-nál pedig 0,127. Az első fél gyertyányi gyorsaság 3 %-kal több zajba kerül. A harmadik fél gyertya 13 %-kal többe. Az átváltási arány annál rosszabb, minél gyorsabban haladsz; ez minden feltételes optimalizálás alakja, és ez az oka annak, hogy a gyorsaság ebben a tárgyban sehol sem ingyenes.

Aztán jön a fal. Kövesd tovább lefelé a határt, és a legrégebbi gyertya súlya zsugorodik; 2,667 gyertyányi késésnél eléri a nullát. Ez alatt minden hatékony szűrőnek negatív súlyt kell adnia valamelyik gyertyának. Ezt csinálja az alacsony vagy nulla késésű simító, bárhogy is hívják: a régebbi gyertyákat kivonja az összegből, hogy előredőljön. A következmény nincs elrejtve, és nem ízlés kérdése. A negatív súlyú szűrő bizonyos frekvenciákon nem elnyom, hanem felerősít, és ez a grafikonon az a túllövés, amit egy gyors elmozdulás után látsz, amikor a vonal messzebb megy, mint amennyit az ár ment.

Bármely simítóhoz tehát nem az a kérdés, hogy gyors-e. Az a kérdés, hol áll ehhez a határhoz képest, és hogy negatív súlyokkal vette-e meg a gyorsaságát. Mindkettőre pusztán a súlylistából megvan a válasz, ez pedig táblázatkezelőben elvégezhető aritmetika, és egyikhez sem kell egyetlen múltbeli gyertya sem.

Mi marad ezek után

Idáig minden kivonás volt, ezért érdemes leírni, mi marad, mert több a semminél és határozott.

Az indikátor összefoglaló, és az összefoglaló akkor érdemli ki a helyét, amikor a szűkös erőforrás a figyelem, nem az adat. Hatvan számot egyre csökkenteni valódi szolgáltatás, feltéve hogy meg tudod mondani, melyik hatvanat és melyik egyet.

A súlylista a simító teljes leírása. A késés és a túlélő zaj pontosan következik belőle, és a vakfolt is: saját ablakának mely átrendezéseit nem látja a szerkezet. Három szám, semmi backtest, semmi vita.

A tisztességes használat pedig összehasonlító, nem előrejelző. Az indikátor nem tudja megmondani, mit tesz a piac ezután, mert semmit nem tartalmaz, amit a piac ne tett volna már közzé. Azt meg tudja mondani, hogyan viszonyul ez a szakasz ugyanezen szabály mellett más szakaszokhoz a te saját sorozatodon, és ez valódi állítás, az egyetlen fajta, amire joga van.

Amit ez nem old meg

Hogy az indikátor egyáltalán semmit sem tesz hozzá. Információt nem tesz hozzá, abban a pontos értelemben, hogy olyan árakból számolják, amelyek már a tieid. Három másik dolgot viszont igenis hozzátesz. Hozzátesz tömörítést, amiért érdemes fizetni, amikor a szűkös erőforrás a figyelem. Hozzátesz közös szókincset, és ezért számíthat egy olyan szint, amit mindenki figyel. És hozzátesz látszólagos struktúrát, ami nem volt benne a bemenetben, ez pedig a hibamód, nem a szolgáltatás: egy egyáltalán nem autokorrelált sorozat mozgóátlaga egy gyertyánál 0,9-es autokorrelációval jön ki. Szluckij 1937-ben megmutatta, hogy véletlen okok összegzése meggyőző ciklusokat állít elő. Tartsd külön ezt a hármat, és az első állítás pontos marad.

Hogy a késési számok bármelyik egyedi fordulót leírnák. Ezek a súlyvektor első momentumai, vagyis átlagok minden bemeneti alakra. Egy adott fordulópont egyetlen alak. Ennek a modulnak a sorozatán az egyszerű és az exponenciális átlag a mélypont után 8, illetve 7 gyertyával fordul felfelé, pedig az első momentumaik azonosak, mert a súlyaik alakja eltér ott is, ahol az átlaguk egybeesik. Mindkét állítás igaz, és egyik sem helyettesíti a másikat.

Hogy 0,100 volna az, amennyit ennek a sorozatnak a zajából egy tízbaros átlag elvesz. A négyzetes súlyok összege csak akkor a zajerősítés, ha a bemenet hibái függetlenek, amit ez a lecke egyszer kimondott, aztán végig rátámaszkodott. A 44. lecke ennek a sorozatnak az egy késleltetésű autokorrelációját mínusz 0,66-nak mérte, és a teljes kvadratikus alakot a saját autokorrelációin lefuttatva az egyszerű átlagra 0,100 helyett 0,0395, a lineárisan súlyozottra 0,127 helyett 0,0512 jön ki. A sorrend túléli, és az árfolyam is: a gyorsabb szűrőért 27 helyett 29 százalékkal több zaj. A szintek nem: ezen a sorozaton két és félszeres tévedésben vannak, méghozzá abba az irányba, amely a szűrőnek hízeleg. Egy ilyen erősen visszaforduló szalagon egy simító sokkal többet vesz el, mint amennyit a súlylistája ígér, egy trendelőn pedig sokkal kevesebbet. Amit a súlyvektor pontosan rögzít, az két szűrő összehasonlítása. Hogy bármelyikük valójában mennyi zajt vesz el, az a bemenetről szóló tény.

Hogy a határ eldöntené, melyik szűrőt használd. Rögzített ablak és lineáris súlyok mellett a késés és a zaj közötti átváltási arányt dönti el. Semmit nem mond arról, melyik késést akarod; az teljes egészében attól függ, mit szándékozol kezdeni a számmal, és mennyire engedheted meg magadnak, hogy késve érkezz. És egyáltalán semmit nem mond azokról az indikátorokról, amelyek nem súlyozott összegek — bármi, amiben maximum, arány, feltétel vagy visszaállítás van, kívül esik ezen az aritmetikán, jóllehet a fenti sorrendpróba továbbra is érvényes mindegyikükre.

Hogy a három vizsgált indikátor volna az egész család. Ez három képlet egyetlen ablakhosszon, egyetlen sorozaton, és ezért az 1,12-es effektív darabszám szemléltetés, nem állandó. Ami szerkezeti, az a mögötte álló ok: ugyanannak a tíz számnak a függvényei nem lehetnek függetlenek egymástól, tehát az egyetlen nyitott kérdés az volt, mennyi redundanciát hagytak éppen azok a képletek. Változtass az ablakon, vagy adj az egyiküknek olyasmit, amit a többiek nem látnak, és a darabszám elmozdul.

Hogy ez a hatvan szám bárkinek az ársorozata volna. Ezek a modul saját hatvan záróárai, ide hozva azért, hogy a fenti számok mindegyikét újra ki lehessen számolni, ne pedig elhinni. Ebben a sorozatban egyetlen olyan fordulópont van, amely elég tiszta ahhoz, hogy időzíteni lehessen, és ezért a fordulási időket egy-egy megfigyelésként közöljük, nem átlagként. Az aritmetika átvihető; a számok nem.

Feladatok

1. Keresd meg a legtöbbet használt indikátorod vakfoltját. Írd le a képletét, aztán végy bármely tíz gyertyát, és add oda az indikátornak ugyanazt a tíz gyertyát más sorrendben — előbb megfordítva, aztán sorba rendezve. Minden kimenet, amely nem változik, egy darabja annak a sorrendnek, amelyet az indikátor nem lát, és az a sorrend benne volt az árakban, mielőtt alkalmaztad volna. Ha egyik esetben sem változik semmi, az ablak szimmetrikus függvényét nézed, és az az égvilágon semmit nem tud az irányról.
2. Szerezd meg a súlyokat, aztán számold ki a két számot. Bármely simítónak adj olyan sorozatot, amely egyetlen gyertya kivételével mindenütt nulla. Ami kijön, az a súlylista, sorrendben, bármit is állít a dokumentáció. Aztán számold ki a súlyok és eltolásaik szorzatának összegét, ez a késés, és a négyzeteik összegét, ez a túlélő bemeneti zaj hányada. Vesd össze mindkettőt egy ugyanolyan késésű egyszerű átlaggal. Ha a simító a második számban rosszabb, fizettél valamiért.
3. Futtasd le a felülírási próbát a grafikonod minden vonalán. Jegyezd fel, mit mutat minden indikátor az utolsó lezárt gyertyán. Várj három gyertyát, és nézd meg ugyanazt a gyertyát újra. Bármi, aminek az értéke elmozdult, olyan előzményt rajzol, amely nem történt meg, és minden backtest, amit rajta futtattál, olyan jelzések backtestje, amelyek akkor nem álltak rendelkezésre. Ez indikátoronként egy percet vesz igénybe, és ez az egyetlen próba ebben a leckében, amelyhez egyáltalán nem kell aritmetika.

Források. Thomas M. Cover és Joy A. Thomas, Elements of Information Theory (Wiley, 1991) az adatfeldolgozási egyenlőtlenségről, amely annak az állításnak a pontos alakja, hogy egy függvény adatokra alkalmazása nem növelheti az adatok hordozta információt. Eugen Slutzky, „The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes” (Econometrica, 1937) annak bemutatásáról, hogy független zaj simítása olyan hullámokat gyárt, amelyek elég meggyőzőek ahhoz, hogy ciklusnak nézzék őket. Richard W. Hamming, Digital Filters (Prentice-Hall, 1977) arról, hogy bármely simító súlyvektorként nézhető, és hogy a késés és a zajerősítés ennek a vektornak a tulajdonsága, nem pedig a menüben szereplő névé. Abraham Savitzky és Marcel J. E. Golay, „Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures” (Analytical Chemistry, 1964) a legkisebb négyzetes simítószűrőkről és arról, honnan erednek a negatív súlyok. Frederick R. Macaulay, The Smoothing of Time Series (National Bureau of Economic Research, 1931) az első rendszeres leírásáról annak, mit tesznek a mozgóátlagok egy gazdasági sorozattal — abból az időből, amikor még senki nem árulta őket.

Az indikátor aritmetika olyan számokon, amelyek már megvannak neked. Ez az egyetlen mondat rögzíti, mire képes, mit kell eldobnia és mennyit fog késni, és mindhárom kiszámolható a képletből, egyetlen backtest nélkül. A negyedik kérdés az, amelyet ez a lecke csak próbára tett, de nem járt körül: mozog-e még a vonal azután, hogy az őt hordozó gyertya lezárt. A 49. lecke ezt veszi teljes tárgyául, mert az az indikátor, amely felülírja a saját előzményét, rosszabbat tesz annál, mint hogy valós időben félrevezet. Olyan jelzések nyilvántartását állítja elő, amelyek soha nem álltak rendelkezésre, és minden mérés, amelyet ezen a nyilvántartáson végzel — találati arány, várható érték, drawdown —, egy olyan stratégia mérése, amellyel senki sem kereskedhetett volna.

Kizárólag oktatási célra. A kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár. Ez nem pénzügyi tanácsadás. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.