TradingView Idea formájában közzétéve az ES1!-re. A grafikon megtekintése a TradingView-n
Minden kereskedési grafikon előbb-utóbb megtelik vízszintes vonalakkal. Korábbi csúcsok, korábbi mélypontok, kereskedési szakaszok határai, forgalmi polcok. Könnyű megrajzolni őket, és ha egyszer ott vannak, nagyon nehéz vitatkozni velük, mert az ár az egész életét közöttük mozogva tölti. Előbb vagy utóbb hozzáér az egyikhez, és bármi történjék utána, olyan, mintha a vonal okozta volna.
Azt akartuk tudni, hogy ez az érzés túléli-e a mérést.
Mi az a szint
A szint nem más, mint egy megjegyzett ár. A múlt heti csúcs. A múlt havi mélypont. Az az ár, amelyen a negyedév során a legtöbb forgalom cserélt gazdát. Semmi misztikus: ezek olyan helyek, ahol korábban sokan hoztak döntést, és a figyelésük melletti érv az, hogy az emberek hajlamosak ugyanazokon a helyeken újra döntést hozni.
A Janus Atlas mutatónk több ilyen családot rajzol egyszerre. Amikor kettő vagy három szinte ugyanarra az árra esik, megjelöli, hány egyezik. A kereskedők ezt az egyezést általában erőnek tekintik. Három egymásra pakolt szint elvileg fal.
A hiba, amelyet szinte minden szintteszt elkövet
A kézenfekvő mód egy szint tesztelésére az, hogy megnézed, mit csinált az ár, amikor odaért, és összeveted azzal, amit az ár általában csinál.
Ez az összevetés hibás, méghozzá úgy, hogy a szintnek kedvez. Az ár csak olyan gyertyán teszteli a szintet, amely elég messzire ment ahhoz, hogy elérje. Az ilyen gyertyák nem hétköznapi gyertyák. Ezek az energikusak. Így végül energikus gyertyákat vetsz össze az összes gyertyával, és a szintekről vonsz le következtetést, miközben valójában a volatilitásról mértél valamit.
A javítás apró, és mindent megváltoztat. Minden gyertyára, amelyen az ár valódi szintet érintett, húztunk egy véletlen árat ugyanazon a gyertyán belül is, és pontosan ugyanúgy mértük. Ugyanaz a nap, ugyanaz a volatilitás, ugyanazok a piaci körülmények, és biztosan érintett, mert a gyertya saját tartományán belül van.
Most már az egyetlen különbség a kettő között az, hogy jelentett-e valamit az az ár.
Mit mértünk
Két dolgot, öt gyertyával előre.
Áthatolás. Amikor az ár elérte a szintet, milyen mélyen ment át rajta, mielőtt fordult? ATR-ben mérve, hogy egy csendes és egy vad piac összevethető legyen.
Visszazárás. Öt gyertyával később az ár visszatért arra az oldalra, ahonnan jött? Ez egyszerű igen vagy nem. Egy pénzfeldobás 50%-ot érne el.
Tizenhárom eszközön futtattuk le: határidős termékek, indexek, egyedi részvények, kripto, devizák és nyersanyagok. Nagyjából 54 000 napi gyertya, többségük 2009-ig visszamenőleg.
Az eredmény
| mit érintett az ár | áthatolás | visszazárás |
|---|---|---|
| véletlen ár ugyanazon a gyertyán | 1,048 ATR | 50,2% |
| egy szint | 1,071 ATR | 50,3% |
| két egyező szint | 1,110 ATR | 49,5% |
| három vagy több egyező | 1,215 ATR | 45,4% |
Olvasd az alsó sort a felsővel szemben.
Azokat az árakat, ahol három vagy több szint egyezett, keményebben vágta át az ár, és az ár ritkábban zárt vissza az érkezési oldalra, mint egy találomra választott ár pontosan ugyanazon a napon. A hatás erősödik, ahogy több szint egyezik, és pont ez az az alak, amit egy valódi összefüggéstől várnál, csakhogy rossz irányba mutat.
Nem egyetlen piac szeszélye volt. 13 eszközből 13-on kitartott.
Vedd észre azt is, hogy a kontroll 50,2%-on landolt, majdnem pontosan azon a pénzfeldobáson, amit előre jeleznél. Ez az, ami elárulja, hogy maga a mérés rendben van, nem hibás.
A két kifogás, amelyet ellenőriztünk
Az ATR-ben mért áthatolás felfújódik, ha a piac ezekben a pillanatokban véletlenül szokatlanul csendes. Nem volt az: a volatilitás ezeknél az érintéseknél 0,999 volt egy tipikus nap 1,000 értékéhez képest.
És az a megállapítás, amely egyetlen évben történt, nem megállapítás. Ezek 18 évre oszlanak el, és egyetlen év sem ad többet 7,6%-nál.
Amit nem állítunk
A teljes elérhető történetet lemértük, egyetlen darabot sem tartottunk vissza. Csak napi gyertyákat használtunk. Az árból származó szinteket fedtük le, a forgalomból származókat pedig szándékosan kihagytuk, mert azt a számítást magunknak újraépíteni annyit tett volna, hogy a saját másolatunkat teszteljük az eredeti helyett.
És ami a legfontosabb: ez azt írja le, mit csinált az ár, amikor megérkezett valahová. Nem tanácsadás, és nincs itt semmi, ami alapján lépni kellene.
Miért tettük közzé
Mert szívesebben mutatjuk meg neked a módszert, mint a következtetést. Az az elképzelés, hogy az egymásra pakolt szintek erősebbek, mindenütt visszaköszön, és amennyire mérni tudjuk, nem ez történik. Ezeket a szinteket a saját mutatónk rajzolja. Mégis teszteltük őket, és ez jött vissza.
A módszer az a rész, amit érdemes magaddal vinni. Bármilyen forrásból származó bármilyen szinten működik.
TradingView Idea formájában közzétéve az ES1!-re. A grafikon megtekintése a TradingView-n
Múltbeli grafikonviselkedés és annak mérése, utólag leírva. Semmi ebből nem ajánlás és nem utal jövőbeli eredményekre.