Megkevertük a saját mutatóinkat, és kicsit jobban teljesítettek

TradingView Idea formájában közzétéve a BTCUSD-re. A grafikon megtekintése a TradingView-n

Nyisd meg bárki grafikonját, aki már egy ideje ezt csinálja, és több egymásra pakolt mutatót találsz rajta. Az érvelés magától értetődő. Egy eszköz tévedhet. Négy egyetértő eszközzel nehezebb vitatkozni.

Ez az érvelés sosem ült jól, és kiderül, hogy tesztelhető.

Mit jelent valójában a „megerősítés”

Vezess vissza minden eszközt gyertyánként egyetlen dologra: emelkedő vagy csökkenő. Így bármelyik napon meg tudod számolni, hányan értenek egyet.

Egyes napokon mind ugyanabba az irányba mutat. Más napokon megoszlanak. A vizsgált hiedelem az, hogy a teljes egyetértés napjai jobb napok, abban az értelemben, hogy az ár utána többet csinál abból, amerre mutattak.

Miért bukik meg a kézenfekvő teszt

Összevethetnéd a teljes egyetértés napjait a hétköznapi napokkal, és megnézhetnéd, melyik hozott nagyobb mozgást.

Ez az összevetés hibás, és csúnyán a mutatóknak kedvez.

A mutatók trendek idején értenek egyet. Ez nem véletlen, hanem számtan: mind ugyanazt az árat olvassák, és egy kitartó mozgás közben csak egyetlen dolgot lehet róla mondani. Így a teljes egyetértés napjai aránytalanul trendnapok, a trendnapoknak pedig nagyobb az azt követő mozgásuk, bármit is mond a grafikonod.

Ha a teljes egyetértés napjait hétköznapi napokkal veted össze, a trendet mérted meg. A mutatóidról semmit sem tanultál.

A javítás, és ez az egész cikk

Keverd meg őket.

Vedd minden mutató emelkedő és csökkenő leolvasásainak sorozatát, és keverd meg blokkokban, hogy megőrizze a saját karakterét. Ami az idő 60%-ában emelkedő volt, az továbbra is az idő 60%-ában emelkedő. Ami hetekig egy helyben áll, az továbbra is hetekig egy helyben áll.

A keverés a köztük lévő kapcsolatot rombolja le. Néha még mindig egyetértenek. Ez az egyetértés viszont a felépítésénél fogva mostantól értelmetlen.

Aztán futtasd le pontosan ugyanazt a mérést a megkevert változaton. Amennyivel a valódi mutatóid a megkevertek fölé kerülnek, pontosan annyit ér az egymásra pakolásod.

Mit találtunk

A saját OmniDeck termékünkön futtattuk le, hat rendszerét használva, 22 eszközön: határidős termékek, indexek, részvények, kripto, devizák és nyersanyagok. Nagyjából 25 900 napi gyertya.

A megkevert változat jobban teljesített.

Eszközről eszközre a valódi változat 22-ből 6 esetben verte a saját megkevert kontrollját. A puszta véletlen körülbelül 11-et adna. A hat nagyjából két szórásnyira van a szerencse rossz oldalán.

Milyen gyakran ért egyet valójában minden

Ritkábban, mint amit a konfluencia szó sugall, és kevésbé függetlenül.

A 22 eszközünkből 14-nél soha, egyetlen napon sem értett egyet mind a hat rendszer, fejenként nagyjából 1200 nap alatt. Sem az S&P határidős, sem a Nasdaq határidős, sem az Apple, a Microsoft, az Nvidia vagy a Tesla.

Ahol pedig megtörtént, ott sorozatban jött. A META 17 ilyen napot adott, ami 17 külön alkalomnak hangzik, amíg észre nem veszed, hogy egymást követték: egyetlen epizód 2024. június 10-től július 3-ig. A Bitcoin 10 napja két epizód volt, 2025 januárja és májusa.

Ez számít bárkinek, aki jelzéseket számol. A gyertyaszám nem eseményszám, és ha az egyiket a másiknak vesszük, minden ritka feltétel sokkal gyakoribbnak és sokkal jobban teszteltnek látszik, mint amilyen.

A hiba, amit mi követtünk el először, mert te is ezt fogod

Először nyolc eszközön futtattuk, és egyértelműen pozitív eredményt kaptunk. Több egyetértés, jobb kimenetel, pontosan a várt módon. Elég elégedettek voltunk.

Hibás volt. Tizennégy további eszköz teljesen megfordította.

Az okot érdemes belsővé tenni. Nagyjából 9000 gyertyánk volt, ami rengetegnek hangzik, csakhogy az egymást követő napi gyertyák nem független megfigyelések. A mai leolvasások többnyire a tegnapiak. A független adatpontok valódi száma talán néhány tucat volt eszközönként, és ekkora mintában szinte bármit meg lehet találni.

A mérés, amely túlélte, nem egy nagyobb korreláció volt. Annak megszámolása volt, hány külön piac mutatott ugyanabba az irányba, mert a külön piacok tényleg külön megfigyelések.

Ugyanazt kétszer megszámolni

Még egy eredmény, és ez a gyakorlati.

Az OmniDeck közzétesz egy SuperTrend vonalat és SuperTrend eseményjelzőket is. Közzétesz egy exponenciális átlagokból álló készletet, és azokat az arany- és halálkereszteket is, amelyeket az a készlet előállít. Ezek a párok ugyanaz a rendszer kétszer leírva.

Újra lefuttattuk a tesztet a visszatett duplikátumokkal. Hat helyett nyolc szavazat, és az eredmény romlott.

Ezt a részt vidd magaddal a saját grafikonodra. Két mozgóátlagos eszköz egy eszköz. Egy oszcillátor és a keresztezési riasztása egy eszköz. Amikor egyetértenek, az nem megerősítés, hanem visszhang, és a hozzáadása nem csupán hiábavaló, hanem hígítja azokat az összetevőket, amelyek információt hordoztak.

Amit nem állítunk

A számok kicsik. A 0,05 körüli korrelációk gyenge kapcsolatok, és nem állítunk nagy hatást. Az állítás az irányról és a következetességről szól, nem a méretről.

Napi gyertyákról van szó, egyetlen mutató összetevőiről és egyetlen módról, ahogyan minden rendszert szavazattá alakítunk. A cikket kísérő TradingView Idea megmutatja, hogyan mozdulnak el a számok, ha ezeket a meghatározásokat megváltoztatjuk.

És ez az egyetértés és a későbbi ármozgás közötti statisztikai kapcsolatot méri. Nem tanácsadás, és nincs itt semmi, ami alapján lépni kellene.

Miért tettük közzé

Mert olyan eszközt árulunk, amely pontozza a konfluenciát, és ez annak a tesztje, hogy a konfluencia pontoz-e bármit. A saját termékünkön negatív eredményt adott.

A módszer az a rész, amit érdemes magaddal vinni. Vezesd vissza az eszközeidet fejenként egy szavazatra, számold meg az egyetértést, aztán keverd meg őket és számold meg újra. Egy délutánba telik, bármin működik, és a válasz a tiéd, nem azé, aki eladta neked a mutatót.

TradingView Idea formájában közzétéve a BTCUSD-re. A grafikon megtekintése a TradingView-n

Múltbeli grafikonviselkedés és annak mérése, utólag leírva. Semmi ebből nem ajánlás és nem utal jövőbeli eredményekre.