Kendi göstergelerimizi karıştırdık ve biraz daha iyi çalıştılar

BTCUSD üzerine TradingView Idea olarak yayımlandı. Grafiği TradingView’de görüntüle

Bu işi bir süredir yapan birinin herhangi bir grafiğini açın, üst üste bindirilmiş birkaç gösterge bulursunuz. Gerekçesi sezgisel. Tek bir araç yanılabilir. Uyuşan dört araca itiraz etmek daha zordur.

Bu gerekçe hiçbir zaman içimize sinmedi ve anlaşılan sınanabilir bir şey.

"Onay" aslında ne demek

Her aracı bar başına tek bir şeye indirin: yükseliş mi düşüş mü. Artık herhangi bir günde kaçının uyuştuğunu sayabilirsiniz.

Bazı günler hepsi aynı yöne bakar. Bazı günler bölünürler. Sınanan inanç şu: hepsinin uyuştuğu günler daha iyi günlerdir, yani fiyat sonrasında işaret ettikleri şeyi daha çok yapar.

Akla ilk gelen test neden başarısız olur

Tam uyum günlerini sıradan günlerle karşılaştırıp hangisinin daha büyük hareket ürettiğine bakabilirsiniz.

Bu karşılaştırma bozuktur ve göstergelere fena halde iltifat eder.

Göstergeler trend sırasında uyuşur. Bu tesadüf değil, aritmetiktir: hepsi aynı fiyatı okur ve sürekli bir hareket sırasında o fiyat hakkında söylenecek tek bir şey vardır. Yani her şeyin uyuştuğu günler orantısız biçimde trend günleridir ve trend günlerinin ileri hareketleri, grafiğiniz ne derse desin, daha büyüktür.

Tam uyum günlerini sıradan günlerle karşılaştırırsanız trendi ölçmüş olursunuz. Göstergeleriniz hakkında hiçbir şey öğrenmezsiniz.

Düzeltme, ki yazının tamamı bu

Onları karıştırın.

Her göstergenin yükseliş ve düşüş okumalarından oluşan diziyi alın ve bloklar hâlinde karıştırın ki kendi karakterini korusun. Zamanın %60’ında yükseliş diyen bir şey, hâlâ zamanın %60’ında yükseliş der. Haftalarca yerinde duran bir şey yine haftalarca yerinde durur.

Karıştırmanın yok ettiği şey, aralarındaki ilişkidir. Yine ara sıra uyuşurlar. Ama bu uyum artık kurgu gereği anlamsızdır.

Sonra aynı ölçümü karıştırılmış sürüm üzerinde yapın. Gerçek göstergelerinizin karıştırılmışların üzerinde aldığı fark, üst üste bindirmenizin gerçekte ne ettiğidir.

Ne bulduk

Bunu kendi OmniDeck ürünümüzde, sistemlerinden altısını kullanarak, vadeli işlemler, endeksler, hisseler, kripto, dövizler ve emtialar arasından 22 araçta çalıştırdık. Yaklaşık 25 900 günlük bar.

Karıştırılmış sürüm daha iyi çıktı.

Araç araç bakıldığında gerçek sürüm kendi karıştırılmış kontrolünü 22 araçtan 6’sında geçti. Salt rastlantı yaklaşık 11 verirdi. Altı, şansın yaklaşık iki standart sapma yanlış tarafında kalıyor.

Her şey gerçekte ne sıklıkta uyuşuyor

Konfluans kelimesinin ima ettiğinden daha seyrek ve daha az bağımsız biçimde.

22 aracımızın 14’ünde, her biri için yaklaşık 1200 gün boyunca, altı sistemin tamamı tek bir günde bile uyuşmadı. S&P vadelilerinde değil, Nasdaq vadelilerinde değil, Apple, Microsoft, Nvidia ya da Tesla’da değil.

Gerçekleştiği yerlerde ise seriler hâlinde geldi. META bu türden 17 gün üretti; bu, ardışık olduklarını fark edene kadar 17 ayrı fırsat gibi duruyor: 10 Haziran ile 3 Temmuz 2024 arasındaki tek bir dönem. Bitcoin’in 10 günü ise iki dönemdi, Ocak ve Mayıs 2025.

Bu, sinyal sayan herkes için önemli. Bar sayısı olay sayısı değildir ve birini diğerinin yerine koymak, seyrek olan her koşulu olduğundan çok daha sık ve çok daha iyi test edilmiş gösterir.

Önce bizim yaptığımız hata, çünkü sizin de yapacağınız hata bu

Bunu başlangıçta sekiz araçta çalıştırdık ve net biçimde olumlu bir sonuç aldık. Daha çok uyum, daha iyi sonuç, tam beklendiği gibi. Epey memnunduk.

Yanlıştı. On dört araç daha eklemek sonucu tamamen tersine çevirdi.

Nedeni içselleştirmeye değer. Yaklaşık 9000 barımız vardı; bol geliyor kulağa, ama ardışık günlük barlar bağımsız gözlem değildir. Bugünün okumaları büyük ölçüde dünün okumalarıdır. Bağımsız veri noktalarının gerçek sayısı araç başına belki birkaç düzineydi ve bu boyutta neredeyse her şeyi bulabilirsiniz.

Ayakta kalan ölçüm daha büyük bir korelasyon değildi. Kaç ayrı piyasanın aynı yöne işaret ettiğini saymaktı, çünkü ayrı piyasalar gerçekten ayrı gözlemlerdir.

Aynı şeyi iki kez saymak

Bir sonuç daha, ve pratik olanı bu.

OmniDeck hem bir SuperTrend çizgisi hem de SuperTrend olay bayrakları yayımlar. Hem bir üstel ortalama yığını hem de o yığının ürettiği altın ve ölüm kesişimlerini yayımlar. Bu çiftler, iki kez anlatılmış aynı sistemdir.

Testi, kopyaları geri ekleyerek yeniden çalıştırdık. Altı yerine sekiz oy, ve skor kötüleşti.

Kendi grafiğinize taşımanız gereken kısım bu. İki hareketli ortalama aracı tek bir araçtır. Bir osilatör ve onun kesişim uyarısı tek bir araçtır. Bunlar uyuştuğunda bu onay değil yankıdır ve eklemek yalnızca faydasız kalmaz, bilgi taşıyan bileşenleri de sulandırır.

Söylemediğimiz şey

Sayılar küçük. 0,05 civarındaki korelasyonlar zayıf ilişkilerdir ve büyük bir etki iddia etmiyoruz. İddia yön ve tutarlılık hakkında, büyüklük hakkında değil.

Bunlar günlük barlar, tek bir göstergenin bileşenleri ve her sistemi oya çevirmenin tek bir yolu. Bu yazıya eşlik eden TradingView Idea, bu tanımları değiştirmenin sayıları nasıl oynattığını gösteriyor.

Ve burada ölçülen, uyum ile sonraki fiyat hareketi arasındaki istatistiksel ilişkidir. Tavsiye değildir ve burada uyarınca hareket edilecek bir şey yoktur.

Bunu neden yayımladık

Çünkü konfluansa puan veren bir araç satıyoruz ve bu, konfluansın herhangi bir şeye puan verip vermediğinin testi. Kendi ürünümüzde olumsuz döndü.

Alınmaya değer olan kısım yöntem. Araçlarınızı her biri tek oy olacak şekilde indirin, uyumu sayın, sonra karıştırıp yeniden sayın. Bir öğleden sonra sürer, her şeyde çalışır ve cevap size aittir, göstergeyi size satana değil.

BTCUSD üzerine TradingView Idea olarak yayımlandı. Grafiği TradingView’de görüntüle

Geçmiş grafik davranışı ve ölçümü, sonradan anlatıldı. Buradaki hiçbir şey tavsiye ya da gelecekteki sonuçlara işaret değildir.