自社のインジケーターをシャッフルしたら、わずかに成績が上がりました

BTCUSD の TradingView Idea として公開しています。 TradingView でチャートを見る

この世界にしばらくいる人のチャートを開けば、インジケーターがいくつも重ねて表示されているはずです。理屈は分かります。ひとつの道具は間違えるかもしれない。四つの道具が一致していれば反論しにくい、というわけです。

その理屈はずっと落ち着かないものでしたが、検証できると分かりました。

「確認」とは実際に何を指すのか

各ツールを1本のバーにつき1つの値、強気か弱気かに落とします。そうすれば任意の日について、いくつ一致しているかを数えられます。

全部が同じ方向を指す日もあれば、割れる日もあります。ここで検証する信念は、全部が一致した日はよい日である、つまりその後の価格は指し示された方向により多く動く、というものです。

分かりやすい検証がなぜ失敗するのか

全一致の日と普通の日を比べ、どちらが大きな値動きを生んだかを見ればよさそうに思えます。

この比較は壊れていて、しかもインジケーターをひどく持ち上げます。

インジケーターはトレンド中に一致します。偶然ではなく算術です。どれも同じ価格を読んでおり、持続的な動きの最中にはそれについて言えることが一つしかありません。ですから全部が一致する日は不釣り合いにトレンド日であり、トレンド日はチャートが何を言おうと先の値動きが大きいのです。

全一致の日を普通の日と比べれば、測ったのはトレンドです。自分のインジケーターについては何も分かりません。

直し方、そしてこの記事の要点

シャッフルしてください。

各インジケーターの強気と弱気の読みの並びを取り出し、ブロック単位でシャッフルします。そうすればそれぞれの癖は保たれます。60%の期間が強気だったものは、やはり60%の期間が強気のままです。何週間も動かないものは、やはり何週間も動きません。

シャッフルが壊すのは、互いの関係だけです。ときどきは今でも一致します。ただしその一致は、作りからして無意味になっています。

そのうえで、まったく同じ測定をシャッフル版に対して行います。本物のインジケーターがシャッフル版をどれだけ上回るか、それがあなたの重ね掛けの実際の価値です。

分かったこと

自社の OmniDeck で、そのうち6つのシステムを使い、先物、指数、株式、暗号資産、通貨、コモディティにまたがる22銘柄で走らせました。日足でおよそ2万5900本です。

	一致度と次の20本との相関
本物のインジケーター	−0.002
同じインジケーターをシャッフル	+0.052

シャッフル版のほうが良い結果でした。

銘柄ごとに見ると、本物の側が自分のシャッフル対照を上回ったのは22銘柄中6銘柄です。純粋な偶然ならおよそ11になります。6は運の悪い側におよそ2標準偏差ぶん外れています。

全部が一致するのは実際どれくらいあるのか

コンフルエンスという言葉が思わせるより少なく、しかも独立していません。

22銘柄のうち14銘柄では、それぞれおよそ1200日を通じて、6つのシステムが1日たりとも全部一致しませんでした。S&P 先物も、ナスダック先物も、Apple も Microsoft も Nvidia も Tesla もです。

起きた銘柄でも、まとまって起きました。META はそうした日が17日ありましたが、これは17回の別々の機会に聞こえて、実際には連続しており、2024年6月10日から7月3日までの一続きの出来事でした。ビットコインの10日は2回の出来事で、2025年1月と5月です。

これはシグナルを数える人には重要です。バーの数は出来事の数ではありません。両者を取り違えると、どんな稀な条件もはるかに頻繁で、はるかによく検証されたものに見えてしまいます。

私たちが最初にやった失敗、あなたもやる失敗だから書きます

最初は8銘柄で走らせ、はっきり肯定的な結果が出ました。一致が多いほど結果が良い、期待どおりです。かなり満足していました。

それは誤りでした。14銘柄を足したら結果が完全に反転したのです。

理由は身につける価値があります。当時はおよそ9000本あり、十分に聞こえますが、連続する日足は独立した観測ではありません。今日の読みはほとんど昨日の読みです。独立したデータ点の実数は銘柄あたりせいぜい数十で、その規模ならほとんど何でも見つかります。

生き残った測定は、より大きな相関ではありませんでした。いくつの別々の市場が同じ方向を指したかを数えることでした。別々の市場は本当に別々の観測だからです。

同じものを二重に数える

もう一つ結果があり、これが実務的なものです。

OmniDeck は SuperTrend のラインと SuperTrend のイベントフラグの両方を公開しています。指数移動平均のスタックと、そのスタックが生むゴールデンクロスおよびデッドクロスの両方も公開しています。これらの組は、同じ仕組みを二度述べたものです。

重複を戻したうえで検証をやり直しました。票は6から8に増え、スコアは悪化しました。

ご自分のチャートに持ち帰るべきはここです。移動平均系のツール2つは1つのツールです。オシレーターとそのクロス通知も1つのツールです。それらが一致しても確認ではなく反響であり、足しても役に立たないどころか、情報を運んでいた要素を薄めてしまいます。

述べていないこと

数字は小さいです。0.05前後の相関は弱い関係であり、大きな効果を主張してはいません。主張しているのは向きと一貫性であって、大きさではありません。

対象は日足、ひとつのインジケーターの構成要素、そして各システムを票に変える一つのやり方です。この記事に付随する TradingView Idea で、その定義を変えると数字がどう動くかを示しています。

そしてこれは、一致度とその後の値動きの統計的な関係を測ったものです。助言ではなく、ここに従って行動すべきものはありません。

なぜ公開するのか

コンフルエンスを採点するツールを販売している立場で、これはコンフルエンスが何かを採点しているのかどうかの検証だからです。自社製品に対して否定的な答えが返ってきました。

持ち帰る価値があるのは方法のほうです。手持ちのツールを1つずつ1票に落とし、一致を数え、それからシャッフルしてもう一度数えます。半日で済み、何にでも使え、答えはインジケーターを売った側ではなくあなたのものになります。