Abbiamo mescolato i nostri indicatori e hanno funzionato un po' meglio

Pubblicato come TradingView Idea su BTCUSD. Vedi il grafico su TradingView

Apri il grafico di chiunque faccia questo mestiere da un po’ e troverai diversi indicatori impilati uno sopra l’altro. Il ragionamento è intuitivo. Uno strumento può sbagliare. Contro quattro strumenti concordi è più difficile discutere.

Quel ragionamento non ci è mai andato giù, e si scopre che è verificabile.

Cosa significa davvero "conferma"

Riduci ogni strumento a una cosa per barra: è rialzista o ribassista. Ora, in un giorno qualunque, puoi contare quanti concordano.

Certi giorni puntano tutti nella stessa direzione. Certi giorni sono divisi. La convinzione sotto esame è che i giorni di concordanza totale siano giorni migliori, nel senso che poi il prezzo fa di più di quello che stavano indicando.

Perché il test ovvio fallisce

Potresti confrontare i giorni di concordanza totale con i giorni ordinari e vedere quali hanno prodotto i movimenti maggiori.

Quel confronto è rotto, e fa un grosso favore agli indicatori.

Gli indicatori concordano durante i trend. Non è una coincidenza, è aritmetica: leggono tutti lo stesso prezzo, e durante un movimento prolungato c’è una sola cosa da dirne. Quindi i giorni in cui tutto concorda sono in modo sproporzionato giorni di trend, e i giorni di trend hanno movimenti successivi più ampi a prescindere da cosa dica il tuo grafico.

Confronta i giorni di concordanza totale con i giorni ordinari e avrai misurato il trend. Sui tuoi indicatori non avrai imparato nulla.

La correzione, che è tutto l’articolo

Mescolali.

Prendi la sequenza di letture rialziste e ribassiste di ogni indicatore e mescolala a blocchi, così conserva il proprio carattere. Ciò che era rialzista il 60% del tempo resta rialzista il 60% del tempo. Ciò che sta fermo per settimane continua a stare fermo per settimane.

Quello che il mescolamento distrugge è la relazione tra loro. Ogni tanto concordano ancora. Quella concordanza ora è priva di significato per costruzione.

Poi esegui la misurazione identica sulla versione mescolata. Quanto i tuoi indicatori veri fanno meglio di quelli mescolati è esattamente ciò che vale il tuo impilamento.

Cosa abbiamo trovato

Lo abbiamo eseguito sul nostro OmniDeck, usando sei dei suoi sistemi, su 22 strumenti tra futures, indici, azioni, cripto, valute e materie prime. Circa 25 900 barre giornaliere.

La versione mescolata ha fatto meglio.

Strumento per strumento, la versione vera ha battuto il proprio controllo mescolato su 6 di 22. Il puro caso ne darebbe circa 11. Sei è più o meno due deviazioni standard dalla parte sbagliata della fortuna.

Quanto spesso concorda davvero tutto

Meno spesso di quanto la parola confluenza lasci intendere, e in modo meno indipendente.

Dei nostri 22 strumenti, 14 non hanno mai avuto tutti e sei i sistemi concordi in un singolo giorno, su circa 1200 giorni ciascuno. Non i futures sull’S&P, non i futures sul Nasdaq, non Apple, Microsoft, Nvidia o Tesla.

E dove è successo, è arrivato a raffiche. META ha prodotto 17 giorni di questo tipo, che sembrano 17 occasioni distinte finché non noti che erano consecutivi, un unico episodio dal 10 giugno al 3 luglio 2024. I 10 giorni di Bitcoin erano due episodi, gennaio e maggio 2025.

Questo conta per chiunque conti i segnali. Un conteggio di barre non è un conteggio di eventi, e scambiare l’uno per l’altro farà sembrare qualsiasi condizione rara molto più frequente, e molto più testata, di quanto sia.

L’errore che abbiamo fatto per primi, perché è quello che farai tu

All’inizio lo abbiamo eseguito su otto strumenti e abbiamo ottenuto un risultato chiaramente positivo. Più concordanza, esiti migliori, esattamente come previsto. Eravamo piuttosto soddisfatti.

Era sbagliato. Aggiungere altri quattordici strumenti lo ha ribaltato del tutto.

Il motivo vale la pena interiorizzarlo. Avevamo circa 9000 barre, che sembrano tantissime, ma barre giornaliere consecutive non sono osservazioni indipendenti. Le letture di oggi sono in gran parte quelle di ieri. Il vero numero di dati indipendenti era forse qualche decina per strumento, e con quella dimensione si può trovare quasi qualsiasi cosa.

La misurazione che è sopravvissuta non era una correlazione più grande. Era contare quanti mercati distinti puntavano nella stessa direzione, perché mercati distinti sono davvero osservazioni distinte.

Contare due volte la stessa cosa

Un altro risultato, ed è quello pratico.

OmniDeck pubblica sia una linea SuperTrend sia i flag di evento SuperTrend. Pubblica sia una pila di medie esponenziali sia le croci dorate e della morte che quella pila produce. Quelle coppie sono lo stesso sistema descritto due volte.

Abbiamo rifatto il test con i duplicati reinseriti. Otto voti invece di sei, e il punteggio è peggiorato.

È questa la parte da portare sul tuo grafico. Due strumenti a medie mobili sono uno strumento solo. Un oscillatore e il suo alert di incrocio sono uno strumento solo. Quando concordano non è conferma, è un’eco, e aggiungerla non solo non aiuta, ma diluisce le componenti che portavano informazione.

Cosa non stiamo dicendo

I numeri sono piccoli. Correlazioni intorno a 0,05 sono relazioni deboli e non stiamo rivendicando un effetto grande. L’affermazione riguarda direzione e coerenza, non dimensione.

Sono barre giornaliere, le componenti di un indicatore e un modo di trasformare ogni sistema in un voto. La TradingView Idea che accompagna questo articolo mostra come cambiando quelle definizioni si spostino i numeri.

E questo misura una relazione statistica tra concordanza e movimento di prezzo successivo. Non è una consulenza e qui non c’è nulla su cui agire.

Perché lo pubblichiamo

Perché vendiamo uno strumento che assegna un punteggio alla confluenza, e questo è un test su se la confluenza assegni un punteggio a qualcosa. È tornato negativo sul nostro stesso prodotto.

Il metodo è la parte che vale la pena portarsi via. Riduci i tuoi strumenti a un voto ciascuno, conta la concordanza, poi mescolali e contala di nuovo. Richiede un pomeriggio, funziona su qualsiasi cosa, e la risposta appartiene a te e non a chi ti ha venduto l’indicatore.

Pubblicato come TradingView Idea su BTCUSD. Vedi il grafico su TradingView

Comportamento passato del grafico e relativa misurazione, descritti a posteriori. Nulla di quanto scritto è una raccomandazione o un’indicazione di risultati futuri.