Nous avons mélangé nos propres indicateurs et ils ont un peu mieux marché

Publié comme TradingView Idea sur BTCUSD. Voir le graphique sur TradingView

Ouvrez n’importe quel graphique appartenant à quelqu’un qui pratique depuis un moment et vous trouverez plusieurs indicateurs empilés les uns sur les autres. Le raisonnement est intuitif. Un outil peut se tromper. Quatre outils qui concordent sont plus difficiles à contester.

Ce raisonnement n’a jamais été confortable, et il s’avère testable.

Ce que "confirmation" veut vraiment dire

Ramenez chaque outil à une seule chose par bougie : haussier ou baissier. Vous pouvez alors, n’importe quel jour, compter combien concordent.

Certains jours ils pointent tous dans le même sens. D’autres jours ils sont partagés. La croyance mise à l’épreuve est que les jours de concordance totale sont de meilleurs jours, au sens où le prix fait ensuite davantage ce qu’ils indiquaient.

Pourquoi le test évident échoue

Vous pourriez comparer les jours de concordance totale aux jours ordinaires et voir lesquels ont produit les plus grands mouvements.

Cette comparaison est cassée et elle flatte lourdement les indicateurs.

Les indicateurs concordent pendant les tendances. Ce n’est pas une coïncidence, c’est de l’arithmétique : ils lisent tous le même prix, et pendant un mouvement soutenu il n’y a qu’une chose à en dire. Les jours où tout concorde sont donc, de façon disproportionnée, des jours de tendance, et les jours de tendance ont de plus grands mouvements ultérieurs quoi que dise votre graphique.

Comparez les jours de concordance totale aux jours ordinaires et vous aurez mesuré la tendance. Vous n’aurez rien appris sur vos indicateurs.

Le correctif, qui est tout l’article

Mélangez-les.

Prenez la suite de lectures haussières et baissières de chaque indicateur et mélangez-la par blocs, pour qu’elle conserve son caractère propre. Ce qui était haussier 60% du temps le reste 60% du temps. Ce qui reste immobile pendant des semaines le reste pendant des semaines.

Ce que le mélange détruit, c’est la relation entre eux. Ils concordent encore parfois. Cette concordance est désormais dénuée de sens par construction.

Refaites ensuite exactement la même mesure sur la version mélangée. Ce que vos vrais indicateurs obtiennent au-dessus des mélangés, c’est ce que votre empilement vaut réellement.

Ce que nous avons trouvé

Nous l’avons mené sur notre propre OmniDeck, avec six de ses systèmes, sur 22 instruments couvrant contrats à terme, indices, actions, crypto, devises et matières premières. Environ 25 900 bougies journalières.

	corrélation entre concordance et les 20 bougies suivantes
nos vrais indicateurs	−0,002
les mêmes indicateurs, mélangés	+0,052

La version mélangée a fait mieux.

Instrument par instrument, la version réelle a battu son propre témoin mélangé sur 6 des 22. Le pur hasard en donnerait environ 11. Six se situe à peu près à deux écarts types du mauvais côté de la chance.

À quelle fréquence tout concorde-t-il vraiment

Moins souvent que le mot confluence ne le laisse croire, et de façon moins indépendante.

Sur nos 22 instruments, 14 n’ont jamais vu les six systèmes concorder un seul jour, sur environ 1200 jours chacun. Ni les contrats à terme S&P, ni ceux du Nasdaq, ni Apple, Microsoft, Nvidia ou Tesla.

Et là où c’est arrivé, cela est venu par séries. META a produit 17 jours de ce type, ce qui sonne comme 17 occasions distinctes jusqu’à ce qu’on remarque qu’ils étaient consécutifs, un unique épisode du 10 juin au 3 juillet 2024. Les 10 jours de Bitcoin formaient deux épisodes, janvier et mai 2025.

Cela compte pour quiconque compte des signaux. Un décompte de bougies n’est pas un décompte d’événements, et prendre l’un pour l’autre fera paraître toute condition rare bien plus fréquente, et bien mieux testée, qu’elle ne l’est.

L’erreur que nous avons faite d’abord, parce que c’est celle que vous ferez

Nous avons d’abord mené cela sur huit instruments et obtenu un résultat nettement positif. Plus de concordance, de meilleurs résultats, exactement comme prévu. Nous étions plutôt contents.

C’était faux. Ajouter quatorze instruments de plus l’a totalement inversé.

La raison mérite d’être intériorisée. Nous avions environ 9000 bougies, ce qui semble amplement suffisant, mais des bougies journalières consécutives ne sont pas des observations indépendantes. Les lectures d’aujourd’hui sont pour l’essentiel celles d’hier. Le vrai nombre de points de données indépendants était peut-être de quelques dizaines par instrument, et à cette taille on peut trouver presque n’importe quoi.

La mesure qui a survécu n’était pas une corrélation plus forte. C’était de compter combien de marchés distincts pointaient dans le même sens, car des marchés distincts sont vraiment des observations distinctes.

Compter deux fois la même chose

Un dernier résultat, et c’est le plus pratique.

OmniDeck publie à la fois une ligne SuperTrend et des drapeaux d’événement SuperTrend. Il publie à la fois une pile de moyennes exponentielles et les croisements dorés et de la mort que cette pile produit. Ces paires sont le même système décrit deux fois.

Nous avons refait le test avec les doublons réintégrés. Huit voix au lieu de six, et le score a empiré.

C’est la partie à emporter sur votre propre graphique. Deux outils de moyennes mobiles font un seul outil. Un oscillateur et son alerte de croisement font un seul outil. Quand ils concordent, ce n’est pas une confirmation, c’est un écho, et l’ajouter non seulement n’aide pas, mais dilue les composants qui portaient de l’information.

Ce que nous ne disons pas

Les chiffres sont petits. Des corrélations autour de 0,05 sont des relations faibles et nous ne prétendons pas à un effet important. L’affirmation porte sur le sens et la constance, pas sur la taille.

Ce sont des bougies journalières, les composants d’un indicateur et une manière de transformer chaque système en un vote. La TradingView Idea qui accompagne cet article montre comment ces chiffres bougent quand on change ces définitions.

Et cela mesure une relation statistique entre concordance et mouvement de prix ultérieur. Ce n’est pas un conseil, et il n’y a rien ici sur quoi agir.

Pourquoi nous le publions

Parce que nous vendons un outil qui note la confluence, et ceci est un test de savoir si la confluence note quoi que ce soit. Il est revenu négatif sur notre propre produit.

La méthode est la part qui mérite d’être emportée. Ramenez vos outils à une voix chacun, comptez la concordance, puis mélangez-les et recomptez. Cela prend un après-midi, cela marche sur n’importe quoi, et la réponse vous appartient plutôt qu’à celui qui vous a vendu l’indicateur.