BTCUSDT üzerine TradingView fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Bir grafikteki her seviye giriş gibi görünür. Çoğu ise bir haritadır. İkisini ayıran şey, bir limit emri bırakmadan önce neredeyse kimsenin sormadığı bir sorudur: fiyat gerçekten oraya ne sıklıkla gidiyor?
Bunu ölçtük. BTC, ETH ve SOL, 4 saatlik grafikte, son 180 günün her barı. Her bardan belirli bir uzaklığa, 14 barlık ortalama gerçek aralık olan ATR cinsinden ölçülmüş bir seviye koyduk ve fiyatın ona ne sıklıkla ulaştığını saydık.
Tablo
| Fiyata uzaklık | Bir gün içinde ulaşıldı | Beş gün içinde |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | %74 | %90 |
| 1 ATR | %49 | %78 |
| 1,5 ATR | %31 | %67 |
| 2 ATR | %20 | %56 |
| 3 ATR | %8 | %36 |
| 4,5 ATR | %3 | %18 |
| 6 ATR | %1 | %10 |
Burada bir gün altı adet 4 saatlik mum, beş gün ise otuz mumdur. Her pencere tamdır; bu da her bir günlük rakamın arkasında 6.444, her beş günlük rakamın arkasında 6.300 ölçüm bırakır.
Üç coin için de neredeyse aynı. 1 ATR uzaktaki bir seviyeye bir gün içinde BTC’de yüzde 49,9, ETH’de yüzde 48,7, SOL’de yüzde 49,2 oranında ulaşıldı. ATR cinsinden ölçmenin sebebi tam da budur: bir fiyat farkını, her grafikte aynı şeyi ifade eden tek bir sayıya çevirir.
Janus Atlas ile nasıl yapılır
- Janus Atlas’ta Inputs altından Distance Table’ı açın. Fiyatın üstündeki ve altındaki her seviyeyi ve ne kadar uzakta olduğunu listeler.
- Aynı zaman diliminde uzunluğu 14 olan Average True Range’i ekleyin ve her uzaklığı ona bölün.
- Olasılığı yukarıdaki tablodan okuyun.
Çözümlü bir örnek, 30 Eylül 17:53 UTC
BTC 83.984’teydi ve 4 saatlik ATR 970’ti.
| Seviye | Uzaklık | ATR cinsinden | Bir gün içinde | Beş gün içinde |
|---|---|---|---|---|
| Önceki günün yükseği | 572 | 0,59 | %70 | %90 |
| Günün düşüğü | 1.100 | 1,13 | %43 | %73 |
| Ayın yükseği | 3.400 | 3,51 | %7 | %34 |
| Ayın düşüğü | 9.065 | 9,35 | %0 | %2 |
180 günlük veride fiyat, tek bir gün içinde o ay düşüğüne kadar olan yolu hiç almadı. Orada duran bir limit emri bir harita, bir emir değil.
Bu dördü, her seviyenin gerçekte bulunduğu tarafta ölçüldü: yüksekler için fiyatın üstünde, düşükler için altında. Bu yüzden ilk tablodaki satırlara tam olarak oturmuyorlar. Bu 180 gün boyunca piyasa yukarı sürüklendi, dolayısıyla fiyatın üstündeki bir seviyeye aynı uzaklıkta altındakinden biraz daha sık ulaşıldı. 4,5 ATR’de bu, üstte yüzde 4’e karşı altta yüzde 1’di.
Kendi kayıtlarımız da aynısını söylüyor
Tarayıcımız 29 Temmuz ile 3 Ağustos arasında 6.524 limit emri önerisi çıkardı. Fiyata 0,75 ATR’den yakın duranlar vakaların yüzde 62 ila 78’inde gerçekleşti. 4,5 ATR’nin ötesinde duranlar ise yüzde 2 ila 5’inde.
Neredeyse yayımladığımız tuzak
O kayıtlara ilk bakışımız, 4,5 ATR ve daha uzakta duran 597 limit emrinin hiç gerçekleşmediğini söylüyordu.
Bu okuma, o kurulumlar penceresini tamamlamadan önce yapılmıştı. Tam olarak değerlendirildiğinde 597’de 10’du. Sıfıra yakın, sıfır değildir; hâlâ genç olan bir işlem de kaçırılmış sayılmaz. Yalnızca tüm şansını kullanmış olanı sayın.
Bunun sana söylemediği şey
Ulaşıldı, kârlı demek değildir. Tablo bir limit emrinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyler, gerçekleştikten sonra işlemin işe yarayıp yaramadığını değil. Bu yazının hiçbir yerinde getiri yok ve ima da edilmiyor.
Distance Table canlıdır: hiçbir seviye yerinden oynamasa bile sayıları fiyatla birlikte hareket eder. Yukarıdaki örneğin saat damgası taşımasının ve bir saat sonra yeniden okunduğunda aynı seviyeler için farklı uzaklıklar vermesinin sebebi budur.
Örneklem içi, üç coin, tek zaman dilimi, 30 Eylül’e kadarki 180 gün.
Gözlemler, tavsiye değil.
BTCUSDT üzerine TradingView fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Geçmişe ait bir ölçüm, sonradan anlatıldı. Buradaki hiçbir şey tavsiye ya da gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.