Опубликовано как идея TradingView по BTCUSDT. Посмотреть график на TradingView
Любой уровень на графике выглядит как вход. Большинство из них — карта. Их разделяет вопрос, который почти никто не задаёт, прежде чем выставить лимитный ордер: как часто цена вообще доходит так далеко?
Мы это измерили. BTC, ETH и SOL на четырёхчасовом графике, каждый бар последних 180 дней. От каждого бара мы ставили уровень на заданном расстоянии, измеренном в ATR, среднем истинном диапазоне за 14 баров, и считали, как часто цена до него доходила.
Таблица
| Расстояние от цены | Достигнут за сутки | За пять дней |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74 % | 90 % |
| 1 ATR | 49 % | 78 % |
| 1,5 ATR | 31 % | 67 % |
| 2 ATR | 20 % | 56 % |
| 3 ATR | 8 % | 36 % |
| 4,5 ATR | 3 % | 18 % |
| 6 ATR | 1 % | 10 % |
Сутки здесь — это шесть четырёхчасовых свечей, а пять дней — тридцать. Каждое окно полное, так что за каждым суточным значением стоит 6 444 измерения, а за каждым пятидневным — 6 300.
Для всех трёх монет это почти одно и то же. Уровень в 1 ATR достигался за сутки в 49,9 процента случаев на BTC, в 48,7 процента на ETH и в 49,2 процента на SOL. Именно поэтому расстояние меряют в ATR: это превращает разрыв в цене в одно число, которое означает одно и то же на любом графике.
Как сделать это в Janus Atlas
- Включите Distance Table в Janus Atlas, в разделе Inputs. Она перечисляет каждый уровень выше и ниже цены и расстояние до него.
- Добавьте Average True Range с длиной 14 на том же таймфрейме и разделите каждое расстояние на него.
- Считайте вероятность из таблицы выше.
Разбор примера, 17:53 UTC 30 сентября
BTC был на 83 984, а четырёхчасовой ATR составлял 970.
| Уровень | Расстояние | В ATR | За сутки | За пять дней |
|---|---|---|---|---|
| Максимум предыдущего дня | 572 | 0,59 | 70 % | 90 % |
| Минимум дня | 1 100 | 1,13 | 43 % | 73 % |
| Максимум месяца | 3 400 | 3,51 | 7 % | 34 % |
| Минимум месяца | 9 065 | 9,35 | 0 % | 2 % |
За 180 дней данных цена ни разу не прошла за одни сутки столько, сколько до этого минимума месяца. Лимитный ордер, лежащий там, — это карта, а не ордер.
Эти четыре измерены с той стороны, где каждый уровень на самом деле находится: выше цены для максимумов и ниже для минимумов. Поэтому они не попадают точно на строки первой таблицы. За эти 180 дней рынок дрейфовал вверх, так что уровень выше цены достигался чуть чаще, чем уровень на том же расстоянии ниже. На 4,5 ATR это 4 процента сверху против 1 процента снизу.
Наша собственная статистика говорит то же самое
Наш сканер выставил 6 524 предложения лимитных ордеров с 29 июля по 3 августа. Те, что лежали в пределах 0,75 ATR от цены, исполнялись от 62 до 78 процентов случаев. Те, что дальше 4,5 ATR, от 2 до 5 процентов.
Ловушка, которую мы едва не опубликовали
Наше первое прочтение этой статистики гласило, что 597 лимитных ордеров, лежавших в 4,5 ATR и дальше, не исполнились ни разу.
Оно было сделано до того, как эти сетапы закончили своё окно. После полной оценки вышло 10 из 597. Близко к нулю — это не ноль, а сделка, которая ещё молода, — не промах. Считайте только то, у чего был полный шанс.
Чего это не говорит
Достигнут не значит прибылен. Таблица говорит, исполнится ли лимитный ордер, а не сработает ли сделка после этого. Ни в одном месте этой статьи нет доходности, и она не подразумевается.
Distance Table живая: её числа двигаются вместе с ценой, даже когда ни один уровень не сдвинулся. Поэтому у примера выше стоит отметка времени, и поэтому повторное чтение через час даст другие расстояния для тех же уровней.
Внутри выборки, три монеты, один таймфрейм, 180 дней до 30 сентября.
Наблюдения, а не рекомендации.
Опубликовано как идея TradingView по BTCUSDT. Посмотреть график на TradingView
Измерение прошлого, описанное задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.