Publicado como ideia TradingView sobre BTCUSDT. Ver o gráfico no TradingView
Todo nível num gráfico parece uma entrada. A maioria é um mapa. O que separa os dois é uma pergunta que quase ninguém faz antes de deixar uma ordem limite: com que frequência o preço chega mesmo até ali?
Medimos isso. BTC, ETH e SOL no gráfico de 4 horas, cada vela dos últimos 180 dias. A partir de cada vela colocámos um nível a uma distância fixa, medida em ATR, a amplitude verdadeira média de 14 velas, e contámos quantas vezes o preço o alcançou.
A tabela
| Distância ao preço | Alcançado em um dia | Em cinco dias |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74 % | 90 % |
| 1 ATR | 49 % | 78 % |
| 1,5 ATR | 31 % | 67 % |
| 2 ATR | 20 % | 56 % |
| 3 ATR | 8 % | 36 % |
| 4,5 ATR | 3 % | 18 % |
| 6 ATR | 1 % | 10 % |
Um dia aqui são seis velas de 4 horas e cinco dias são trinta. Cada janela é completa, o que deixa 6.444 medições por trás de cada número de um dia e 6.300 por trás de cada número de cinco dias.
É quase igual nas três moedas. Um nível a 1 ATR foi alcançado em um dia em 49,9 por cento dos casos em BTC, 48,7 por cento em ETH e 49,2 por cento em SOL. É essa a razão para medir em ATR: transforma uma diferença de preço num número que significa o mesmo em qualquer gráfico.
Como fazê-lo com o Janus Atlas
- Ative a Distance Table no Janus Atlas, em Inputs. Lista cada nível acima e abaixo do preço e a que distância está.
- Adicione o Average True Range, comprimento 14, no mesmo período, e divida cada distância por ele.
- Leia a probabilidade na tabela acima.
Um exemplo resolvido, 17:53 UTC de 30 de setembro
A BTC estava em 83.984 e o ATR de 4 horas era 970.
| Nível | Distância | Em ATR | Em um dia | Em cinco dias |
|---|---|---|---|---|
| Máximo do dia anterior | 572 | 0,59 | 70 % | 90 % |
| Mínimo do dia | 1.100 | 1,13 | 43 % | 73 % |
| Máximo do mês | 3.400 | 3,51 | 7 % | 34 % |
| Mínimo do mês | 9.065 | 9,35 | 0 % | 2 % |
Em 180 dias de dados, o preço nunca percorreu num único dia tanto quanto até esse mínimo do mês. Uma ordem limite deixada ali é um mapa, não uma ordem.
Esses quatro estão medidos do lado em que cada nível realmente está, acima do preço para os máximos e abaixo para os mínimos, e por isso não caem exatamente nas linhas da primeira tabela. Ao longo destes 180 dias o mercado derivou para cima, por isso um nível acima do preço foi alcançado um pouco mais vezes do que um à mesma distância abaixo. A 4,5 ATR foram 4 por cento acima contra 1 por cento abaixo.
O nosso próprio registo diz o mesmo
O nosso scanner apresentou 6.524 propostas de ordem limite entre 29 de julho e 3 de agosto. As que ficaram a menos de 0,75 ATR do preço foram executadas em 62 a 78 por cento dos casos. As que ficaram além de 4,5 ATR, em 2 a 5 por cento.
A armadilha que quase publicámos
A nossa primeira leitura desse registo dizia que 597 ordens limite colocadas a 4,5 ATR ou mais não tinham sido executadas nenhuma vez.
Foi lida antes de essas configurações terem terminado a sua janela. Avaliadas por completo, foram 10 em 597. Perto de zero não é zero, e uma operação ainda jovem não é uma falha. Conte apenas o que teve toda a sua oportunidade.
O que isto não te diz
Alcançado não é lucrativo. A tabela diz se uma ordem limite seria executada, não se a operação funciona depois. Não há qualquer rentabilidade neste artigo, nem é insinuada nenhuma.
A Distance Table é ao vivo: os seus números movem-se com o preço mesmo quando nenhum nível se mexeu. É por isso que o exemplo acima tem hora marcada, e por isso que lê-lo outra vez uma hora depois dará distâncias diferentes para os mesmos níveis.
Dentro da amostra, três moedas, um período, os 180 dias até 30 de setembro.
Observações, não recomendações.
Publicado como ideia TradingView sobre BTCUSDT. Ver o gráfico no TradingView
Uma medição do passado, descrita depois. Nada disto é uma recomendação nem uma indicação de resultados futuros.