Gepubliceerd als TradingView-idee over BTCUSDT. Bekijk de grafiek op TradingView
Elk niveau op een grafiek ziet eruit als een instap. De meeste zijn een kaart. Wat die twee scheidt is een vraag die bijna niemand stelt voordat hij een limietorder neerlegt: hoe vaak komt de koers daar eigenlijk?
We hebben het gemeten. BTC, ETH en SOL op de grafiek van 4 uur, elke bar van de laatste 180 dagen. Vanaf elke bar legden we een niveau op een vaste afstand, gemeten in ATR, de gemiddelde werkelijke range over 14 bars, en telden hoe vaak de koers het bereikte.
De tabel
| Afstand tot de koers | Binnen een dag bereikt | Binnen vijf dagen |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74% | 90% |
| 1 ATR | 49% | 78% |
| 1,5 ATR | 31% | 67% |
| 2 ATR | 20% | 56% |
| 3 ATR | 8% | 36% |
| 4,5 ATR | 3% | 18% |
| 6 ATR | 1% | 10% |
Een dag is hier zes kaarsen van 4 uur en vijf dagen is dertig. Elk venster is een volledig venster, waardoor er achter elk dagcijfer 6.444 metingen staan en achter elk vijfdaags cijfer 6.300.
Voor alle drie de coins is het bijna hetzelfde. Een niveau op 1 ATR werd binnen een dag bereikt in 49,9 procent van de gevallen bij BTC, 48,7 procent bij ETH en 49,2 procent bij SOL. Dat is precies waarom je in ATR meet: het maakt van een koersverschil één getal dat op elke grafiek hetzelfde betekent.
Zo doet u het met Janus Atlas
- Zet de Distance Table aan in Janus Atlas, onder Inputs. Die somt elk niveau boven en onder de koers op en hoe ver het weg is.
- Voeg de Average True Range toe, lengte 14, op dezelfde tijdframe, en deel elke afstand erdoor.
- Lees de kans af in de tabel hierboven.
Een uitgewerkt voorbeeld, 17:53 UTC op 30 september
BTC stond op 83.984 en de ATR van 4 uur was 970.
| Niveau | Afstand | In ATR | Binnen een dag | Binnen vijf dagen |
|---|---|---|---|---|
| Hoogste van de vorige dag | 572 | 0,59 | 70% | 90% |
| Laagste van de dag | 1.100 | 1,13 | 43% | 73% |
| Hoogste van de maand | 3.400 | 3,51 | 7% | 34% |
| Laagste van de maand | 9.065 | 9,35 | 0% | 2% |
In 180 dagen aan data legde de koers nooit binnen één dag de afstand af tot dat maandlaagste. Een limietorder die daar ligt is een kaart, geen order.
Die vier zijn gemeten aan de kant waar elk niveau werkelijk ligt, boven de koers voor de toppen en eronder voor de bodems, en daarom vallen ze niet precies samen met de rijen in de eerste tabel. Over deze 180 dagen dreef de markt omhoog, dus werd een niveau boven de koers iets vaker bereikt dan een op dezelfde afstand eronder. Op 4,5 ATR was dat 4 procent boven tegen 1 procent onder.
Onze eigen cijfers zeggen hetzelfde
Onze scanner deed tussen 29 juli en 3 augustus 6.524 limietvoorstellen. Die binnen 0,75 ATR van de koers lagen werden in 62 tot 78 procent van de gevallen uitgevoerd. Die voorbij 4,5 ATR in 2 tot 5 procent.
De val waar we bijna in trapten
Onze eerste lezing van die cijfers zei dat 597 limietorders op 4,5 ATR of verder nul keer waren uitgevoerd.
Ze werd gelezen voordat die opstellingen hun venster hadden afgemaakt. Volledig beoordeeld waren het er 10 van de 597. Bijna nul is niet nul, en een trade die nog jong is, is geen misser. Tel alleen wat zijn volle kans heeft gehad.
Wat dit je niet vertelt
Bereikt is niet winstgevend. De tabel zegt of een limietorder zou worden uitgevoerd, niet of de trade daarna werkt. Nergens in dit bericht staat een rendement, en er wordt er ook geen bedoeld.
De Distance Table is live: de getallen bewegen mee met de koers, ook als geen enkel niveau is verschoven. Daarom draagt het uitgewerkte voorbeeld hierboven een tijdstempel, en daarom levert een uur later opnieuw aflezen andere afstanden op voor dezelfde niveaus.
Binnen de steekproef, drie coins, één tijdframe, de 180 dagen tot 30 september.
Waarnemingen, geen aanbevelingen.
Gepubliceerd als TradingView-idee over BTCUSDT. Bekijk de grafiek op TradingView
Een meting uit het verleden, achteraf beschreven. Niets hiervan is een aanbeveling of een indicatie van toekomstige resultaten.