BTCUSDTのTradingViewアイデアとして公開。 TradingViewでチャートを見る
チャート上のどの水準もエントリーに見えます。その多くは地図にすぎません。両者を分けるのは、指値を置く前にほとんど誰も問わない質問です。価格は実際にそこまで届くことがどれくらいあるのか。
それを測りました。BTC、ETH、SOLの4時間足、直近180日のすべての足です。各足から一定の距離に水準を置き、その距離は14本の平均的な値幅であるATRで測り、価格が何回そこへ届いたかを数えました。
その表
| 価格からの距離 | 1日以内に到達 | 5日以内 |
|---|---|---|
| 0.5 ATR | 74% | 90% |
| 1 ATR | 49% | 78% |
| 1.5 ATR | 31% | 67% |
| 2 ATR | 20% | 56% |
| 3 ATR | 8% | 36% |
| 4.5 ATR | 3% | 18% |
| 6 ATR | 1% | 10% |
ここでいう1日は4時間足6本、5日は30本です。期間が完結したものだけを数えているので、1日の数値それぞれの背後に6,444件、5日の数値それぞれの背後に6,300件の計測があります。
3銘柄ともほぼ同じです。1 ATR離れた水準への1日以内の到達率は、BTCで49.9パーセント、ETHで48.7パーセント、SOLで49.2パーセントでした。ATRで測る理由はここにあります。価格差を、どのチャートでも同じ意味を持つ1つの数字に変えてくれるからです。
Janus Atlasでのやり方
- Janus AtlasのInputsからDistance Tableをオンにします。価格の上下の各水準と、その距離が一覧で出ます。
- 同じ時間足にAverage True Rangeを期間14で追加し、各距離をその値で割ります。
- 上の表から確率を読み取ります。
計算例、9月30日17:53 UTC
BTCは83,984、4時間足のATRは970でした。
| 水準 | 距離 | ATR換算 | 1日以内 | 5日以内 |
|---|---|---|---|---|
| 前日高値 | 572 | 0.59 | 70% | 90% |
| 当日安値 | 1,100 | 1.13 | 43% | 73% |
| 月間高値 | 3,400 | 3.51 | 7% | 34% |
| 月間安値 | 9,065 | 9.35 | 0% | 2% |
180日分のデータで、価格がその月間安値までの距離を1日で動いたことは一度もありませんでした。そこに置いた指値は地図であって注文ではありません。
この4つは、それぞれの水準が実際にある側で測っています。高値は価格の上、安値は下です。だから最初の表の行とぴったりは一致しません。この180日は相場が上へ流れたので、価格の上にある水準のほうが、同じ距離だけ下にあるものより少しだけよく到達されました。4.5 ATRでは上が4パーセント、下が1パーセントでした。
自社の記録も同じことを示しています
当社のスキャナーは7月29日から8月3日までに6,524件の指値案を出しました。価格から0.75 ATR以内にあったものは62から78パーセントの割合で約定しました。4.5 ATRより遠かったものは2から5パーセントでした。
危うく公開しかけた落とし穴
その記録を最初に読んだときは、4.5 ATR以上離れて置かれた597件の指値が一度も約定していない、となっていました。
それらのセットアップが期間を終える前に読んでいたのです。完全に評価すると597件中10件でした。ゼロに近いことはゼロではなく、まだ時間の経っていない取引は外れではありません。十分な機会を与えられたものだけを数えてください。
これが言っていないこと
到達したことと利益が出ることは別です。この表が示すのは指値が約定するかどうかであって、約定したあとに取引がうまくいくかどうかではありません。この記事のどこにも収益率はなく、ほのめかしてもいません。
Distance Tableはリアルタイムです。水準が動いていなくても、数字は価格とともに変わります。上の計算例に時刻が入っているのはそのためで、1時間後に読み直せば同じ水準でも距離は違うものになります。
サンプル内、3銘柄、1つの時間足、9月30日までの180日間です。
観察であって推奨ではありません。
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過去の測定を、事後に記したものです。ここにあるものは推奨でも、将来の結果を示すものでもありません。