Pubblicato come idea TradingView su BTCUSDT. Guarda il grafico su TradingView
Ogni livello su un grafico sembra un ingresso. La maggior parte è una mappa. A separare i due c’è una domanda che quasi nessuno si pone prima di lasciare un ordine limite: quanto spesso il prezzo arriva davvero fin lì?
L’abbiamo misurato. BTC, ETH e SOL sul grafico a 4 ore, ogni barra degli ultimi 180 giorni. Da ogni barra abbiamo posto un livello a una distanza fissa, misurata in ATR, l’ampiezza media reale su 14 barre, e contato quante volte il prezzo lo ha raggiunto.
La tabella
| Distanza dal prezzo | Raggiunto entro un giorno | Entro cinque giorni |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74% | 90% |
| 1 ATR | 49% | 78% |
| 1,5 ATR | 31% | 67% |
| 2 ATR | 20% | 56% |
| 3 ATR | 8% | 36% |
| 4,5 ATR | 3% | 18% |
| 6 ATR | 1% | 10% |
Un giorno qui sono sei candele da 4 ore e cinque giorni sono trenta. Ogni finestra è completa, il che lascia 6.444 misurazioni dietro ogni cifra a un giorno e 6.300 dietro ogni cifra a cinque giorni.
È quasi uguale per tutte e tre le monete. Un livello a 1 ATR è stato raggiunto entro un giorno nel 49,9 per cento dei casi su BTC, nel 48,7 per cento su ETH e nel 49,2 per cento su SOL. È proprio per questo che si misura in ATR: trasforma una differenza di prezzo in un numero che significa la stessa cosa su ogni grafico.
Come farlo con Janus Atlas
- Attiva la Distance Table in Janus Atlas, sotto Inputs. Elenca ogni livello sopra e sotto il prezzo e quanto dista.
- Aggiungi l’Average True Range, lunghezza 14, sullo stesso timeframe, e dividi ogni distanza per esso.
- Leggi la probabilità dalla tabella qui sopra.
Un esempio svolto, 17:53 UTC del 30 settembre
BTC era a 83.984 e l’ATR a 4 ore era 970.
| Livello | Distanza | In ATR | Entro un giorno | Entro cinque giorni |
|---|---|---|---|---|
| Massimo del giorno precedente | 572 | 0,59 | 70% | 90% |
| Minimo del giorno | 1.100 | 1,13 | 43% | 73% |
| Massimo del mese | 3.400 | 3,51 | 7% | 34% |
| Minimo del mese | 9.065 | 9,35 | 0% | 2% |
In 180 giorni di dati il prezzo non ha mai percorso in un solo giorno tanta strada quanta ne serviva per quel minimo del mese. Un ordine limite lasciato lì è una mappa, non un ordine.
Quei quattro sono misurati sul lato in cui ciascun livello si trova davvero, sopra il prezzo per i massimi e sotto per i minimi, ed è per questo che non cadono esattamente sulle righe della prima tabella. In questi 180 giorni il mercato è andato alla deriva verso l’alto, quindi un livello sopra il prezzo è stato raggiunto un po’ più spesso di uno alla stessa distanza sotto. A 4,5 ATR è stato il 4 per cento sopra contro l’1 per cento sotto.
Il nostro stesso storico dice lo stesso
Il nostro scanner ha proposto 6.524 ordini limite tra il 29 luglio e il 3 agosto. Quelli entro 0,75 ATR dal prezzo sono stati eseguiti dal 62 al 78 per cento delle volte. Quelli oltre 4,5 ATR dal 2 al 5 per cento.
La trappola che stavamo per pubblicare
La nostra prima lettura di quello storico diceva che 597 ordini limite posti a 4,5 ATR o più non erano stati eseguiti nemmeno una volta.
Era stato letto prima che quei setup avessero finito la loro finestra. Valutati del tutto, erano 10 su 597. Vicino a zero non è zero, e un’operazione ancora giovane non è un fallimento. Conta solo ciò che ha avuto tutta la sua occasione.
Cosa non ti dice
Raggiunto non vuol dire profittevole. La tabella dice se un ordine limite verrebbe eseguito, non se l’operazione funziona una volta eseguito. In questo articolo non c’è alcun rendimento, e nessuno è sottinteso.
La Distance Table è in tempo reale: i suoi numeri si muovono con il prezzo anche quando nessun livello si è mosso. Per questo l’esempio qui sopra porta un orario, e per questo rileggerlo un’ora dopo darà distanze diverse per gli stessi livelli.
Dentro il campione, tre monete, un timeframe, i 180 giorni fino al 30 settembre.
Osservazioni, non raccomandazioni.
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Una misurazione del passato, descritta a posteriori. Niente di tutto ciò è una raccomandazione o un’indicazione di risultati futuri.