Publié comme idée TradingView sur BTCUSDT. Voir le graphique sur TradingView
Chaque niveau sur un graphique ressemble à une entrée. La plupart sont une carte. Ce qui sépare les deux est une question que presque personne ne se pose avant de poser un ordre limite : à quelle fréquence le prix va-t-il vraiment jusque-là ?
Nous l’avons mesuré. BTC, ETH et SOL sur le graphique en 4 heures, chaque bougie des 180 derniers jours. Depuis chaque bougie, nous avons placé un niveau à une distance fixe, mesurée en ATR, l’amplitude vraie moyenne sur 14 bougies, et compté combien de fois le prix l’a atteint.
Le tableau
| Distance au prix | Atteint en une journée | En cinq jours |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74 % | 90 % |
| 1 ATR | 49 % | 78 % |
| 1,5 ATR | 31 % | 67 % |
| 2 ATR | 20 % | 56 % |
| 3 ATR | 8 % | 36 % |
| 4,5 ATR | 3 % | 18 % |
| 6 ATR | 1 % | 10 % |
Une journée ici, ce sont six bougies de 4 heures, et cinq jours en font trente. Chaque fenêtre est complète, ce qui laisse 6 444 mesures derrière chaque chiffre à une journée et 6 300 derrière chaque chiffre à cinq jours.
C’est presque pareil pour les trois cryptos. Un niveau à 1 ATR a été atteint en une journée dans 49,9 pour cent des cas sur BTC, 48,7 pour cent sur ETH et 49,2 pour cent sur SOL. C’est la raison de mesurer en ATR : cela transforme un écart de prix en un nombre qui veut dire la même chose sur n’importe quel graphique.
Comment le faire avec Janus Atlas
- Activez la Distance Table dans Janus Atlas, sous Inputs. Elle liste chaque niveau au-dessus et au-dessous du prix et sa distance.
- Ajoutez l’Average True Range, longueur 14, sur la même unité de temps, et divisez chaque distance par lui.
- Lisez la probabilité dans le tableau ci-dessus.
Un exemple chiffré, 17:53 UTC le 30 septembre
BTC était à 83 984 et l’ATR en 4 heures valait 970.
| Niveau | Distance | En ATR | En une journée | En cinq jours |
|---|---|---|---|---|
| Plus haut de la veille | 572 | 0,59 | 70 % | 90 % |
| Plus bas du jour | 1 100 | 1,13 | 43 % | 73 % |
| Plus haut du mois | 3 400 | 3,51 | 7 % | 34 % |
| Plus bas du mois | 9 065 | 9,35 | 0 % | 2 % |
Sur 180 jours de données, le prix n’a jamais parcouru en une seule journée la distance qui le séparait de ce plus bas du mois. Un ordre limite posé là est une carte, pas un ordre.
Ces quatre-là sont mesurés du côté où chaque niveau se trouve réellement, au-dessus du prix pour les plus hauts et au-dessous pour les plus bas, et c’est pourquoi ils ne tombent pas exactement sur les lignes du premier tableau. Sur ces 180 jours, le marché a dérivé vers le haut, donc un niveau au-dessus du prix a été atteint un peu plus souvent qu’un autre à la même distance en dessous. À 4,5 ATR, c’était 4 pour cent au-dessus contre 1 pour cent en dessous.
Notre propre historique dit la même chose
Notre scanner a proposé 6 524 ordres limite entre le 29 juillet et le 3 août. Ceux posés à moins de 0,75 ATR du prix ont été exécutés dans 62 à 78 pour cent des cas. Ceux au-delà de 4,5 ATR, dans 2 à 5 pour cent.
Le piège que nous avons failli publier
Notre première lecture de cet historique disait que 597 ordres limite posés à 4,5 ATR ou plus n’avaient été exécutés aucune fois.
Elle a été faite avant que ces configurations aient terminé leur fenêtre. Une fois entièrement évaluées, c’était 10 sur 597. Près de zéro n’est pas zéro, et une position encore jeune n’est pas un échec. Ne comptez que ce qui a eu toute sa chance.
Ce que cela ne vous dit pas
Atteint ne veut pas dire rentable. Le tableau dit si un ordre limite serait exécuté, pas si la position fonctionne ensuite. Il n’y a aucun rendement dans cet article, et aucun n’est sous-entendu.
La Distance Table est en direct : ses nombres bougent avec le prix même quand aucun niveau n’a bougé. C’est pour cela que l’exemple ci-dessus porte une heure, et pour cela qu’une relecture une heure plus tard donnera des distances différentes pour les mêmes niveaux.
Dans l’échantillon, trois cryptos, une unité de temps, les 180 jours jusqu’au 30 septembre.
Observations, pas recommandations.
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Une mesure du passé, décrite après coup. Rien ici n’est une recommandation ni une indication de résultats futurs.