Publicado como idea de TradingView sobre BTCUSDT. Ver el gráfico en TradingView
Todo nivel en un gráfico parece una entrada. La mayoría son un mapa. Lo que separa a los dos es una pregunta que casi nadie se hace antes de dejar una orden límite: ¿con qué frecuencia llega el precio hasta allí?
Lo medimos. BTC, ETH y SOL en el gráfico de 4 horas, cada vela de los últimos 180 días. Desde cada vela colocamos un nivel a una distancia fija, medida en ATR, el rango verdadero medio de 14 velas, y contamos cuántas veces el precio lo alcanzó.
La tabla
| Distancia al precio | Alcanzado en un día | En cinco días |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74 % | 90 % |
| 1 ATR | 49 % | 78 % |
| 1,5 ATR | 31 % | 67 % |
| 2 ATR | 20 % | 56 % |
| 3 ATR | 8 % | 36 % |
| 4,5 ATR | 3 % | 18 % |
| 6 ATR | 1 % | 10 % |
Un día son aquí seis velas de 4 horas y cinco días son treinta. Cada ventana es completa, lo que deja 6.444 mediciones detrás de cada cifra de un día y 6.300 detrás de cada cifra de cinco días.
Es casi lo mismo en las tres monedas. Un nivel a 1 ATR se alcanzó en un día el 49,9 por ciento de las veces en BTC, el 48,7 por ciento en ETH y el 49,2 por ciento en SOL. Esa es la razón de medir en ATR: convierte una diferencia de precio en un número que significa lo mismo en cualquier gráfico.
Cómo hacerlo con Janus Atlas
- Active la Distance Table en Janus Atlas, en Inputs. Enumera cada nivel por encima y por debajo del precio y a qué distancia está.
- Añada el Average True Range, longitud 14, en la misma temporalidad, y divida cada distancia por él.
- Lea la probabilidad en la tabla de arriba.
Un ejemplo resuelto, 17:53 UTC del 30 de septiembre
BTC estaba en 83.984 y el ATR de 4 horas era 970.
| Nivel | Distancia | En ATR | En un día | En cinco días |
|---|---|---|---|---|
| Máximo del día anterior | 572 | 0,59 | 70 % | 90 % |
| Mínimo del día | 1.100 | 1,13 | 43 % | 73 % |
| Máximo del mes | 3.400 | 3,51 | 7 % | 34 % |
| Mínimo del mes | 9.065 | 9,35 | 0 % | 2 % |
En 180 días de datos, el precio nunca recorrió en un solo día tanto como hasta ese mínimo del mes. Una orden límite ahí es un mapa, no una orden.
Esos cuatro están medidos del lado en el que cada nivel está realmente, por encima del precio para los máximos y por debajo para los mínimos, y por eso no caen exactamente en las filas de la primera tabla. En estos 180 días el mercado derivó al alza, así que un nivel por encima del precio se alcanzó algo más a menudo que uno a la misma distancia por debajo. A 4,5 ATR fue el 4 por ciento arriba frente al 1 por ciento abajo.
Nuestro propio registro dice lo mismo
Nuestro escáner lanzó 6.524 propuestas de orden límite entre el 29 de julio y el 3 de agosto. Las que estaban a menos de 0,75 ATR del precio se ejecutaron entre el 62 y el 78 por ciento de las veces. Las que estaban más allá de 4,5 ATR, entre el 2 y el 5 por ciento.
La trampa que casi publicamos
Nuestra primera lectura de ese registro decía que 597 órdenes límite situadas a 4,5 ATR o más no se habían ejecutado ni una vez.
Se leyó antes de que esas situaciones terminaran su ventana. Evaluadas por completo, fueron 10 de 597. Cerca de cero no es cero, y una operación que todavía es joven no es un fallo. Cuente solo lo que ha tenido toda su oportunidad.
Lo que esto no te dice
Alcanzado no es rentable. La tabla dice si una orden límite se ejecutaría, no si la operación funciona después. En esta entrada no hay ninguna rentabilidad, ni se insinúa ninguna.
La Distance Table es en vivo: sus números se mueven con el precio aunque ningún nivel se haya movido. Por eso el ejemplo de arriba lleva marca de hora, y por eso leerlo de nuevo una hora después dará distancias distintas para los mismos niveles.
Dentro de la muestra, tres monedas, una temporalidad, los 180 días hasta el 30 de septiembre.
Observaciones, no recomendaciones.
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Una medición del pasado, descrita después. Nada de esto es una recomendación ni una indicación de resultados futuros.