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Jedes Level auf einem Chart sieht aus wie ein Einstieg. Die meisten sind eine Karte. Was beides trennt, ist eine Frage, die fast niemand stellt, bevor er eine Limit-Order legt: wie oft kommt der Kurs überhaupt so weit?
Wir haben es gemessen. BTC, ETH und SOL im 4-Stunden-Chart, jede Kerze der letzten 180 Tage. Von jeder Kerze aus haben wir ein Level in festem Abstand gesetzt, gemessen in ATR, der durchschnittlichen wahren Handelsspanne über 14 Kerzen, und gezählt, wie oft der Kurs es erreicht hat.
Die Tabelle
| Abstand zum Kurs | Binnen eines Tages erreicht | Binnen fünf Tagen |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 74 % | 90 % |
| 1 ATR | 49 % | 78 % |
| 1,5 ATR | 31 % | 67 % |
| 2 ATR | 20 % | 56 % |
| 3 ATR | 8 % | 36 % |
| 4,5 ATR | 3 % | 18 % |
| 6 ATR | 1 % | 10 % |
Ein Tag sind hier sechs 4-Stunden-Kerzen und fünf Tage sind dreißig. Jedes Fenster ist ein vollständiges, womit hinter jedem Tageswert 6.444 Messungen stehen und hinter jedem Fünf-Tage-Wert 6.300.
Für alle drei Coins ist es fast dasselbe. Ein Level 1 ATR entfernt wurde binnen eines Tages in 49,9 Prozent der Fälle bei BTC erreicht, in 48,7 Prozent bei ETH und in 49,2 Prozent bei SOL. Genau deshalb misst man in ATR: es macht aus einer Kursdifferenz eine Zahl, die auf jedem Chart dasselbe bedeutet.
So geht es mit Janus Atlas
- Schalten Sie die Distance Table in Janus Atlas unter Inputs ein. Sie listet jedes Level über und unter dem Kurs und seinen Abstand auf.
- Fügen Sie den Average True Range mit Länge 14 im selben Zeitrahmen hinzu und teilen Sie jeden Abstand durch ihn.
- Lesen Sie die Wahrscheinlichkeit aus der Tabelle oben ab.
Ein Rechenbeispiel, 17:53 UTC am 30. September
BTC stand bei 83.984 und der 4-Stunden-ATR bei 970.
| Level | Abstand | In ATR | Binnen eines Tages | Binnen fünf Tagen |
|---|---|---|---|---|
| Vortageshoch | 572 | 0,59 | 70 % | 90 % |
| Tagestief | 1.100 | 1,13 | 43 % | 73 % |
| Monatshoch | 3.400 | 3,51 | 7 % | 34 % |
| Monatstief | 9.065 | 9,35 | 0 % | 2 % |
In 180 Tagen Daten ist der Kurs nie binnen eines einzigen Tages so weit gelaufen wie bis zu diesem Monatstief. Eine Limit-Order, die dort liegt, ist eine Karte und keine Order.
Diese vier sind auf der Seite gemessen, auf der das jeweilige Level tatsächlich liegt, über dem Kurs bei den Hochs und darunter bei den Tiefs. Deshalb treffen sie die Zeilen der ersten Tabelle nicht genau. Über diese 180 Tage ist der Markt nach oben gedriftet, also wurde ein Level über dem Kurs etwas häufiger erreicht als eines im selben Abstand darunter. Bei 4,5 ATR waren es 4 Prozent oben gegen 1 Prozent unten.
Unsere eigene Bilanz sagt dasselbe
Unser Scanner hat zwischen dem 29. Juli und dem 3. August 6.524 Limit-Vorschläge gemacht. Die, die innerhalb von 0,75 ATR zum Kurs lagen, wurden in 62 bis 78 Prozent der Fälle ausgeführt. Die jenseits von 4,5 ATR in 2 bis 5 Prozent.
Die Falle, die wir fast veröffentlicht hätten
Unsere erste Auswertung dieser Bilanz besagte, dass 597 Limit-Orders, die 4,5 ATR oder weiter entfernt lagen, null Mal ausgeführt worden seien.
Sie wurde gelesen, bevor diese Setups ihr Zeitfenster beendet hatten. Vollständig ausgewertet waren es 10 von 597. Nahe null ist nicht null, und ein Trade, der noch jung ist, ist kein Fehlschlag. Zählen Sie nur, was seine volle Chance hatte.
Was das nicht sagt
Erreicht heißt nicht profitabel. Die Tabelle sagt, ob eine Limit-Order ausgeführt würde, nicht ob der Trade danach funktioniert. In diesem Beitrag steht nirgends eine Rendite, und es ist auch keine gemeint.
Die Distance Table ist live: ihre Zahlen bewegen sich mit dem Kurs, auch wenn sich kein Level bewegt hat. Deshalb trägt das Rechenbeispiel oben einen Zeitstempel, und deshalb liefert ein erneutes Ablesen eine Stunde später andere Abstände für dieselben Level.
In der Stichprobe, drei Coins, ein Zeitrahmen, die 180 Tage bis zum 30. September.
Beobachtungen, keine Empfehlungen.
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Eine Messung der Vergangenheit, im Nachhinein beschrieben. Nichts davon ist eine Empfehlung oder ein Hinweis auf künftige Ergebnisse.