نُشر كفكرة TradingView على BTCUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView
كل مستوى على الرسم يبدو كأنه نقطة دخول. ومعظمها خريطة. والذي يفصل بين الاثنين سؤال لا يكاد أحد يطرحه قبل وضع أمر محدد: كم مرة يصل السعر إلى هناك فعلًا؟
قِسنا ذلك. BTC وETH وSOL على رسم الأربع ساعات، وكل شمعة من آخر 180 يومًا. من كل شمعة وضعنا مستوى على بعد ثابت، مقيسًا بـ ATR، أي متوسط المدى الحقيقي على 14 شمعة، وأحصينا كم مرة بلغه السعر.
الجدول
| البعد عن السعر | بُلِغ خلال يوم | خلال خمسة أيام |
|---|---|---|
| 0.5 ATR | 74% | 90% |
| 1 ATR | 49% | 78% |
| 1.5 ATR | 31% | 67% |
| 2 ATR | 20% | 56% |
| 3 ATR | 8% | 36% |
| 4.5 ATR | 3% | 18% |
| 6 ATR | 1% | 10% |
اليوم هنا ست شمعات من أربع ساعات، وخمسة أيام ثلاثون شمعة. وكل نافذة مكتملة، ما يترك 6,444 قياسًا خلف كل رقم ليوم واحد و6,300 خلف كل رقم لخمسة أيام.
الأمر يكاد يكون واحدًا في العملات الثلاث. المستوى على بعد 1 ATR بُلِغ خلال يوم في 49.9 بالمئة من الحالات على BTC، و48.7 بالمئة على ETH، و49.2 بالمئة على SOL. وهذا سبب القياس بـ ATR: فهو يحوّل فارقًا في السعر إلى رقم واحد يعني الشيء نفسه على أي رسم.
كيف تفعلها بـ Janus Atlas
- فعِّل Distance Table في Janus Atlas من قسم Inputs. يسرد كل مستوى فوق السعر وتحته وكم يبعد.
- أضف Average True Range بطول 14 على الإطار الزمني نفسه، واقسم كل مسافة عليه.
- ثم اقرأ الاحتمال من الجدول أعلاه.
مثال محلول، 17:53 UTC يوم 30 سبتمبر
كانت BTC عند 83,984 وكان ATR الأربع ساعات 970.
| المستوى | المسافة | بـ ATR | خلال يوم | خلال خمسة أيام |
|---|---|---|---|---|
| قمة اليوم السابق | 572 | 0.59 | 70% | 90% |
| قاع اليوم | 1,100 | 1.13 | 43% | 73% |
| قمة الشهر | 3,400 | 3.51 | 7% | 34% |
| قاع الشهر | 9,065 | 9.35 | 0% | 2% |
في 180 يومًا من البيانات، لم يقطع السعر قط في يوم واحد مسافة تصل إلى قاع الشهر ذاك. والأمر المحدد الموضوع هناك خريطة لا أمر.
هذه الأربعة مقيسة على الجهة التي يقع فيها كل مستوى فعلًا، فوق السعر للقمم وتحته للقيعان، ولهذا لا تقع تمامًا على صفوف الجدول الأول. وخلال هذه الـ 180 يومًا انجرف السوق صعودًا، فبُلِغ المستوى الذي فوق السعر أكثر قليلًا من مستوى على البعد نفسه تحته. وعند 4.5 ATR كانت 4 بالمئة فوق مقابل 1 بالمئة تحت.
سجلنا نحن يقول الشيء نفسه
طرح الماسح لدينا 6,524 اقتراح أمر محدد بين 29 يوليو و3 أغسطس. تلك التي وُضعت ضمن 0.75 ATR من السعر نُفِّذت في 62 إلى 78 بالمئة من الحالات. وتلك التي تجاوزت 4.5 ATR نُفِّذت في 2 إلى 5 بالمئة.
الفخ الذي كدنا ننشره
قراءتنا الأولى لذلك السجل قالت إن 597 أمرًا محددًا موضوعة على بعد 4.5 ATR أو أكثر لم تُنفَّذ ولا مرة.
قُرئت قبل أن تُنهي تلك الإعدادات نافذتها. وبعد التقييم الكامل كانت 10 من 597. القريب من الصفر ليس صفرًا، والصفقة التي ما زالت فتية ليست إخفاقًا. لا تحتسب إلا ما نال فرصته كاملة.
ما لا يقوله هذا
بلوغ المستوى ليس ربحًا. الجدول يقول إن كان الأمر المحدد سيُنفَّذ، لا إن كانت الصفقة ستنجح بعد تنفيذه. ولا يوجد في هذا المقال أي عائد، ولا يُلمَّح إلى أي عائد.
Distance Table حية: أرقامها تتحرك مع السعر حتى حين لا يتحرك أي مستوى. ولهذا يحمل المثال أعلاه ختم وقت، ولهذا ستعطيك قراءته بعد ساعة مسافات مختلفة للمستويات نفسها.
داخل العينة، ثلاث عملات، إطار زمني واحد، و180 يومًا حتى 30 سبتمبر.
ملاحظات لا توصيات.
نُشر كفكرة TradingView على BTCUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView
قياس لماضٍ، وُصف بعد وقوعه. ولا شيء هنا توصية ولا دلالة على نتائج مقبلة.