Veröffentlicht als TradingView Idea zu BTCUSD. Chart auf TradingView ansehen
Öffnen Sie einen beliebigen Handelschart von jemandem, der schon eine Weile dabei ist, und Sie finden mehrere übereinandergestapelte Indikatoren. Die Begründung ist eingängig. Ein Werkzeug kann falsch liegen. Gegen vier übereinstimmende Werkzeuge lässt sich schwerer argumentieren.
Diese Begründung hat sich nie stimmig angefühlt, und sie ist, wie sich zeigt, überprüfbar.
Was "Bestätigung" tatsächlich heißt
Reduzieren Sie jedes Werkzeug auf eine Sache pro Bar: bullisch oder bärisch. Dann können Sie an jedem beliebigen Tag zählen, wie viele davon übereinstimmen.
An manchen Tagen zeigen alle in dieselbe Richtung. An manchen sind sie geteilt. Geprüft wird die Überzeugung, dass die Tage mit vollständiger Übereinstimmung bessere Tage sind, in dem Sinne, dass der Kurs danach mehr von dem tut, worauf sie zeigten.
Warum der naheliegende Test scheitert
Sie könnten die Tage mit vollständiger Übereinstimmung mit gewöhnlichen Tagen vergleichen und sehen, welche die größeren Bewegungen brachten.
Dieser Vergleich ist kaputt, und er schmeichelt den Indikatoren erheblich.
Indikatoren stimmen in Trends überein. Das ist kein Zufall, das ist Arithmetik: Sie lesen alle denselben Kurs, und während einer anhaltenden Bewegung gibt es dazu nur eines zu sagen. Also sind die Tage, an denen alles übereinstimmt, überproportional Trendtage, und Trendtage haben größere Folgebewegungen, ganz gleich was Ihr Chart sagt.
Vergleichen Sie Tage vollständiger Übereinstimmung mit gewöhnlichen Tagen, dann haben Sie den Trend gemessen. Über Ihre Indikatoren haben Sie nichts gelernt.
Die Korrektur, und sie ist der ganze Artikel
Mischen Sie sie.
Nehmen Sie die Folge bullischer und bärischer Ablesungen jedes Indikators und mischen Sie sie in Blöcken, damit sie ihren eigenen Charakter behält. Was zu 60% bullisch war, bleibt zu 60% bullisch. Was wochenlang stillhält, hält weiterhin wochenlang still.
Was das Mischen zerstört, ist die Beziehung zwischen ihnen. Sie stimmen weiterhin manchmal überein. Diese Übereinstimmung ist nun konstruktionsbedingt bedeutungslos.
Führen Sie dann dieselbe Messung an der gemischten Fassung durch. Was Ihre echten Indikatoren über den gemischten liegen, ist genau das, was Ihr Stapeln tatsächlich wert ist.
Was wir gefunden haben
Wir haben es an unserem eigenen OmniDeck gefahren, mit sechs seiner Systeme, auf 22 Instrumenten quer über Futures, Indizes, Aktien, Krypto, Währungen und Rohstoffe. Rund 25 900 Tagesbars.
| Korrelation zwischen Übereinstimmung und den nächsten 20 Bars | |
|---|---|
| unsere echten Indikatoren | −0,002 |
| dieselben Indikatoren, gemischt | +0,052 |
Die gemischte Fassung schnitt besser ab.
Instrument für Instrument schlug die echte Fassung ihre eigene gemischte Kontrolle auf 6 von 22. Reiner Zufall ergäbe etwa 11. Sechs liegt rund zwei Standardabweichungen auf der falschen Seite des Glücks.
Wie oft stimmt tatsächlich alles überein
Seltener, als das Wort Konfluenz nahelegt, und weniger unabhängig.
Von unseren 22 Instrumenten hatten 14 an keinem einzigen Tag alle sechs Systeme in Übereinstimmung, über jeweils rund 1200 Tage. Nicht die S&P-Futures, nicht die Nasdaq-Futures, nicht Apple, Microsoft, Nvidia oder Tesla.
Und wo es vorkam, kam es in Serien. META brachte 17 solcher Tage, was nach 17 einzelnen Gelegenheiten klingt, bis einem auffällt, dass sie aufeinanderfolgten, eine einzige Episode vom 10. Juni bis 3. Juli 2024. Bitcoins 10 Tage waren zwei Episoden, Januar und Mai 2025.
Das ist wichtig für jeden, der Signale zählt. Eine Barzählung ist keine Ereigniszählung, und wer das eine für das andere hält, lässt jede seltene Bedingung weit häufiger und weit besser geprüft aussehen, als sie ist.
Der Fehler, den wir zuerst gemacht haben, weil Sie ihn machen werden
Wir sind das anfangs auf acht Instrumenten gefahren und bekamen ein klar positives Ergebnis. Mehr Übereinstimmung, bessere Ausgänge, genau wie erwartet. Wir waren ziemlich zufrieden.
Es war falsch. Vierzehn weitere Instrumente kehrten es vollständig um.
Der Grund lohnt sich zu verinnerlichen. Wir hatten rund 9000 Bars, was nach reichlich klingt, aber aufeinanderfolgende Tagesbars sind keine unabhängigen Beobachtungen. Die heutigen Ablesungen sind größtenteils die von gestern. Die echte Zahl unabhängiger Datenpunkte lag vielleicht bei ein paar Dutzend je Instrument, und in dieser Größenordnung findet man fast alles.
Die Messung, die überlebt hat, war keine größere Korrelation. Es war die Zählung, wie viele getrennte Märkte in dieselbe Richtung zeigten, denn getrennte Märkte sind wirklich getrennte Beobachtungen.
Dasselbe zweimal zählen
Noch ein Ergebnis, und es ist das praktische.
OmniDeck veröffentlicht sowohl eine SuperTrend-Linie als auch SuperTrend-Ereignisflags. Es veröffentlicht sowohl einen EMA-Stapel als auch die goldenen und toten Kreuze, die dieser Stapel erzeugt. Diese Paare sind dasselbe System, zweimal beschrieben.
Wir haben den Test mit wieder hinzugefügten Duplikaten erneut gefahren. Acht Stimmen statt sechs, und das Ergebnis wurde schlechter.
Das ist der Teil, den Sie an Ihren eigenen Chart mitnehmen sollten. Zwei Werkzeuge auf Basis gleitender Durchschnitte sind ein Werkzeug. Ein Oszillator und sein Crossover-Alarm sind ein Werkzeug. Wenn die übereinstimmen, ist das keine Bestätigung, sondern ein Echo, und es hilft nicht nur nicht, sondern verwässert die Komponenten, die Information trugen.
Was wir nicht sagen
Die Zahlen sind klein. Korrelationen um 0,05 sind schwache Zusammenhänge, und wir behaupten keinen großen Effekt. Die Behauptung betrifft Richtung und Beständigkeit, nicht Größe.
Es sind Tagesbars, die Komponenten eines Indikators und eine Art, jedes System in eine Stimme zu verwandeln. Die TradingView Idea, die diesen Beitrag begleitet, zeigt, wie sich die Zahlen mit anderen Definitionen verschieben.
Und gemessen wird ein statistischer Zusammenhang zwischen Übereinstimmung und anschließender Kursbewegung. Es ist keine Beratung, und es gibt hier nichts, wonach man handeln sollte.
Warum wir es veröffentlichen
Weil wir ein Werkzeug verkaufen, das Konfluenz bewertet, und dies ein Test ist, ob Konfluenz überhaupt etwas bewertet. Er kam an unserem eigenen Produkt negativ zurück.
Die Methode ist der Teil, den mitzunehmen sich lohnt. Reduzieren Sie Ihre Werkzeuge auf je eine Stimme, zählen Sie die Übereinstimmung, mischen Sie sie dann und zählen Sie erneut. Es dauert einen Nachmittag, es funktioniert mit allem, und die Antwort gehört Ihnen statt demjenigen, der Ihnen den Indikator verkauft hat.
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Vergangenes Chartverhalten und dessen Messung, im Nachhinein beschrieben. Nichts davon ist eine Empfehlung oder ein Hinweis auf künftige Ergebnisse.