خلطنا مؤشراتنا نحن فجاءت أفضل قليلاً

نُشر بوصفه TradingView Idea على BTCUSD. شاهد الرسم على TradingView

افتح أي رسم تداول يخص شخصاً يمارس هذا العمل منذ فترة وستجد عدة مؤشرات مكدسة فوق بعضها. المنطق بديهي: أداة واحدة قد تخطئ، وأربع أدوات متفقة يصعب الجدال معها.

هذا المنطق لم يكن مريحاً يوماً، وتبيّن أنه قابل للاختبار.

ماذا تعني «التأكيد» فعلاً

اختزل كل أداة إلى شيء واحد لكل شمعة: صاعدة أم هابطة. عندئذ يمكنك في أي يوم أن تعدّ كم منها متفق.

في بعض الأيام تشير كلها إلى الجهة نفسها، وفي أيام أخرى تنقسم. والاعتقاد الذي يجري اختباره هو أن الأيام التي تتفق فيها كلها أيام أفضل، بمعنى أن السعر بعدها يفعل المزيد مما كانت تشير إليه.

لماذا يفشل الاختبار البديهي

قد تقارن أيام الاتفاق التام بالأيام العادية وترى أيها أنتج حركات أكبر.

تلك المقارنة معطوبة، وهي تجامل المؤشرات مجاملةً فادحة.

تتفق المؤشرات أثناء الاتجاهات. وهذه ليست مصادفة بل حساب: كلها تقرأ السعر نفسه، وأثناء حركة مستمرة لا يوجد سوى شيء واحد يُقال عنه. لذا فأيام الاتفاق التام هي بصورة غير متناسبة أيام اتجاه، وأيام الاتجاه لها حركات لاحقة أكبر مهما قال رسمك.

قارن أيام الاتفاق التام بالأيام العادية وستكون قد قست الاتجاه. ولن تكون قد تعلمت شيئاً عن مؤشراتك.

التصحيح، وهو المقال كله

اخلطها.

خذ تسلسل القراءات الصاعدة والهابطة لكل مؤشر واخلطه على شكل كتل، كي يحتفظ بطابعه. ما كان صاعداً في 60% من الوقت يبقى صاعداً في 60% من الوقت. وما يبقى ثابتاً أسابيع يبقى ثابتاً أسابيع.

ما يدمره الخلط هو العلاقة بينها. ما زالت تتفق أحياناً، لكن ذلك التوافق صار بحكم البناء بلا معنى.

ثم أجرِ القياس نفسه على النسخة المخلوطة. ما تسجله مؤشراتك الحقيقية فوق المخلوطة هو ما يساويه تكديسك فعلاً.

ما الذي وجدناه

أجريناه على منتجنا OmniDeck، مستخدمين ستة من أنظمته، على 22 أداة تشمل العقود الآجلة والمؤشرات والأسهم والعملات الرقمية والعملات والسلع. نحو 25900 شمعة يومية.

	الارتباط بين التوافق والشموع العشرين التالية
مؤشراتنا الحقيقية	−0.002
المؤشرات نفسها، مخلوطة	+0.052

النسخة المخلوطة جاءت أفضل.

أداةً بأداة، تفوقت النسخة الحقيقية على ضابطها المخلوط في 6 من 22. الصدفة المحضة كانت ستعطي نحو 11. والستة تبعد نحو انحرافين معياريين على الجانب الخطأ من الحظ.

كم مرة يتفق كل شيء فعلاً

أقل مما توحي به كلمة التقاء، وبصورة أقل استقلالاً.

من أدواتنا الاثنتين والعشرين، لم يحدث في 14 منها قط أن اتفقت الأنظمة الستة في يوم واحد، على مدى نحو 1200 يوم لكل منها. لا عقود S&P الآجلة، ولا عقود ناسداك الآجلة، ولا Apple ولا Microsoft ولا Nvidia ولا Tesla.

وحيث حدث، جاء على شكل سلاسل. أنتجت META 17 يوماً من هذا النوع، وهو ما يبدو 17 مناسبة منفصلة حتى تلاحظ أنها كانت متتالية، حلقة واحدة من 10 يونيو إلى 3 يوليو 2024. وأيام البيتكوين العشرة كانت حلقتين، يناير ومايو 2025.

وهذا مهم لكل من يعدّ الإشارات. عدّ الشموع ليس عدّ الأحداث، ومعاملة أحدهما مكان الآخر يجعل أي شرط نادر يبدو أكثر تكراراً بكثير، وأفضل اختباراً بكثير، مما هو عليه.

الخطأ الذي وقعنا فيه أولاً، لأنه الخطأ الذي ستقع فيه أنت

أجريناه في البداية على ثماني أدوات وحصلنا على نتيجة إيجابية واضحة. توافق أكبر ونتائج أفضل، تماماً كما هو متوقع. كنا راضين إلى حد بعيد.

كان ذلك خطأ. إضافة أربع عشرة أداة أخرى قلبته رأساً على عقب.

والسبب يستحق أن تستوعبه. كان لدينا نحو 9000 شمعة، وهو رقم يبدو وافراً، لكن الشموع اليومية المتتالية ليست ملاحظات مستقلة. قراءات اليوم هي في معظمها قراءات الأمس. والعدد الحقيقي لنقاط البيانات المستقلة ربما كان بضع عشرات لكل أداة، وعند هذا الحجم يمكنك أن تجد أي شيء تقريباً.

القياس الذي صمد لم يكن ارتباطاً أكبر، بل عدّ كم سوقاً منفصلة أشارت إلى الجهة نفسها، لأن الأسواق المنفصلة هي حقاً ملاحظات منفصلة.

عدّ الشيء نفسه مرتين

نتيجة أخيرة، وهي العملية.

ينشر OmniDeck خط SuperTrend وأعلام أحداث SuperTrend معاً. وينشر حزمة متوسطات أسية والتقاطعات الذهبية وتقاطعات الموت التي تنتجها تلك الحزمة. وهذان الزوجان هما النظام نفسه موصوفاً مرتين.

أعدنا الاختبار بعد إرجاع المكررات. ثمانية أصوات بدل ستة، وساءت النتيجة.

هذا هو الجزء الذي تنقله إلى رسمك أنت. أداتان قائمتان على المتوسطات المتحركة هما أداة واحدة. مذبذب وتنبيه تقاطعه هما أداة واحدة. وحين تتفق فذلك ليس تأكيداً بل صدى، وإضافته لا تفشل في المساعدة فحسب، بل تخفف المكونات التي كانت تحمل معلومات.

ما لا نقوله

الأرقام صغيرة. الارتباطات حول 0.05 علاقات ضعيفة ولا ندّعي أثراً كبيراً. الادعاء يخص الاتجاه والاتساق، لا الحجم.

الأمر يتعلق بشموع يومية، وبمكونات مؤشر واحد، وبطريقة واحدة لتحويل كل نظام إلى صوت. وTradingView Idea المرافقة لهذا المقال تبيّن كيف تتحرك الأرقام عند تغيير تلك التعريفات.

وهذا يقيس علاقة إحصائية بين التوافق وحركة السعر اللاحقة. ليس نصيحة، وليس هنا ما يُتصرَّف بناءً عليه.

لماذا نشرناه

لأننا نبيع أداة تمنح التقاء المؤشرات درجة، وهذا اختبار لما إذا كان الالتقاء يمنح شيئاً درجة أصلاً. وقد عاد سلبياً على منتجنا نحن.

الطريقة هي الجزء الذي يستحق أن تأخذه. اختزل أدواتك إلى صوت واحد لكل منها، وعُدّ التوافق، ثم اخلطها وعُدّه من جديد. يستغرق الأمر بعد ظهر يوم، ويصلح لأي شيء، والجواب يخصك أنت لا من باعك المؤشر.