TradingView-ötletként közzétéve, szimbólum: SPX. Grafikon megtekintése a TradingView-n
A VIX a részvénypiac félelemindexe. Amikor 30 fölé megy, a címlapok általában összeomlásról szólnak. Megnéztük, mit tett az S&P 500 a következő hónapban, minden alkalommal 1990 óta.
Mit mértünk
A VIX és az S&P 500 napi záróárai a TradingView-n 1990. január 3. és 2026. október 16. között. Jelzésnap a VIX első 30 fölötti zárója legalább 21 olyan kereskedési nap után, amikor 30-on vagy alatta zárt, így minden kiugrás egyszer számít. A következő hónap az S&P 500 változása a következő 21 kereskedési napon, az első visszaesés pedig a legalacsonyabb záróár ezeken a napokon a jelzésnap zárójához képest. Bármely nap ugyanaz a hónap, az időszak minden napjától mérve. A szabályokat és a mércét a VIX olvasása előtt írtuk le.
Amit találtunk
Összesen 34 jelzésnap volt. Egy hónappal később az S&P 500 jellemzően 3,1%-kal állt magasabban, szemben bármely nap 1,2%-ával. A 34-ből 22 után volt magasabban, 64,7%, nagyjából olyan gyakran, mint bármely nap után (63,9%). A jellemző nyereség nagyobb volt, nem gyakoribb.
| Napok | Darab | Jellemző következő hónap (%) | Emelkedés (%) | Legrosszabb (%) | Legjobb (%) | Jellemző első visszaesés (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bármely nap | 9239 | +1,2 | 63,9 | -33,0 | +25,1 | -1,7 |
| A VIX első zárója 30 fölött | 34 | +3,1 | 64,7 | -16,3 | +13,7 | -2,4 |
| Minden záró 30 fölött | 733 | +3,6 | 71,2 | -30,0 | +25,1 | -2,9 |
Ha nem csak az elsőt, hanem minden 30 fölötti zárót számolunk, 733 egymást átfedő nap jön ki. A jellemző következő hónapjuk +3,6% volt, és az esetek 71,2%-ában emelkedtek.
Szerencse?
Az egész időszakból 10 000-szer választottunk ki véletlenszerűen 34 napot. Ezek közül csak 28-nak volt olyan magas jellemző hónapja, mint a jelzésnapoknak. A két fél egyetért: az 1990 és 2007 közötti 14 jelzés 2,7 ponttal, a 2008 és 2026 közötti 20 jelzés 1,2 ponttal verte a szokásos hónapot. Ezt a mércét előre felállítottuk: szerencséből 5% alatt, és mindkét félben jobb.
A sáv széles
A 34 hónapból 12 zárt lejjebb. A legrosszabb 2008. szeptember 15. után jött, 16,3%-os eséssel, majd 2020. február 27. után, 14,7%-os eséssel. Útközben az S&P 500 jellemzően előbb 2,4%-kal a jelzésnap zárója alá esett, szemben bármely nap 1,7%-ával.
| Jelzésnap | VIX záró | S&P 500 záró | Következő hónap (%) | Első visszaesés (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1990-08-06 | 35,91 | 334,43 | -3,0 | -8,2 |
| 1991-01-08 | 30,38 | 314,90 | +13,7 | -1,1 |
| 1997-10-27 | 31,12 | 876,97 | +8,4 | +0,0 |
| 1997-12-24 | 30,27 | 932,70 | +3,9 | -0,5 |
| 1998-08-04 | 31,06 | 1072,12 | -7,6 | -10,7 |
| 1998-12-14 | 31,31 | 1141,20 | +6,2 | +0,0 |
| 2000-04-14 | 33,49 | 1346,22 | +8,9 | +0,0 |
| 2000-12-20 | 31,74 | 1264,74 | +7,6 | +0,0 |
| 2001-03-12 | 30,32 | 1180,30 | -1,0 | -6,5 |
| 2001-09-07 | 30,99 | 1085,78 | +0,5 | -11,1 |
| 2002-07-09 | 30,22 | 952,83 | -8,0 | -16,2 |
| 2003-01-24 | 31,51 | 861,40 | -2,7 | -5,1 |
| 2007-08-15 | 30,67 | 1406,70 | +5,5 | +0,0 |
| 2007-11-12 | 31,09 | 1439,18 | +3,3 | -2,2 |
| 2008-01-22 | 31,01 | 1310,50 | +2,4 | +0,0 |
| 2008-03-14 | 31,16 | 1288,14 | +3,6 | -0,9 |
| 2008-09-15 | 31,70 | 1192,70 | -16,3 | -24,6 |
| 2009-10-30 | 30,69 | 1036,19 | +7,0 | +0,0 |
| 2010-05-06 | 32,80 | 1128,15 | -6,9 | -6,9 |
| 2011-08-04 | 31,66 | 1200,07 | -2,2 | -6,7 |
| 2015-08-24 | 40,74 | 1893,21 | +2,4 | -1,4 |
| 2018-02-05 | 37,32 | 2648,94 | +2,9 | -2,6 |
| 2018-12-21 | 30,11 | 2416,62 | +9,3 | -2,7 |
| 2020-02-27 | 39,16 | 2978,76 | -14,7 | -24,9 |
| 2020-09-03 | 33,60 | 3455,06 | -1,3 | -6,3 |
| 2020-10-26 | 32,46 | 3400,97 | +6,9 | -3,9 |
| 2021-01-27 | 37,21 | 3750,78 | +1,6 | -1,0 |
| 2021-12-01 | 31,13 | 4513,03 | +5,6 | +0,0 |
| 2022-01-25 | 31,17 | 4356,46 | -1,6 | -3,0 |
| 2022-04-26 | 33,51 | 4175,21 | -4,7 | -6,6 |
| 2022-09-26 | 32,25 | 3655,05 | +5,6 | -2,1 |
| 2024-08-05 | 38,56 | 5186,34 | +6,4 | +0,0 |
| 2025-04-03 | 30,02 | 5396,51 | +4,7 | -7,7 |
| 2026-03-27 | 31,04 | 6368,86 | +12,1 | -0,4 |
A diagramon
A legutóbbi jelzés 2026. március 27.: a VIX 31,04-en zárt, 11 hónap óta az első zárója 30 fölött. Egy hónappal később az S&P 500 már 12,1%-kal állt magasabban. A gyertyák az S&P 500, a kék vonal a VIX a saját skáláján, a bal tengelyen.
Mit kezdjen ezzel
Ebben a 36 évben a 30 fölötti VIX önmagában nem jelezte az S&P 500 rosszabb hónapját. Szélesebb hónapot jelzett: előbb egy jellemző 2,4%-os visszaesést, és néhány mély zuhanást a 34 között.
Hogyan ellenőrizze maga a következő kiugrást
- Jegyezze fel az első napot, amikor a VIX 30 fölött zár, miután legalább egy hónapig 30-on vagy alatta volt.
- Írja fel az S&P 500 aznapi záróárát.
- Számoljon 21 kereskedési napot, vesse össze a záróárat, és jegyezze fel útközben a legalacsonyabb záróárat.
Amit ez nem mond meg
Hogy melyik kiugrásból lesz egy újabb 2008. A 36 év alatti 34 jelzés kevés, és ezek osztalék nélküli indexárak. Múltbeli adat.
Megfigyelések, nem ajánlások.
Mi vagyunk a Signal Pilot Labs. Az Elite Sevent építjük, hét indikátort a TradingView-hoz, és közzétesszük, amit mérünk, azokat a részeket is, amelyek nem működtek.
Nézze meg a signalpilot.io oldalon, mit építünk.
TradingView-ötletként közzétéve, szimbólum: SPX. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Múltbeli mérés, utólag leírva. Semmi nem ajánlás itt, és nem is jövőbeli eredményre utaló jelzés.