BTCUSDT üzerinde TradingView Fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Trading folklorunda dokunulmamış bir seviyenin özel olduğunu söyleyen bir parça vardır. Çıplak kontrol noktası, yani muazzam hacmin işlem gördüğü ve fiyatın bir daha dönmediği raf, fiyatı kendine çekiyor, ya da orada durduruyor, ya da piyasanın er geç kapatması gereken bitmemiş bir işi temsil ediyor olmalıdır.
Çekici bir hikâye ve sınanabilir bir şeyin biçimine sahip, biz de sınadık.
Göstergenin sana bedavaya verdiği deney
Bir seviyeyi sınamak normalde seçilim yüzünden zordur. Bir seviyeye ulaşan mumlar rastgele bir mum örneklemi değildir. Oraya varacak kadar yol almışlardır, yani trendteydiler ya da oynaktılar ya da ikisi birden. Onları sıradan mumlarla karşılaştırırsan yolu ölçersin, seviyeyi değil.
Bir hacim profili bunu kazara çözer. Ulaşmak için aynı yolu gerektiren iki tür seviye verir: tanımı gereği dokunulmamış olan çıplak kontrol noktası ve sürekli yeniden ziyaret edilen değer alanı kenarları. İkisi de hacim seviyesidir. İkisi de önemli fiyatlarda durur. Onları ayıran tek özellik, fiyatın geri dönüp dönmediğidir.
Bu iki grubu karşılaştır, seçilim yanlılığı iki tarafta da aynıdır. Birbirini götürür. Karıştırmaya gerek yok, yapay bir kontrole gerek yok, normal bir mumun neye benzediğine dair varsayıma gerek yok.
Çöken tasarım ve neden daha yararlı yarısı olduğu
İlk sürüm sıradan haftalık POC’u kontrol olarak kullandı ve o kadar eksiksiz çöktü ki çöküşün kendisi ders oldu.
Bir hacim profilinin dışarı verdiği bayrakların adları tekdüze görünür. Tekdüze şeyler değillerdir. Bazıları bir kez ateşlenir, fiyatın vardığı mumda. Bazıları bir koşul sürdüğü sürece doğru kalır. Adında onları ayıran hiçbir şey yoktur ve ikisini karıştırırsan bir olayı bir durumla karşılaştırıyorsundur.
Tek bir sembolde 2.289 mum boyunca seri uzunlukları farkı apaçık yapıyor:
| bayrak | doğru olduğu mum | seri | ortalama seri | ne olduğu |
|---|---|---|---|---|
| çıplak haftalık POC | 275 | 263 | 1,05 | temiz olay |
| haftalık değer alanı yükseği | 472 | 304 | 1,55 | olay |
| haftalık değer alanı düşüğü | 308 | 252 | 1,22 | olay |
| sıradan haftalık POC | 1.747 | 273 | 6,40 | durum |
| günlük POC | 2.288 | 1 | 2.288 | hep açık |
Sıradan haftalık POC mumların yüzde 76’sında doğrudur. Onu ayrık bir kontrol olarak kullanmak örneklemin neredeyse tamamını sildi: kabaca 10.300 dokunuştan 103’ü hayatta kaldı. Test yanılma fırsatını hiç bulamadı, çünkü ölçecek bir şeyi kalmamıştı.
Çözüm, çıplak POC’u bunun yerine değer alanı kenarlarıyla karşılaştırmaktı; üçü de temiz olay ve sınanan tek özellikte ayrılıyorlar.
Buradan başka hiçbir şey almayacaksan şunu al: üstüne bir şey inşa etmeden önce bir bayrağın seri uzunluğuna bak. İkinin üstünde bir ortalama seri, etiket ne derse desin elinde bir durum tuttuğun anlamına gelir.
Ne bulduk
Yaklaşma önceki beş mumda, sonuç ise izleyen on mumda ölçülerek, 22 sembol ve yaklaşık 58.000 günlük mum boyunca:
| grup | dokunuş | ortalama dönüş (ATR) | fiyatı döndürdü |
|---|---|---|---|
| çıplak POC | 4.398 | −0,003 | %50,2 |
| değer alanı kenarları | 19.780 | −0,116 | %47,9 |
Fark 0,114 ATR. Aşağıdaki taramanın kapsadığı 21 enstrümanın 15’inde tutuyor. p 0,067.
Çıplak seviye yazı turadır ve dürüst tarifi budur. Yüzde elli virgül iki bir avantaj değildir ve eksi 0,003 ATR bir hareket değildir.
Sonuç diğer satırda. Değer alanı kenarları fiyatı zamanın yarısından azında döndürür, bu da onları devam dostu yapar. Fiyat onlara varır ve yoluna devam eder. Yani sıradan hacim seviyesi yansız değildir, sana karşı eğilir; dokunulmamış olan ise ailenin eğilmeyen üyesidir.
Folklor çıplak POC’un bir mıknatıs olduğunu söyler. Değildir. Girişini kötüleştirmekten vazgeçen tek seviyedir.
Her şeye karar veren parametre
İşte bulgudan daha değerli olan kısım.
Hem bir seviyeye yaklaşmanın ne sayılacağını tanımlayan geriye bakışı hem de ne kadar tuttuğunu tanımlayan ileri ufku taradık. Etkinin tuttuğu enstrümanlar, 21 içinden:
| geri 3 | geri 5 | geri 10 | |
|---|---|---|---|
| ileri 3 | 17 | 15 | 14 |
| ileri 5 | 14 | 13 | 9 |
| ileri 10 | 15 | 15 | 10 |
| ileri 20 | 15 | 16 | 11 |
Satır satır değil, sütun sütun oku.
İleri ufuk neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Üç mum tut ya da yirmi, cevap kıpırdamıyor bile; bu başlı başına bilgi verici: bu her neyse, bir tutma süresi etkisi değil.
Her şeyi geriye bakış yapıyor. Üç ve beş mumda etki sekiz hücrenin yedisinde tutuyor. On mumda dördün birinde tutuyor. Aynı veri, aynı seviyeler, aynı enstrümanlar, tek bir düğme.
Bu da demektir ki sonuç aslında dokunulmamış seviyelerle ilgili değil. Dokunulmamış seviyelere yapılan kısa yaklaşmalarla ilgili. On mum boyunca rafa doğru sürüklenmiş bir fiyat ondan hiçbir şey almıyor. Üç mumda varan bir fiyat küçük bir şey alıyor.
Genellenebilir kısım da işte bu. Seviye testin bir geriye bakış tanımında hayatta kalıyor ve bir başkasında ölüyorsa, seviyeyi ölçmedin, yaklaşmayı ölçtün. Yayımlanmış seviye testlerinin çoğu geriye bakışını hiç belirtmiyor bile.
Bunun katıldığı yer
Aynı yönü gösteren üst üste üçüncü sonuç bu.
Birkaç seviyenin uyuştuğu seviye birleşimi, ters teptiği ortaya çıktı. Sistemleri üst üste yığmak, onları karıştırmaktan daha kötü gitti. Ve şimdi dokunulmamış seviyeler, sıradan olanların negatif olduğu bir ailede yansız çıkıyor.
Bunların hiçbiri seviyelerin önemsiz olduğu iddiası değil. Seviyelere yapışmış belirli folklorun, birleşimin, yığmanın, mıknatıslığın bir kontrolden sağ çıkmadığı iddiası.
Çekinceler
Yirmi iki sembol ve tek bir göstergenin hacim seviyesi tanımı. Yalnızca günlük mumlar. 0,067’lik bir p anlamlılık değildir ve biz de ona öyle demeyeceğiz.
Başarısız olduğu sütunu bilerek yayımlıyoruz. Üç mumluk geriye bakışı alıp 21’de 17 diye bildirmek ve gerisini dışarıda bırakmak çok daha güzel görünen bir yazı üretirdi ve tam da bu dizinin karşı çıkmak için var olduğu seçilim olurdu.
Gözlemler, tavsiye değil.
BTCUSDT üzerinde TradingView Fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Kendi araçlarımıza ait geçmiş bir ölçüm, olaydan sonra anlatılmıştır. Buradaki hiçbir şey bir tavsiye ya da gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.