Опубликовано как идея TradingView по BTCUSDT. Посмотреть график на TradingView
Есть в трейдерском фольклоре мысль, что нетронутый уровень особенный. Голая точка контроля, полка, где прошёл огромный объём и куда цена больше не возвращалась, должна притягивать цену, или останавливать её там, или представлять незакрытое дело, которое рынок рано или поздно уладит.
История привлекательная, и у неё есть форма чего-то проверяемого, так что мы её проверили.
Эксперимент, который индикатор отдаёт даром
Проверять уровень обычно трудно из-за отбора. Свечи, доходящие до уровня, не случайная выборка свечей. Они прошли достаточно, чтобы туда добраться, а значит были в тренде, или волатильны, или и то и другое. Сравните их с обычными свечами, и вы измеряете дорогу, а не уровень.
Объёмный профиль решает это по случайности. Он даёт два вида уровня, до которых нужна одна и та же дорога: голую точку контроля, нетронутую по определению, и края зоны стоимости, к которым возвращаются постоянно. Оба — объёмные уровни. Оба стоят на ценах, которые имеют значение. Единственное свойство, которое их разделяет, — возвращалась ли цена.
Сравните эти две группы, и смещение отбора окажется одинаковым с обеих сторон. Оно сокращается. Не нужно ничего перемешивать, не нужен синтетический контроль, не нужны допущения о том, как выглядит обычная свеча.
Схема, которая провалилась, и почему это более полезная половина
Первая версия брала обычный недельный POC как контроль, и она рухнула так полно, что само обрушение стало уроком.
Флаги, которые выдаёт объёмный профиль, носят одинаково выглядящие имена. Но это не одинаковые вещи. Одни срабатывают один раз, на свече, где цена приходит. Другие остаются истинными, пока держится какое-то условие. Ничто в имени их не различает, и если смешать эти два, вы сравниваете событие с состоянием.
Длины серий на одном инструменте за 2289 свечей делают разницу очевидной:
| флаг | свечей истинно | серий | средняя серия | что это |
|---|---|---|---|---|
| голый недельный POC | 275 | 263 | 1,05 | чистое событие |
| верх недельной зоны стоимости | 472 | 304 | 1,55 | событие |
| низ недельной зоны стоимости | 308 | 252 | 1,22 | событие |
| обычный недельный POC | 1 747 | 273 | 6,40 | состояние |
| дневной POC | 2 288 | 1 | 2 288 | всегда включён |
Обычный недельный POC истинен на 76 процентах свечей. Использование его как непересекающегося контроля стёрло почти всю выборку: из примерно 10 300 касаний уцелели 103. У проверки так и не появилось возможности ошибиться, потому что мерить стало нечего.
Починка состояла в том, чтобы сравнивать голый POC с краями зоны стоимости, а все три — чистые события, различающиеся одним проверяемым свойством.
Если вы не вынесете отсюда ничего другого: проверьте длину серии флага, прежде чем что-либо на нём строить. Средняя серия больше двух означает, что в руках у вас состояние, что бы ни говорила подпись.
Что мы нашли
При подходе, измеренном по предыдущим пяти свечам, и исходе по следующим десяти, на 22 инструментах и примерно 58 000 дневных свечей:
| группа | касаний | средний разворот (ATR) | развернула цену |
|---|---|---|---|
| голый POC | 4 398 | −0,003 | 50,2 % |
| края зоны стоимости | 19 780 | −0,116 | 47,9 % |
Разрыв — 0,114 ATR. Он держится на 15 из 21 инструмента, которые охватывает перебор ниже. p равно 0,067.
Голый уровень — подброшенная монета, и это честное его описание. Пятьдесят и две десятых процента не преимущество, и минус 0,003 ATR не движение.
Результат — в другой строке. Края зоны стоимости разворачивают цену меньше чем в половине случаев, а значит дружелюбны к продолжению. Цена доходит до них и идёт дальше. Так что обычный объёмный уровень не нейтрален, он клонится против вас, а нетронутый — тот член семьи, который просто не клонится.
Фольклор говорит, что голый POC — магнит. Это не так. Это единственный уровень, который перестаёт ухудшать ваш вход.
Параметр, который решает всё
Вот часть, которая стоит больше самой находки.
Мы перебрали и оглядку назад, которая определяет, что считается подходом к уровню, и горизонт вперёд, который определяет, сколько вы держите. Инструменты, где эффект держится, из 21:
| назад 3 | назад 5 | назад 10 | |
|---|---|---|---|
| вперёд 3 | 17 | 15 | 14 |
| вперёд 5 | 14 | 13 | 9 |
| вперёд 10 | 15 | 15 | 10 |
| вперёд 20 | 15 | 16 | 11 |
Читайте её по столбцам, а не по строкам.
Горизонт вперёд не делает почти ничего. Держите три свечи или двадцать, и ответ едва сдвинется, что само по себе показательно: чем бы это ни было, это не эффект срока удержания.
Оглядка назад делает всё. На трёх и пяти свечах эффект держится в семи из восьми ячеек. На десяти свечах он держится в одной из четырёх. Те же данные, те же уровни, те же инструменты, одна ручка.
А значит, результат вовсе не про нетронутые уровни. Он про короткие подходы к нетронутым уровням. Цена, которая дрейфовала к полке десять свечей, не получает от неё ничего. Цена, пришедшая за три, получает что-то небольшое.
И вот это как раз обобщаемая часть. Если ваша проверка уровня переживает одно определение оглядки назад и умирает при другом, вы измерили не уровень, вы измерили подход. Большинство опубликованных проверок уровней вообще не называет свою оглядку назад.
К чему это примыкает
Это третий результат подряд, указывающий в одну сторону.
Схождение уровней, когда несколько уровней согласны, оказалось контрпродуктивным. Складывать системы вышло хуже, чем перемешивать их. А теперь нетронутые уровни оказываются нейтральными в семье, где обычные отрицательны.
Ни один из них не утверждает, что уровни не имеют значения. Они утверждают, что именно тот фольклор, который к уровням прилип, схождение, складывание, притяжение, не переживает контроля.
Оговорки
Двадцать два инструмента и определение объёмного уровня одним индикатором. Только дневные свечи. p, равное 0,067, — не значимость, и называть его так мы не станем.
Мы намеренно публикуем столбец, где всё проваливается. Взять оглядку назад в три свечи, сообщить 17 из 21 и оставить остальное за кадром дало бы куда более красивую статью и было бы ровно тем отбором, против которого весь этот цикл и существует.
Наблюдения, а не рекомендации.
Опубликовано как идея TradingView по BTCUSDT. Посмотреть график на TradingView
Прошлое измерение нашего собственного инструментария, описанное задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.