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C’è un pezzo di folclore del trading che dice che un livello intatto è speciale. Il punto di controllo nudo, una mensola dove si è scambiato un volume enorme e dove il prezzo non è mai tornato, dovrebbe attirare il prezzo, o fermarlo lì, o rappresentare una faccenda in sospeso che il mercato prima o poi dovrà chiudere.
È una storia attraente e ha la forma di qualcosa di verificabile, così l’abbiamo verificata.
L’esperimento che l’indicatore ti regala
Verificare un livello è normalmente difficile, per via della selezione. Le candele che raggiungono un livello non sono un campione casuale. Hanno viaggiato abbastanza per arrivarci, quindi erano in tendenza o volatili o entrambe. Confrontale con candele qualsiasi e stai misurando il viaggio, non il livello.
Un profilo di volume risolve la cosa per caso. Ti dà due tipi di livello che richiedono lo stesso viaggio per essere raggiunti: il punto di controllo nudo, intatto per definizione, e i bordi dell’area di valore, rivisitati di continuo. Sono entrambi livelli di volume. Stanno entrambi a prezzi che contano. L’unica proprietà che li separa è se il prezzo ci sia tornato.
Confronta quei due gruppi e la distorsione da selezione è identica da entrambe le parti. Si annulla. Niente mescolamento, nessun controllo sintetico, nessuna ipotesi su come sia fatta una candela normale.
Il disegno che è fallito, e perché è la metà più utile
La prima versione usava il POC settimanale ordinario come controllo, ed è crollata così completamente che il crollo è diventato la lezione.
Le bandiere che un profilo di volume espone hanno nomi dall’aria uniforme. Non sono cose uniformi. Alcune scattano una volta, sulla candela in cui il prezzo arriva. Altre restano vere finché regge una condizione. Niente nel nome le distingue, e se mescoli le due stai confrontando un evento con uno stato.
Le lunghezze di serie su un solo simbolo lungo 2.289 candele rendono la differenza evidente:
| bandiera | candele vera | serie | serie media | che cos’è |
|---|---|---|---|---|
| POC settimanale nudo | 275 | 263 | 1,05 | evento pulito |
| massimo dell’area di valore settimanale | 472 | 304 | 1,55 | evento |
| minimo dell’area di valore settimanale | 308 | 252 | 1,22 | evento |
| POC settimanale ordinario | 1.747 | 273 | 6,40 | stato |
| POC giornaliero | 2.288 | 1 | 2.288 | sempre attiva |
Il POC settimanale ordinario è vero sul 76 per cento delle candele. Usarlo come controllo disgiunto ha cancellato quasi tutto il campione: su circa 10.300 tocchi ne sono sopravvissuti 103. La prova non ha mai avuto l’occasione di sbagliare, perché non le restava nulla da misurare.
La correzione è stata confrontare il POC nudo con i bordi dell’area di valore, tutti e tre eventi puliti, che differiscono per l’unica proprietà sotto esame.
Se non porti via nient’altro da qui: controlla la lunghezza di serie di una bandiera prima di costruirci sopra qualsiasi cosa. Una serie media sopra due vuol dire che hai in mano uno stato, qualunque cosa dica l’etichetta.
Che cosa abbiamo trovato
Con l’avvicinamento misurato sulle cinque candele precedenti e l’esito sulle dieci successive, su 22 simboli e circa 58.000 candele giornaliere:
| gruppo | tocchi | inversione media (ATR) | ha girato il prezzo |
|---|---|---|---|
| POC nudo | 4.398 | −0,003 | 50,2% |
| bordi dell’area di valore | 19.780 | −0,116 | 47,9% |
Il divario è 0,114 ATR. Tiene su 15 dei 21 strumenti che la scansione qui sotto copre. p vale 0,067.
Il livello nudo è un lancio di moneta, ed è questa la descrizione onesta. Cinquanta virgola due per cento non è un vantaggio e meno 0,003 ATR non è un movimento.
Il risultato sta nell’altra riga. I bordi dell’area di valore girano il prezzo meno di una volta su due, il che li rende amici della continuazione. Il prezzo ci arriva e prosegue. Quindi il livello di volume ordinario non è neutro, pende contro di te, e quello intatto è il membro della famiglia che semplicemente non lo fa.
Il folclore dice che il POC nudo è una calamita. Non lo è. È l’unico livello che smette di peggiorare il tuo ingresso.
Il parametro che decide tutto
Ecco la parte che vale più del risultato.
Abbiamo scansionato sia lo sguardo indietro, che definisce che cosa conta come avvicinarsi a un livello, sia l’orizzonte in avanti, che definisce quanto tieni. Strumenti dove l’effetto tiene, su 21:
| indietro 3 | indietro 5 | indietro 10 | |
|---|---|---|---|
| avanti 3 | 17 | 15 | 14 |
| avanti 5 | 14 | 13 | 9 |
| avanti 10 | 15 | 15 | 10 |
| avanti 20 | 15 | 16 | 11 |
Leggila per colonne, non per righe.
L’orizzonte in avanti non fa quasi nulla. Tieni tre candele o venti e la risposta si muove appena, il che è già informativo: qualunque cosa sia, non è un effetto del periodo di detenzione.
Lo sguardo indietro fa tutto. A tre e cinque candele l’effetto tiene in sette delle otto celle. A dieci candele tiene in una delle quattro. Stessi dati, stessi livelli, stessi strumenti, una sola manopola.
Il che vuol dire che il risultato non riguarda davvero i livelli intatti. Riguarda gli avvicinamenti brevi ai livelli intatti. Un prezzo che è scivolato verso la mensola lungo dieci candele non ne ricava nulla. Un prezzo arrivato in tre ne ricava qualcosa di piccolo.
Ed è questa la parte generalizzabile. Se la tua prova sui livelli sopravvive a una definizione dello sguardo indietro e muore con un’altra, non hai misurato il livello, hai misurato l’avvicinamento. La maggior parte delle prove sui livelli pubblicate non dichiara affatto il proprio sguardo indietro.
A che cosa si unisce
È il terzo risultato di fila che punta nella stessa direzione.
La confluenza di livelli, dove più livelli concordano, si è rivelata controproducente. Impilare i sistemi è andato peggio che mescolarli. E ora i livelli intatti si rivelano neutri in una famiglia dove gli ordinari sono negativi.
Nessuno di questi dice che i livelli non contano. Dicono che il folclore preciso attaccato ai livelli, la confluenza, l’impilamento, il magnetismo, non sopravvive a un controllo.
Avvertenze
Ventidue simboli e la definizione di livello di volume di un solo indicatore. Solo candele giornaliere. Un p di 0,067 non è significatività e non abbiamo intenzione di chiamarla così.
Pubblichiamo di proposito la colonna in cui fallisce. Prendere lo sguardo indietro di tre candele, riportare 17 su 21 e lasciare fuori il resto darebbe un articolo molto più bello e sarebbe esattamente la selezione contro cui esiste tutta questa serie.
Osservazioni, non raccomandazioni.
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