Опубликовано как TradingView Idea по ETHUSDT. Посмотреть график на TradingView
Трейдеры складывают индикаторы, потому что один инструмент может ошибаться, а четыре согласных оспорить труднее. Мы уже проверяли это убеждение внутри одного индикатора, и перемешанный контроль победил.
На тот результат было разумное возражение. Системы внутри одного индикатора читают одну и ту же цену родственной математикой, поэтому их согласие может быть арифметикой, а не пониманием. Более сильное утверждение касается согласия между по-настоящему разными инструментами.
Это та самая проверка.
Что именно означает согласие
Сведите каждый инструмент к одному значению на свечу: бычье, медвежье или никакое. Тогда на любой свече можно посчитать, сколько отдельных инструментов смотрит в каждую сторону, и взять разность.
Проверяется убеждение, что свечи, на которых согласны многие инструменты, — свечи лучше, в том смысле, что цена затем делает больше того, на что они указывали.
Ошибка, из-за которой эта проверка вам солжёт
Один индикатор может выдать несколько оповещений на одной свече. Инструмент с тремя оповещениями — не тройное подтверждение, но если считать оповещения вместо инструментов, данные скажут именно это.
Это самый простой способ заставить проверку согласия дать тот ответ, на который вы надеялись, и об этом стоит знать до того, как её проводить.
Вторая ошибка, потоньше
Выбрать самую красивую корзину.
При девяти уровнях согласия, четырёх горизонтах вперёд и девяти рынках что-нибудь окажется отличным просто по случайности. Если утверждение в том, что больше согласия лучше, то предсказание не в том, что одна корзина выделяется. Оно в том, что упорядочена вся лестница. Именно это и проверяется, и каждая корзина оценивается относительно того, как этот рынок дрейфует и без того.
Что мы нашли
Тридцать шесть лестниц. Двадцать четыре из них шли в нужную сторону, 67 % против 50 % у подбрасывания монеты, при средней корреляции +0,237.
Здесь большинство разборов и остановилось бы.
Почему мы на этом не остановились
Эти тридцать шесть — не тридцать шесть независимых проверок. Это три рынка на три таймфрейма на четыре горизонта, а эти четыре горизонта измеряют перекрывающиеся окна на одних и тех же свечах. Настоящее число ближе к девяти, а шесть из девяти — не находка.
Все сильные результаты — на дневном и недельном. Ни одного на 4H. И это важно, потому что внутри дня как раз и стали бы этим пользоваться.
Самая сильная лестница не упорядочена. Три четверти её выборки лежит в корзине, где не согласно ничего. Корзины, на которых держится утверждение, содержат от десяти до шестидесяти девяти свечей. И одна из них в середине смотрит не в ту сторону.
| количество | |
|---|---|
| свечей с нулевым согласием | 754 из 993 |
| свечей в корзинах, которые решают дело | от 10 до 69 |
| бросающаяся в глаза недельная корзина с +11,7 % | 12 свечей |
Насколько редко настоящее согласие
На 1 063 свечах, несших хоть какое-то событие, пять и более инструментов сошлись 45 раз. Около 4 %.
На этом стоит задержаться, потому что о согласии говорят так, будто это регулярное явление, которого можно дождаться. На этих данных это событие один раз из двадцати пяти, а на таймфрейме, где торгует большинство, оно ничего не предсказало.
Что мы сделали с результатом
Ничего, и в этом всё дело.
В двух местах нашей собственной системы предполагался читатель схождения, который так и не был написан. Оба теперь стоят за проверкой, которая держит их выключенными. Это измерение и есть причина, по которой мы его не написали.
Единственное, что оно открыло, — вопрос лучше того, ради которого его строили: наши собственные живые сетапы требуют согласия четырёх инструментов из шести, прежде чем что-либо будет отправлено. Этот порог был выбран, а не измерен. Тот же инструмент может его измерить.
Опубликовано как TradingView Idea по ETHUSDT. Посмотреть график на TradingView
Прошлое поведение графика и его измерение, описанные задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.