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Os traders empilham indicadores porque uma ferramenta pode errar e quatro a concordar parecem mais difíceis de contestar. Já pusemos essa crença à prova dentro de um único indicador, e o controlo baralhado ganhou.
Havia uma objeção razoável àquele resultado. Os sistemas dentro de um indicador leem todos o mesmo preço com matemática aparentada, pelo que a sua concordância pode ser aritmética e não discernimento. A afirmação mais forte é a concordância entre ferramentas genuinamente distintas.
É esse o teste.
O que concordar significa, com precisão
Reduza cada ferramenta a uma só coisa por vela: altista, baixista, ou nenhuma. Em qualquer vela pode então contar quantas ferramentas distintas apontam para cada lado, e subtrair.
A crença posta à prova é a de que as velas em que muitas ferramentas concordam são melhores velas, no sentido de que o preço faz a seguir mais daquilo que elas apontavam.
O erro que faz este teste mentir-lhe
Um único indicador pode disparar vários alertas na mesma vela. Uma ferramenta que produz três alertas não é confirmação tripla, mas se contar alertas em vez de ferramentas, é exatamente isso que os seus dados vão dizer.
É a maneira mais fácil de fazer um teste de concordância dar a resposta que se esperava, e convém sabê-lo antes de fazer um.
O segundo erro, mais subtil
Escolher o balde com melhor aspeto.
Com nove níveis de concordância, quatro horizontes à frente e nove mercados, alguma coisa parecerá excelente por acaso. Se a afirmação é que mais concordância é melhor, a previsão não é que um balde se destaque. É que toda a escada esteja ordenada. É isso que se testa, e cada balde é pontuado face à deriva própria desse mercado.
O que encontrámos
Trinta e seis escadas. Vinte e quatro inclinavam-se no sentido certo, 67 % contra os 50 % de uma moeda ao ar, com uma correlação média de +0,237.
É aí que a maioria dos textos pararia.
Porque não parámos aí
As trinta e seis não são trinta e seis testes independentes. São três mercados por três intervalos de tempo por quatro horizontes, e esses quatro horizontes medem janelas sobrepostas nas mesmas velas. A contagem real está mais perto de nove, e seis em nove não é um resultado.
Todos os resultados fortes estão no diário e no semanal. Nenhum no 4H. O que importa, porque o intradiário é onde alguém usaria isto de facto.
A escada mais forte não está ordenada. Três quartos da sua amostra estão no balde onde nada concorda. Os baldes que sustentam a afirmação contêm entre dez e sessenta e nove velas. E um deles aponta ao contrário, a meio.
| contagem | |
|---|---|
| velas com concordância zero | 754 de 993 |
| velas nos baldes que o decidem | de 10 a 69 |
| o vistoso balde semanal de +11,7 % | 12 velas |
Quão rara é a concordância real
Ao longo de 1.063 velas que traziam algum evento, cinco ou mais ferramentas concordaram 45 vezes. Cerca de 4 %.
Vale a pena deter-se nisto, porque se fala da concordância como se fosse uma ocorrência regular pela qual se pode esperar. Nestes dados é um acontecimento em vinte e cinco, e no intervalo de tempo em que a maioria opera não previu nada.
O que fizemos com o resultado
Nada, e é esse o ponto.
Dois pontos do nosso próprio sistema pediam um leitor de confluência que nunca foi escrito. Ambos estão agora atrás de uma verificação que os mantém parados. Esta medição é a razão pela qual não o escrevemos.
A única coisa que abriu foi uma pergunta melhor do que aquela para que foi construída: os nossos próprios setups em direto exigem que quatro de seis ferramentas concordem antes de sair alguma coisa. Esse limiar foi escolhido, não medido. A mesma ferramenta consegue medi-lo.
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Comportamento passado do gráfico e a sua medição, descritos depois do facto. Nada disto é uma recomendação nem um indício de resultados futuros.