Gepubliceerd als TradingView Idea op ETHUSDT. Bekijk de grafiek op TradingView
Traders stapelen indicatoren omdat één gereedschap fout kan zitten en vier die het eens zijn moeilijker te weerspreken voelen. We hebben die overtuiging al eens binnen één indicator getoetst, en de geschudde controle won.
Tegen dat resultaat viel iets redelijks in te brengen. De systemen binnen één indicator lezen allemaal dezelfde prijs met verwante wiskunde, dus hun overeenstemming kan rekenwerk zijn in plaats van inzicht. De sterkere bewering gaat over overeenstemming tussen werkelijk verschillende gereedschappen.
Dit is die test.
Wat overeenstemming precies betekent
Breng elk gereedschap terug tot één ding per candle: bullish, bearish, of geen van beide. Dan kun je op elke candle tellen hoeveel afzonderlijke gereedschappen welke kant op wijzen, en het verschil nemen.
De overtuiging die wordt getoetst is dat de candles waarop veel gereedschappen het eens zijn betere candles zijn, in die zin dat de prijs daarna meer doet van wat ze aanwezen.
De fout die deze test tegen je laat liegen
Eén indicator kan meerdere waarschuwingen op dezelfde candle afgeven. Eén gereedschap met drie waarschuwingen is geen drievoudige bevestiging, maar wie waarschuwingen telt in plaats van gereedschappen, krijgt van zijn data precies dat te horen.
Dit is de makkelijkste manier om een overeenstemmingstest het gehoopte antwoord te laten geven, en het is goed dat te weten voor je er een uitvoert.
De tweede fout, die subtieler is
De emmer uitkiezen die er het best uitziet.
Met negen niveaus van overeenstemming, vier vooruitkijkende horizonnen en negen markten ziet er iets bij toeval uitstekend uit. Als de bewering is dat meer overeenstemming beter is, dan luidt de voorspelling niet dat één emmer uitblinkt. Ze luidt dat de hele ladder geordend is. Dat is dus wat er getoetst wordt, en elke emmer wordt afgezet tegen hoe die markt sowieso drift.
Wat we vonden
Zesendertig ladders. Vierentwintig ervan liepen de goede kant op, 67% tegenover de 50% van een muntworp, met een gemiddelde correlatie van +0,237.
Daar zouden de meeste verslagen ophouden.
Waarom we daar niet ophielden
De zesendertig zijn geen zesendertig onafhankelijke tests. Het zijn drie markten maal drie tijdframes maal vier horizonnen, en die vier horizonnen meten overlappende vensters op dezelfde candles. Het echte aantal ligt dichter bij negen, en zes van negen is geen bevinding.
Elk sterk resultaat staat op het dag- en weekframe. Geen enkel op 4H. Dat doet ertoe, want intraday is waar iemand dit werkelijk zou gebruiken.
De sterkste ladder is niet geordend. Driekwart van de steekproef zit in de emmer waar niets overeenstemt. De emmers die de bewering dragen bevatten tussen tien en negenenzestig candles. En een ervan wijst de verkeerde kant op, in het midden.
| aantal | |
|---|---|
| candles met nul overeenstemming | 754 van 993 |
| candles in de emmers die het beslissen | 10 tot 69 |
| de opvallende weekemmer van +11,7% | 12 candles |
Hoe zeldzaam echte overeenstemming is
Over 1.063 candles die überhaupt een gebeurtenis droegen, kwam het 45 keer voor dat vijf of meer gereedschappen het eens waren. Ongeveer 4%.
Daar valt bij stil te staan, want over overeenstemming wordt gesproken alsof het iets regelmatigs is waarop je kunt wachten. In deze data is het een gebeurtenis van één op vijfentwintig, en op het tijdframe waarop de meeste mensen handelen voorspelde het niets.
Wat we met het resultaat hebben gedaan
Niets, en dat is precies het punt.
Twee plekken in ons eigen systeem vroegen om een confluentielezer die nooit geschreven is. Beide zitten nu achter een controle die ze stil houdt. Deze meting is de reden dat we er geen hebben geschreven.
Het enige wat ze opende is een betere vraag dan die waarvoor ze gebouwd was: onze eigen live setups eisen dat vier van de zes gereedschappen het eens zijn voordat er iets wordt uitgestuurd. Die drempel is gekozen, niet gemeten. Hetzelfde gereedschap kan hem meten.
Gepubliceerd als TradingView Idea op ETHUSDT. Bekijk de grafiek op TradingView
Grafiekgedrag uit het verleden en de meting ervan, achteraf beschreven. Niets hiervan is een aanbeveling of een aanwijzing voor toekomstige resultaten.