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トレーダーがインジケーターを積み重ねるのは、一つのツールは間違いうるが、四つが一致していれば反論しにくく感じるからだ。この考えは以前、一つのインジケーターの内部で検証したことがあり、 シャッフルした対照が勝った.
あの結果には、もっともな反論があった。一つのインジケーターの内部にあるシステムは、いずれも同じ価格を近い数式で読んでいるので、その一致は洞察ではなく算術かもしれない。より強い主張は、本当に異なるツールどうしの一致である。
これがその検証だ。
一致とは正確には何か
すべてのツールを、一本の足につき一つの値に還元する。強気か、弱気か、どちらでもないか。そうすればどの足でも、いくつの別々のツールがどちらを指しているかを数え、差を取ることができる。
検証される考えは、多くのツールが一致する足はより良い足である、つまり価格はその後、それらが指していた方向へより多く動く、というものだ。
この検証に嘘をつかせてしまう誤り
一つのインジケーターが同じ足で複数のアラートを出すことがある。三つのアラートを出す一つのツールは三重の確認ではない。だがツールではなくアラートを数えれば、データはまさにそう言うことになる。
一致の検証に、望んでいた答えを出させるいちばん簡単なやり方がこれである。検証を始める前に知っておく価値がある。
二つめの誤り、こちらはより見えにくい
いちばん見栄えのよいバケツを選ぶこと。
一致の水準が九つ、先行きの期間が四つ、マーケットが九つあれば、何かが偶然すばらしく見える。主張が「一致が多いほど良い」であるなら、予測は「あるバケツが際立つ」ではない。「はしご全体が順序どおりである」だ。だから検証されるのはそれであり、各バケツは、そのマーケットがもともと持つドリフトに対して採点される。
わかったこと
三十六本のはしご。そのうち二十四本が正しい向きに傾いた。コイン投げの50%に対して67%、平均相関は+0.237。
たいていの記事はここで終わる。
なぜここで終わらなかったか
この三十六本は、三十六の独立した検証ではない。三つのマーケット×三つの時間軸×四つの期間であり、その四つの期間は同じ足の上で重なり合う窓を測っている。実際の数は九に近く、九分の六は発見ではない。
強い結果はすべて日足と週足にある。4Hには一つもない。ここが肝心で、実際にこれを使うとしたら日中だからだ。
いちばん強いはしごは順序どおりではない。その標本の四分の三は、何も一致していないバケツにある。主張を支えるバケツに入っているのは十本から六十九本の足だ。しかもそのうち一つは、途中で逆を向いている。
| 本数 | |
|---|---|
| 一致ゼロの足 | 993本中754本 |
| 結論を決めるバケツの足 | 10本から69本 |
| 目を引く週足の+11.7%のバケツ | 12本 |
本当の一致はどれほど稀か
何らかのイベントを伴った1,063本の足のうち、五つ以上のツールが一致したのは45回。およそ4%である。
ここは腰を据えて考える価値がある。一致は、待っていれば訪れる定期的な出来事のように語られるからだ。このデータでは二十五回に一回の出来事であり、多くの人が取引する時間軸では何も予測しなかった。
その結果をどうしたか
何もしていない。それが要点だ。
私たち自身のシステムには、書かれることのなかったコンフルエンス読み取りを求める箇所が二つあった。いまはどちらも、それらを動かさないままにする点検の後ろに置かれている。この測定こそが、それを書かなかった理由である。
これが開いたのは、本来それが答えるために作られた問いよりも良い問いだけだ。私たち自身のライブのセットアップは、何かを配信する前に六つのうち四つのツールが一致することを求めている。そのしきい値は測ったものではなく、選んだものだ。同じ道具でそれを測ることができる。
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過去のチャートの動きとその測定を、事後に記述したものです。ここに書かれたことは推奨でも将来の結果を示すものでもありません。