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Les traders empilent des indicateurs parce qu’un outil peut se tromper et que quatre outils d’accord semblent plus difficiles à contester. Nous avons déjà éprouvé cette croyance à l’intérieur d’un seul indicateur, et le témoin mélangé l’a emporté.
Il y avait une objection recevable à ce résultat. Les systèmes d’un même indicateur lisent tous le même prix avec des mathématiques apparentées : leur accord peut donc relever de l’arithmétique plutôt que du discernement. L’affirmation la plus forte porte sur l’accord entre outils véritablement différents.
C’est ce test.
Ce que veut dire s’accorder, précisément
Réduisez chaque outil à une seule chose par bougie : haussier, baissier, ou ni l’un ni l’autre. Sur n’importe quelle bougie, vous pouvez alors compter combien d’outils distincts pointent dans chaque sens, et soustraire.
La croyance mise à l’épreuve est que les bougies où beaucoup d’outils s’accordent sont de meilleures bougies, au sens où le prix fait ensuite davantage de ce qu’ils indiquaient.
L’erreur qui fait mentir ce test
Un seul indicateur peut déclencher plusieurs alertes sur la même bougie. Un outil qui produit trois alertes n’est pas une triple confirmation, mais si vous comptez les alertes au lieu des outils, c’est exactement ce que diront vos données.
C’est le moyen le plus simple de faire dire à un test d’accord la réponse que l’on espérait, et il vaut mieux le savoir avant d’en mener un.
La seconde erreur, plus subtile
Choisir le seau le plus flatteur.
Avec neuf niveaux d’accord, quatre horizons vers l’avant et neuf marchés, quelque chose paraîtra excellent par hasard. Si l’affirmation est que plus d’accord vaut mieux, la prédiction n’est pas qu’un seau se distingue. C’est que toute l’échelle soit ordonnée. C’est donc cela qui est testé, et chaque seau est noté face à la dérive propre de ce marché.
Ce que nous avons trouvé
Trente-six échelles. Vingt-quatre penchaient dans le bon sens, 67 % contre les 50 % d’un tirage à pile ou face, avec une corrélation moyenne de +0,237.
C’est là que la plupart des comptes rendus s’arrêteraient.
Pourquoi nous ne nous sommes pas arrêtés là
Les trente-six ne sont pas trente-six tests indépendants. Ce sont trois marchés par trois unités de temps par quatre horizons, et ces quatre horizons mesurent des fenêtres qui se recouvrent sur les mêmes bougies. Le compte réel est plus proche de neuf, et six sur neuf n’est pas un résultat.
Tous les résultats forts sont en journalier et en hebdomadaire. Aucun en 4H. Ce qui compte, car l’intraday est l’endroit où l’on s’en servirait réellement.
L’échelle la plus forte n’est pas ordonnée. Les trois quarts de son échantillon se trouvent dans le seau où rien ne s’accorde. Les seaux qui portent l’affirmation contiennent entre dix et soixante-neuf bougies. Et l’un d’eux pointe à l’envers, au milieu.
| nombre | |
|---|---|
| bougies sans aucun accord | 754 sur 993 |
| bougies dans les seaux qui décident | de 10 à 69 |
| le seau hebdomadaire remarqué à +11,7 % | 12 bougies |
À quel point l’accord réel est rare
Sur 1 063 bougies portant un événement quelconque, cinq outils ou plus se sont accordés 45 fois. Environ 4 %.
Cela mérite qu’on s’y arrête, car on parle de l’accord comme d’un phénomène régulier que l’on peut attendre. Sur ces données, c’est un événement sur vingt-cinq, et sur l’unité de temps où la plupart des gens interviennent, il n’a rien prédit.
Ce que nous avons fait du résultat
Rien, et c’est bien le propos.
Deux endroits de notre propre système appelaient un lecteur de confluence qui n’a jamais été écrit. Les deux sont désormais derrière une vérification qui les laisse inactifs. Cette mesure est la raison pour laquelle nous ne l’avons pas écrit.
La seule chose qu’elle a ouverte est une meilleure question que celle pour laquelle elle avait été construite : nos propres setups en direct exigent que quatre outils sur six s’accordent avant que quoi que ce soit ne soit diffusé. Ce seuil a été choisi, non mesuré. Le même outil peut le mesurer.
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Comportement passé du graphique et sa mesure, décrits après coup. Rien ici n’est une recommandation ni une indication de résultats futurs.