Опубликовано как идея TradingView по WUSDT. Посмотреть график на TradingView
8 октября 79 из 150 самых торгуемых криптомонет на Bybit показали самую низкую цену следующих четырёх дней в один и тот же час. Через четыре дня две из них удвоились от этого минимума, а медианная монета выросла на 10,8 процента. Минимум был общим. Отскок общим не был.
Это был час с 17:00 до 18:00 UTC в четверг, 8 октября. Ещё 19 монет показали свой минимум в пределах часа до или после него, а биткоин, эфир и SOL вошли в число 79.
К 09:00 UTC в понедельник, 12 октября, W выросла от своего минимума на 103,5 процента, а MAGIC на 101,2 процента. Биткоин вырос на 3,9 процента. Этот текст проходит по дню, затем по расхождению, а затем показывает проверку, которую вы можете сделать сами при следующем обвале рынка.
Как мы измеряли
Мы взяли все бессрочные фьючерсы на криптовалюты на Bybit, листинг которых состоялся до 1 октября, и упорядочили их по объёму торгов с 1 по 7 октября, то есть за неделю до этого. В список вошли первые 150. Важно ранжировать именно по предыдущей неделе: если ранжировать по объёму дней после движения, выросшие монеты сами попадают в список. Контракты, которые Bybit относит к акциям, ETF, сырью или валютным парам, исключены, как и золотые токены XAUT и PAXG.
Для каждой монеты мы прочитали часовые бары с 8 октября 00:00 UTC по 12 октября 09:00 UTC, нашли час её самого низкого минимума и сравнили закрытие в конце окна с этим минимумом. Окно было заморожено до того, как мы написали хоть слово, чтобы цифры не могли сдвинуться, пока писался текст.
Как прошёл день
Продажи начались в крипте, сами по себе. В час с 15:00 UTC на Bybit было ликвидировано длинных позиций примерно на 56 млн долларов по 77 монетам, которые мы записываем, из них 19,3 млн долларов по биткоину и 17,5 млн долларов по эфиру. С 15:00 до 15:30 UTC биткоин упал на 1,6 процента, а фьючерсы на Nasdaq и S&P сдвинулись каждый меньше чем на 0,1 процента. В календаре США не было ничего крупного: оценка GDPNow от ФРБ Атланты в 15:15 UTC вышла почти без изменений, 3,6 процента.
Через два часа подключились акции. С 16:45 до 17:30 UTC фьючерсы на Nasdaq упали на 1,1 процента, а VIX вырос примерно на пункт. Именно в этот час был поставлен минимум.
| Час 8 октября (UTC) | Ликвидировано лонгов, 77 монет (млн $) | Что ещё двигалось |
|---|---|---|
| С 15:00 до 16:00 | 56,4 | Биткоин -1,6 % к 15:30, фьючерсы на акции без изменений |
| С 16:00 до 17:00 | 7,5 | |
| С 17:00 до 18:00 | 12,6 | Фьючерсы на Nasdaq -1,1 % с 16:45 до 17:30, VIX около +1 |
За весь день 8 октября лонги потеряли на этих 77 монетах 108 млн долларов, а шорты 4,7 млн долларов.
Минимум был общим
79 из 150 монет показали минимум в час с 17:00. Следующими по частоте были 18:00 с 17 монетами и 15:00 с 14. Иначе говоря, 112 из 150 достигли дна между 15:00 и 19:00 UTC 8 октября. Остальные 38 распределились по четырём дням.
Когда столько монет делят ровно один и тот же час, падение принадлежит рынку, а не им самим. Новости отдельного проекта не приходят на 79 монет в один и тот же час.
Отскок общим не был
| Монета | От минимума 8 октября до 12 октября 09:00 UTC |
|---|---|
| W | +103,5 % |
| MAGIC | +101,2 % |
| S | +53,7 % |
| ZK | +50,3 % |
| Медиана 79 монет | +10,8 % |
| Эфир | +6,0 % |
| SOL | +5,7 % |
| Биткоин | +3,9 % |
Только 4 из 79 выросли больше чем на 50 процентов, и только W и MAGIC удвоились. По всем 150 монетам, от начала 8 октября до конца окна, медианная монета снизилась на 0,4 процента: 72 закончили выше, 78 ниже. Минимум выстроил всех в одну линию. Четыре дня после него снова их разбросали.
Два удвоения, две разные толпы
W и MAGIC пришли в одну и ту же точку, но позиции под ними были непохожи.
Открытый интерес по W на Bybit вырос на 52 процента от часа с 17:00 до конца окна, а фандинг всё это время держался около нуля. Его 27 четырёхчасовых расчётов в сумме дали +0,11 %. Позиции добавлялись с обеих сторон, и ни одна сторона не платила много за удержание.
Открытый интерес по MAGIC вырос на 117 процентов, а фандинг пошёл в другую сторону. Он опускался до -0,62 % за один четырёхчасовой расчёт и до -1,33 % за всё окно. Отрицательный фандинг означает, что шорты платят лонгам, так что, пока MAGIC росла, за то, чтобы остаться в позиции, платили именно шорты.
Свечи этой разницы не показывают. Открытый интерес и фандинг показывают.
Как проверить это самому при следующем обвале
- Отметьте час с наибольшими ликвидациями лонгов. 8 октября это был час с 15:00 UTC.
- Поставьте свою монету на часовой график рядом с биткоином, в процентах, как на графике выше. Если её минимум приходится на тот же час, что и минимум биткоина, падение было рыночным.
- Дальше читайте открытый интерес и фандинг вместе. Растущий открытый интерес при ровном фандинге и растущий открытый интерес при сильно отрицательном фандинге означают две разные толпы, даже если цена выглядит одинаково.
Чего это не говорит
Это один обвал и одно четырёхдневное окно. Число 79 зависит от того, где заканчивается окно, а удвоившиеся монеты составляют хвост списка, а не его середину: медианная монета выросла на 10,8 процента. Ничто здесь не говорит, когда придёт следующий минимум или какая монета пойдёт от него вверх. Суммы ликвидаций взяты из нашей собственной записи публичного потока Bybit по 77 монетам, а не по всем монетам в листинге, а макродвижения лишь совпадают по времени, и не доказано, что они что-то вызывают.
Наблюдения, а не рекомендации.
Мы Signal Pilot Labs. Мы создаём Elite Seven, семь индикаторов для TradingView, и публикуем то, что измеряем, включая дни, когда весь рынок движется как один.
Посмотрите, что мы делаем, на signalpilot.io.
Опубликовано как идея TradingView по WUSDT. Посмотреть график на TradingView
Измерение прошлого, описанное задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.