Опубликовано как идея TradingView по BTCUSDT. Посмотреть график на TradingView
Bitcoin и Solana двадцать четырёхчасовых баров делали одно и то же. Их доходности за предыдущие девяносто баров коррелировали на 0,885, Ethereum был между ними на 0,797 и 0,844. Ближе отдельные инструменты почти не подходят, и мы прочли это как одну позицию, а не как три сетапа, что прежде всего решение о размере.
Затем мы сделали очевидную проверку. Обычный RSI по четырнадцати периодам на обоих графиках, тот же таймфрейм, тот же закрытый бар, чтобы увидеть, согласен ли самый используемый индикатор в мире с тем, как мы это читаем.
Он поставил их ровно наоборот.
Два числа
Solana прошла плюс 11,91 % и показывала 78,58. Bitcoin прошёл плюс 10,79 % и показывал 86,27.
Тот, кто прошёл больше, стоял почти на восемь пунктов ниже того, кто прошёл меньше. Пересчитанное на каждом из последних двенадцати закрытых баров, это держалось на всех двенадцати.
Оба были заметно выше семидесяти, что учебник называет перекупленностью. Прочитанное буквально, это говорит, что Bitcoin был более растянутым из двух. Он прошёл меньше.
Почему так выходит, и это не вина индикатора
RSI — это отношение среднего прироста к среднему убытку за четырнадцать баров. Он никогда не был мерой того, как далеко ушла цена.
Средний растущий бар Solana был 0,745 %, а средний падающий — 0,203 %, отношение 3,669. Средний растущий бар Bitcoin был меньше, 0,571 %, но средний падающий гораздо меньше, 0,091 %, меньше половины от Solana, что даёт отношение 6,284.
Пропустите эти отношения обратно через формулу, и они в точности дают два значения: 3,669 даёт 78,58, 6,284 даёт 86,27, до второго знака. Здесь арифметика и есть довод, поэтому её стоит показать, а не заявить.
Отношение — это то, что читает индикатор, и отношение — это то, что их разделяет. Bitcoin поднимался маленькими чистыми шагами. Solana прошла больше и по дороге больше отдала.
Несовпадение окон, названное, а не спрятанное
Есть тонкость, которую короткая версия не несла, и её место здесь.
Движение измерено на двадцати барах. Осциллятор работает на четырнадцати. Это разные участки графика, и просить читателя сортировать по обоим, не сказав об этом, значит вручить ему скрытый фактор.
Вывод выдерживает выровненное окно: на четырнадцати барах Solana всё равно прошла дальше, 7,70 % против 6,83, и всё равно получила меньше, 68,83 против 75,36. Но выровнять окна — более чистая проверка, и тому, кто это повторяет, стоит делать именно так.
Эти четыре числа не сойдутся с двумя вверху страницы, и не должны. RSI со сглаживанием Уайлдера несёт куда больше четырнадцати баров истории, так что значение, снятое ровно на четырнадцати, — другая мера той же величины. Через оба переносится порядок, а порядок и есть утверждение.
Три способа, которыми проверка может вам возразить
Ваше прочтение неверно. Инструмент неверен. Или инструмент отвечает не на тот вопрос, который вы задали.
Третий встречается чаще всего и заметить его труднее всего, потому что снаружи расхождение такого рода выглядит ровно как информация. Оно несёт число, число верное, и число — о другом.
Это был третий род. Ничто здесь не говорит, что Bitcoin был растянут или что Solana нет. Оно говорит, что сортировка этих двух по осциллятору сортирует их по гладкости пути, и что ошибка входит тогда, когда дальше вы действуете так, будто отсортировали по пройденному расстоянию.
Пересчитайте на своих
Возьмите два инструмента, которые вы и так считаете одним движением, и проверьте это корреляцией, а не впечатлением. Потом поставьте на оба стандартный осциллятор, тот же таймфрейм, тот же закрытый бар и по возможности тот же период. Отсортируйте их по осциллятору. Отсортируйте их по настоящему движению.
Если два порядка расходятся, не хватайтесь за то, какой из них прав. Разберитесь, из чего сделан каждый. Здесь один из них — отношение среднего прироста к среднему убытку, и как только вы это знаете, расхождение перестаёт быть сигналом и становится определением.
Оговорки
Один таймфрейм, один закрытый бар, два инструмента и третий для контекста. Это не измерение того, предсказывает ли RSI хоть что-нибудь, и никакого преимущества не заявлено.
Это ещё и скоропортящееся. Более ранний вариант опирался на чистый порядок из трёх по Bitcoin, Ethereum и Solana, где ранжирование переворачивалось в точности. Через двенадцать часов Bitcoin прошёл своё, и того порядка не стало, а пара Solana и Bitcoin удержалась. Показание — это фотография, а не закон.
Наблюдения, а не рекомендации.
Опубликовано как идея TradingView по BTCUSDT. Посмотреть график на TradingView
Прошлое измерение нашего собственного инструментария, описанное задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.