TradingView-ötletként közzétéve az ENAUSDT-ről. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Minden tradingkönyv figyelmeztetésként kezeli a túlvettséget, hogy egy mozgás túlfeszült. Megmértük azt a 633 esetet, amikor a Harmonic Oscillator a 4 órás grafikonon 76 Bybit örökös szerződésen Exit Overboughtot jelzett, és tizenkét órával később az érme gyakrabban állt feljebb társainál, nem lejjebb. A kétféle túlvettséget egy olyan szám választotta el, amelyre a legtöbb trader sosem néz rá: mennyire zsúfolt volt már a long oldal.
A „túlvett” az egyik első szó, amit egy kezdő trader megtanul, és szinte mindig utasítással érkezik: a mozgás túlfeszült, úgyhogy óvatosan, vegyél ki nyereséget, keresd a fordulót. Az oszcillátorok erre épülnek. A legtöbb grafikonplatform pirosra festi ezt a zónát.
Mi magunk is építünk egy ilyen oszcillátort, ezért tudni akartuk, mit jelentett ez a szó ténylegesen a 4 órás grafikonon. Nem azt, amit jelentenie kellene. Azt, ami utána jött.
Hogyan mértük
A Harmonic Oscillator az RSI-t, a Stochastic RSI-t és a MACD-et egyetlen összetett vonallá egyesíti. Amikor ez a vonal 85 fölé emelkedik, Extreme Overboughtot jelez. Amikor visszaesik 85 alá, Exit Overboughtot jelez, azt a pillanatot, amikor a túlfeszítés elkezd oldódni.
Minden Exit Overboughtot vettünk a 4 órás grafikonon 76 Bybit-es örökös határidős szerződésen: 63 kriptoérmén és 13 részvény-, ETF- és árupiaci szerződésen. Az ablak 2025. április 22-től 2026. szeptember 29-ig tartott, nagyjából tizenhét hónapig. A három gyertyán belüli ismétlés egynek számított, így 633 első jelzés maradt.
Mindegyiknél egy egyszerű kérdést tettünk fel: tizenkét órával később, három gyertyával arrébb feljebb állt-e az érme, mint ahol a jelzés megjelent?
Egy arány önmagában keveset mond, mert a piacok együtt mozognak. Ha aznap minden emelkedett, egy „bevált” jelzés lehet, hogy csak az árapály volt. Ezért minden jelzést ugyanazon a gyertyán más érmékkel vetettünk össze, amelyek az előző húsz gyertyán hasonló emelkedést futottak, és minden érmét, amely ugyanazon a gyertyán ugyanazt a jelzést adta, kihagytunk az összevetésből. Ami marad, az az érme és a jelzése, a napi piac nélkül.
Mi jött tizenkét órával később
| Exit Overbought, 4 órás grafikon | Jelzések | Érme feljebb 12 órával később | Más érmék, ugyanaz a gyertya | 12 órás medián mozgás |
|---|---|---|---|---|
| Összes | 633 | 52,4% | 46,7% | +0,16% |
| Longok nem zsúfoltak | 468 | 53,6% | 46,2% | +0,26% |
| Longok zsúfoltak | 149 | 47,0% | 46,7% | -0,47% |
A túlvett érme az esetek 52,4 százalékában állt feljebb. Az összevetési érmék ugyanazokon a gyertyákon az esetek 46,7 százalékában álltak feljebb. A jelzés utáni tizenkét órás medián mozgás +0,16 százalék volt.
A második szám ugyanannyit számít, mint az első. Az összevetési érmék az esetek kevesebb mint felében emelkedtek, vagyis az időszak lefelé dőlt, és az éppen túlvettet jelző érmék mégis jobban teljesítettek társaiknál. Ezen az idősíkon a túlvett gyakrabban jelzett szünetet, mint csúcsot.
Az Extreme Overbought, a korábban érkező jelzés, összességében ugyanígy viselkedett: 623 jelzés, az esetek 50,7 százalékában feljebb, szemben 46,0 százalékkal.
A tömeg döntötte el, melyik fajta túlvett volt
Egy átlag két különböző helyzetet takar, ezért a jelzéseket a pozicionálás szerint szétválasztottuk. Mindegyiknél leolvastuk a Bybit számlaalapú long/short arányát a gyertya zárásakor, és összevetettük az érme saját, előző 30 napos mediánjával. A medián fölött a longok zsúfoltak voltak. Alatta nem. A maradék 16 jelzést egyik csoportba sem lehetett besorolni.
Longok nem zsúfoltak, 468 jelzés: az esetek 53,6 százalékában feljebb, szemben az összevetési érmék 46,2 százalékával. Medián mozgás +0,26 százalék.
Longok zsúfoltak, 149 jelzés: az esetek 47,0 százalékában feljebb, szemben 46,7 százalékkal. Medián mozgás -0,47 százalék.
Amikor a tömeg még nem dőlt a long oldalra, a túlvett gyakrabban jelentette, hogy a mozgás folytatódik. Amikor már igen, a társakhoz mért különbség eltűnt, és a jellemző tizenkét óra lejjebb ért véget.
Nem tudjuk, miért, és nem is teszünk úgy, mintha tudnánk. Egy olvasat, amely illik rá: egy mozgásnak, amelybe még senki sem tódult be, még vannak érkező vevői, míg egy mozgás, amelyben már mindenki long, elhasználta őket. Ez egy történet, nem mérés.
Gyorsan elhalványul
A különbség 5,8 pont volt, ha a jelzést a megjelenésekor olvasta. Egy gyertyával később belépve 5,0. Két gyertyával később, nyolc órával a jelzés után, 1,3.
Bármi is ez tehát, rövid életű. Az a trader, aki másnap reggel veszi észre a jelzést, nagyrészt lemaradt róla.
Hogyan ellenőriztük, hogy nem zaj
Minden lenti tesztet leírtunk, mielőtt lefutott.
Először egy ár-iker: minden jelzés olyan érmékkel szemben, amelyek ugyanazon a gyertyán ugyanazt a mozgást tették meg, hogy az eredmény ne csak annyi legyen, hogy „az emelkedő érmék tovább emelkedtek”. Másodszor egy forgalmi iker: ugyanaz az összevetés, forgalom szerint is párosítva. Harmadszor az egész mérést lefuttattuk az összekevert előzmények tíz változatán, hogy lássuk, a puszta szerencse milyen gyakran hoz létre ekkora különbséget.
Mindhárom próbát kiállta. Ez akkor is a múlt mérése. Október 3-tól előre is számoljuk, olyan gyertyákon, amelyek a méréskor még nem léteztek, és közzétesszük, amit ez a számlálás mutat, bármerre is mutat.
Egy példa a grafikonon
ENA, 4 órás grafikon, 2026. augusztus 22. A Harmonic összetett értéke 87,50 volt, a következő gyertyán 84,58, újra 85 alatt: Exit Overbought, tizenkét nap óta az első. Annál a zárásnál az ENA-számlák 61,9 százaléka volt long, az ENA saját 30 napos szokásos 71,8 százaléka alatt. Nem zsúfolt.
Három gyertyával később az ENA 0,15303-ról 0,15823-ra jutott, 3,4 százalékkal feljebb.
Egy példa, az eset világos bemutatására választva. A fenti számok mind a 633-at lefedik.
Hogyan használja
- A 4 órás grafikonon jegyezze fel, amikor a Harmonic Exit Overboughtot jelez.
- Nézze meg az érme számlaalapú long/short arányát, és vesse össze az utolsó 30 napjával.
- Ha a szokásos szintje alatt van, a túlvett gyakrabban volt szünet egy folytatódó mozgáson belül. Ha fölötte, kezelje a jelzést komolyan veendő figyelmeztetésként.
- Olvassa gyorsan, vagy sehogy. A különbség nagy része nyolc órával a jelzés után eltűnt.
Amit ez nem mond meg
A gyakrabban feljebb még nem kereskedés. A különbség néhány valószínűségi pont, a medián mozgás pedig kicsi, így rövid tartásnál a díjak valódi részt visznek el belőle. Ez egy idősík, egy tizenhét hónapos szakasz, és olyan adatokon mértük, amelyek már megvoltak. Az ugyanazon gyertyán lévő társakkal való összevetés kiveszi a piac mozgását, de nem veheti ki mindazt, ami ezekben az érmékben közös volt.
Ebben szándékosan nincs belépő, stop és cél.
Megfigyelések, nem ajánlások.
Mi vagyunk a Signal Pilot Labs. Mi építjük az Elite Seven-t, hét indikátort a TradingView-hoz, és közzétesszük, amit mérünk, a nekünk hízelgő eredményeket és azokat is, amelyek nem azok.
Nézze meg a signalpilot.io oldalon, mit építünk.
TradingView-ötletként közzétéve az ENAUSDT-ről. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Múltbeli mérés, utólag leírva. Semmi nem ajánlás itt, és nem is jövőbeli eredményre utaló jelzés.