MSFT üzerine TradingView fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Yedi hisse Nasdaq 100'ün büyük bir bölümünü oluşturuyor. 2016'dan 2025'e on yıl boyunca her birinin endeksle günden güne ne kadar yakın hareket ettiğini ölçtük.
Ne ölçtük
TradingView'ın Nasdaq 100 ile Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ve Tesla için günlük kapanışları (hisseler TradingView'ın BATS akışından), sekizinin de işlem gördüğü 2.514 günde. Her hisse için: günlük hareketlerinin endeksin hareketleriyle korelasyonu, endeksin her %1'ine karşılık ne kadar hareket ettiği (beta) ve ikisinin aynı yöne gittiği günlerin payı.
Ne bulduk
Nasdaq 100'ü en yakından Microsoft izledi: korelasyon 0,86, günlerin %81,5'inde aynı yönde ve endeksin her %1'i için yaklaşık %1. Yedi hisse içinde 10 yılın 7'sinde en yakın olandı.
Onu en az Tesla izledi: 0,57, günlerin %68,3'ünde aynı yönde. 10 yılın 8'inde en uzak olandı.
| Hisse | Nasdaq 100 ile korelasyon | Beta | Aynı yön (%) | 2016 ile 2020 arası | 2021 ile 2025 arası | 10 yılda en yakın / en uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 0,86 | 1,02 | 81,5 | 0,90 | 0,82 | 7 / 0 |
| Apple | 0,81 | 1,04 | 77,8 | 0,84 | 0,78 | 1 / 0 |
| Alphabet | 0,79 | 1,01 | 78,5 | 0,85 | 0,74 | 0 / 1 |
| Amazon | 0,77 | 1,12 | 78,1 | 0,76 | 0,77 | 0 / 0 |
| Nvidia | 0,75 | 1,66 | 77,7 | 0,70 | 0,79 | 1 / 1 |
| Meta | 0,70 | 1,20 | 75,3 | 0,73 | 0,69 | 1 / 0 |
| Tesla | 0,57 | 1,49 | 68,3 | 0,49 | 0,64 | 0 / 8 |
Şans mı?
İki yarı uçlarda anlaşıyor: 2016 ile 2020 arasında ve yine 2021 ile 2025 arasında Microsoft birinci, Tesla sonuncu. Günlerin 10.000 yeniden örneklemesinde ikinci sıradaki Apple, Microsoft'u hiç yakalayamadı. Bir şey değişti: Nvidia ilk yarıdaki altıncılıktan ikinci yarıda ikinciliğe çıktı ve yalnızca 2025'te yedi hisse içinde en yakın olandı.
Bununla ne yapmalı
Endeksin günlük yönü için tek bir hisseyi izliyorsanız, en yakın olan Microsoft'tu. Endeksin her %1'i için en çok Nvidia hareket etti, %1,66; endeksi en az Tesla izledi. Büyük teknoloji hisselerinin normal bir haftada ne kadar oynadığı üzerine yazımız Tesla'nın normal bir haftada %8, Apple'ın %4,5 oynadığını buldu.
Grafikte
Microsoft, günlük, 2025; Nasdaq 100 kendi ölçeğinde mavi olarak üzerine çizili (sol eksen).
Bir hisseyi endeksiyle kendiniz nasıl karşılaştırırsınız
- İkisinin aynı günlerdeki günlük kapanışlarını alın ve her birini günlük değişime çevirin.
- İki serinin korelasyonunu hesaplayın ve betayı bulmak için kovaryanslarını endeksin varyansına bölün.
- Bunu yıl yıl tekrarlayın. İstikrarlı bir lider her yıl üstte kalır.
Bunun sana söylemediği şey
Endeksin ya da yedi hisseden birinin sonra hangi yöne gideceğini. Korelasyon bir neden değildir. On yıl, tek bir veri akışı. Geçmiş veriler.
Gözlemler, tavsiye değil.
Biz Signal Pilot Labs'iz. TradingView için yedi gösterge olan Elite Seven'ı geliştiriyoruz ve ölçtüğümüzü yayımlıyoruz; işe yaramayan kısımlar da buna dahil.
Ne yaptığımızı signalpilot.io’da görün.
MSFT üzerine TradingView fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Geçmişe ait bir ölçüm, sonradan anlatıldı. Buradaki hiçbir şey tavsiye ya da gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.