Опубликовано как идея TradingView по MSFT. Посмотреть график на TradingView
Семь акций составляют большую часть Nasdaq 100. Мы измерили, насколько тесно каждая двигалась с индексом изо дня в день за десять лет с 2016 по 2025 год.
Что мы измеряли
Дневные цены закрытия TradingView для Nasdaq 100 и Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta и Tesla (акции через фид BATS на TradingView) в 2514 дней, когда торговались все восемь. Для каждой акции: корреляция её дневных движений с движениями индекса, насколько она двигалась на каждый 1% индекса (бета), и доля дней, когда оба шли в одну сторону.
Что мы нашли
Ближе всех за Nasdaq 100 шла Microsoft: корреляция 0,86, в одну сторону в 81,5% дней и около 1% на каждый 1% индекса. Она была ближайшей из семи в 7 годах из 10.
Слабее всех за ним шла Tesla: 0,57, в одну сторону в 68,3% дней. Она была самой далёкой в 8 годах из 10.
| Акция | Корреляция с Nasdaq 100 | Бета | В одну сторону (%) | С 2016 по 2020 | С 2021 по 2025 | Ближе всех / дальше всех за 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 0,86 | 1,02 | 81,5 | 0,90 | 0,82 | 7 / 0 |
| Apple | 0,81 | 1,04 | 77,8 | 0,84 | 0,78 | 1 / 0 |
| Alphabet | 0,79 | 1,01 | 78,5 | 0,85 | 0,74 | 0 / 1 |
| Amazon | 0,77 | 1,12 | 78,1 | 0,76 | 0,77 | 0 / 0 |
| Nvidia | 0,75 | 1,66 | 77,7 | 0,70 | 0,79 | 1 / 1 |
| Meta | 0,70 | 1,20 | 75,3 | 0,73 | 0,69 | 1 / 0 |
| Tesla | 0,57 | 1,49 | 68,3 | 0,49 | 0,64 | 0 / 8 |
Это удача?
Обе половины согласны по краям: Microsoft первая, Tesla последняя с 2016 по 2020 год и снова с 2021 по 2025 год. А в 10 000 перевыборках дней Apple, вторая, ни разу не догнала Microsoft. Одно изменилось: Nvidia поднялась с шестого места в первой половине на второе во второй, а в одном лишь 2025 году была ближайшей из семи.
Что с этим делать
Если вы следите за одной акцией ради дневного направления индекса, ближе всех была Microsoft. Сильнее всех на каждый 1% индекса двигалась Nvidia, на 1,66%, а слабее всех за ним шла Tesla. Наш материал о том, насколько техгиганты двигаются за обычную неделю, показал, что Tesla проходит 8% за обычную неделю, а Apple 4,5%.
На графике
Microsoft, дневной график, 2025 год, с Nasdaq 100 поверх синим на собственной шкале (левая ось).
Как самому сравнить акцию с её индексом
- Возьмите дневные закрытия обоих за одни и те же дни и превратите каждое в дневное изменение.
- Найдите корреляцию двух рядов и разделите их ковариацию на дисперсию индекса, чтобы получить бету.
- Повторите год за годом. Устойчивый лидер остаётся наверху каждый год.
Чего это не говорит
Куда дальше пойдёт индекс или любая из семи. Корреляция не причина. Десять лет, один источник данных. Прошлые данные.
Наблюдения, а не рекомендации.
Мы Signal Pilot Labs. Мы создаём Elite Seven, семь индикаторов для TradingView, и публикуем то, что измеряем, включая то, что не сработало.
Посмотрите, что мы делаем, на signalpilot.io.
Опубликовано как идея TradingView по MSFT. Посмотреть график на TradingView
Измерение прошлого, описанное задним числом. Ничто здесь не является рекомендацией или указанием на будущие результаты.