MSFTのTradingViewアイデアとして公開。 TradingViewでチャートを見る
七つの銘柄がNasdaq 100の大きな部分を占めています。2016年から2025年までの十年間、それぞれが日々どれだけ指数と連動したかを測りました。
測ったもの
TradingViewのNasdaq 100とApple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta、Teslaの日足終値（株はTradingViewのBATSフィード）で、八つすべてが取引された2,514日です。各銘柄について、日々の値動きと指数の値動きの相関、指数1%あたりの動き（ベータ）、両方が同じ方向に動いた日の割合を測りました。
見つかったこと
Nasdaq 100に最も近く動いたのはMicrosoftでした。相関は0.86、81.5%の日で同じ方向、指数1%あたりおよそ1%。10年のうち7年で七銘柄の中で最も近い銘柄でした。
最も連動しなかったのはTeslaで、0.57、同じ方向は68.3%の日でした。10年のうち8年で最も遠い銘柄でした。
| 銘柄 | Nasdaq 100との相関 | ベータ | 同じ方向（%） | 2016年から2020年 | 2021年から2025年 | 10年で最も近い年数 / 最も遠い年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 0.86 | 1.02 | 81.5 | 0.90 | 0.82 | 7 / 0 |
| Apple | 0.81 | 1.04 | 77.8 | 0.84 | 0.78 | 1 / 0 |
| Alphabet | 0.79 | 1.01 | 78.5 | 0.85 | 0.74 | 0 / 1 |
| Amazon | 0.77 | 1.12 | 78.1 | 0.76 | 0.77 | 0 / 0 |
| Nvidia | 0.75 | 1.66 | 77.7 | 0.70 | 0.79 | 1 / 1 |
| Meta | 0.70 | 1.20 | 75.3 | 0.73 | 0.69 | 1 / 0 |
| Tesla | 0.57 | 1.49 | 68.3 | 0.49 | 0.64 | 0 / 8 |
運なのか
前半と後半は両端で一致します。2016年から2020年も2021年から2025年も、Microsoftが首位、Teslaが最下位でした。日付を10,000回リサンプリングしても、二位のAppleがMicrosoftに届いたことは一度もありません。動いたことが一つあります。Nvidiaは前半の六位から後半の二位に上がり、2025年だけを見ると七銘柄で最も近い銘柄でした。
どう使うか
指数の日々の方向を一つの銘柄で見るなら、最も近かったのはMicrosoftです。指数1%あたり最も大きく動いたのはNvidiaで1.66%、最も連動しなかったのはTeslaでした。 大手テックが普段の一週間でどれだけ動くかについての私たちの記事 では、普段の一週間でTeslaは8%、Appleは4.5%動いていました。
チャートでは
Microsoft、日足、2025年。Nasdaq 100を青で独自の目盛りに重ねています（左の軸）。
株とその指数を自分で比べる方法
- 両方の日足終値を同じ日で揃え、それぞれを日々の変化に直します。
- 二つの系列の相関を取り、共分散を指数の分散で割ってベータを出します。
- 年ごとに繰り返します。安定した首位は毎年上位に残ります。
これが言っていないこと
指数や七銘柄のどれかが次にどちらへ動くかです。相関は原因ではありません。十年、一つのデータフィード。過去のデータです。
観察であって推奨ではありません。
私たちはSignal Pilot Labsです。TradingView向けの7つのインジケーター、Elite Sevenを作っており、うまくいかなかった部分も含めて、測定した結果を公開しています。
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過去の測定を、事後に記したものです。ここにあるものは推奨でも、将来の結果を示すものでもありません。