TradingView-ötletként közzétéve, szimbólum: MSFT. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Hét részvény adja a Nasdaq 100 nagy részét. Megmértük, mennyire szorosan mozgott mindegyik napról napra az indexszel a 2016 és 2025 közötti tíz évben.
Mit mértünk
A TradingView napi záróárai a Nasdaq 100-ra és az Apple, a Microsoft, az Nvidia, az Amazon, az Alphabet, a Meta és a Tesla részvényére (a részvények a TradingView BATS-adatfolyamából), azon a 2514 napon, amikor mind a nyolccal kereskedtek. Minden részvényre: napi mozgásainak korrelációja az index mozgásaival, mennyit mozdult az index minden 1%-ára (béta), és azon napok aránya, amikor mindkettő egy irányba ment.
Amit találtunk
A Nasdaq 100-at a Microsoft követte a legszorosabban: 0,86-os korreláció, a napok 81,5%-án egy irányba, és az index minden 1%-ára nagyjából 1%. A hét közül 10 évből 7-ben volt a legközelebbi.
A Tesla követte a legkevésbé: 0,57, a napok 68,3%-án egy irányba. A 10 évből 8-ban volt a legtávolabbi.
| Részvény | Korreláció a Nasdaq 100-zal | Béta | Egy irányba (%) | 2016 és 2020 között | 2021 és 2025 között | Legközelebb / legtávolabb a 10 évből |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 0,86 | 1,02 | 81,5 | 0,90 | 0,82 | 7 / 0 |
| Apple | 0,81 | 1,04 | 77,8 | 0,84 | 0,78 | 1 / 0 |
| Alphabet | 0,79 | 1,01 | 78,5 | 0,85 | 0,74 | 0 / 1 |
| Amazon | 0,77 | 1,12 | 78,1 | 0,76 | 0,77 | 0 / 0 |
| Nvidia | 0,75 | 1,66 | 77,7 | 0,70 | 0,79 | 1 / 1 |
| Meta | 0,70 | 1,20 | 75,3 | 0,73 | 0,69 | 1 / 0 |
| Tesla | 0,57 | 1,49 | 68,3 | 0,49 | 0,64 | 0 / 8 |
Szerencse?
A két félév a széleken egyezik: a Microsoft első, a Tesla utolsó 2016 és 2020 között, és ismét 2021 és 2025 között. A napok 10 000 újramintavételében a második Apple egyszer sem érte utol a Microsoftot. Egy dolog változott: az Nvidia az első félév hatodik helyéről a második félév második helyére lépett, és csak 2025-öt nézve ő volt a hét közül a legközelebbi.
Mit kezdjen ezzel
Ha egyetlen részvényt figyel az index napi irányáért, a Microsoft volt a legközelebb. Az index minden 1%-ára az Nvidia mozdult a legtöbbet, 1,66%-ot, a Tesla pedig a legkevésbé követte. A techóriások egy normál heti mozgásáról szóló cikkünk szerint a Tesla egy normál héten 8%-ot mozdul, az Apple 4,5%-ot.
A diagramon
Microsoft, napi, 2025, a Nasdaq 100 kékkel rárajzolva, saját skáláján (a bal tengely).
Hogyan vessen össze egy részvényt az indexével
- Vegye mindkettő napi záróárait ugyanazokra a napokra, és alakítsa mindegyiket napi változássá.
- Számolja ki a két sor korrelációját, és ossza el a kovarianciájukat az index varianciájával a bétához.
- Ismételje meg évről évre. Egy stabil éllovas minden évben fent marad.
Amit ez nem mond meg
Hogy merre megy ezután az index vagy a hét bármelyike. A korreláció nem ok. Tíz év, egyetlen adatforrás. Múltbeli adat.
Megfigyelések, nem ajánlások.
Mi vagyunk a Signal Pilot Labs. Az Elite Sevent építjük, hét indikátort a TradingView-hoz, és közzétesszük, amit mérünk, azokat a részeket is, amelyek nem működtek.
Nézze meg a signalpilot.io oldalon, mit építünk.
TradingView-ötletként közzétéve, szimbólum: MSFT. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Múltbeli mérés, utólag leírva. Semmi nem ajánlás itt, és nem is jövőbeli eredményre utaló jelzés.