نُشر كفكرة TradingView على MSFT. عرض الرسم البياني على TradingView
سبعة أسهم تشكل جزءًا كبيرًا من مؤشر Nasdaq 100. قسنا مدى قرب حركة كل منها من المؤشر يومًا بيوم، على مدى الأعوام العشرة من 2016 إلى 2025.
ما الذي قسناه
أسعار الإغلاق اليومية من TradingView لمؤشر Nasdaq 100 وApple وMicrosoft وNvidia وAmazon وAlphabet وMeta وTesla (الأسهم عبر تغذية BATS في TradingView)، في 2,514 يومًا تداولت فيها الثمانية كلها. لكل سهم: ارتباط حركاته اليومية بحركات المؤشر، وكم تحرك مقابل كل 1% من المؤشر (بيتا)، وحصة الأيام التي سار فيها الاثنان في الاتجاه نفسه.
ما وجدناه
تبعت Microsoft مؤشر Nasdaq 100 عن أقرب مسافة: ارتباط 0.86، وفي الاتجاه نفسه في 81.5% من الأيام، ونحو 1% لكل 1% من المؤشر. وكانت الأقرب بين السبعة في 7 من الأعوام العشرة.
وتبعته Tesla أقل من الجميع: 0.57، وفي الاتجاه نفسه في 68.3% من الأيام. وكانت الأبعد في 8 من الأعوام العشرة.
| السهم | الارتباط مع Nasdaq 100 | بيتا | الاتجاه نفسه (%) | من 2016 إلى 2020 | من 2021 إلى 2025 | الأقرب / الأبعد في 10 أعوام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 0.86 | 1.02 | 81.5 | 0.90 | 0.82 | 7 / 0 |
| Apple | 0.81 | 1.04 | 77.8 | 0.84 | 0.78 | 1 / 0 |
| Alphabet | 0.79 | 1.01 | 78.5 | 0.85 | 0.74 | 0 / 1 |
| Amazon | 0.77 | 1.12 | 78.1 | 0.76 | 0.77 | 0 / 0 |
| Nvidia | 0.75 | 1.66 | 77.7 | 0.70 | 0.79 | 1 / 1 |
| Meta | 0.70 | 1.20 | 75.3 | 0.73 | 0.69 | 1 / 0 |
| Tesla | 0.57 | 1.49 | 68.3 | 0.49 | 0.64 | 0 / 8 |
هل هو حظ؟
يتفق النصفان على الطرفين: Microsoft أولًا وTesla أخيرًا من 2016 إلى 2020 ثم من 2021 إلى 2025. وفي 10,000 إعادة سحب للأيام لم تلحق Apple، الثانية، بـMicrosoft قط. تغير شيء واحد: انتقلت Nvidia من المركز السادس في النصف الأول إلى الثاني في النصف الثاني، وفي 2025 وحده كانت الأقرب بين السبعة.
ما الذي تفعله بهذا
إن كنت تتابع سهمًا واحدًا لاتجاه المؤشر اليومي، فقد كانت Microsoft الأقرب. وتحركت Nvidia أكثر من غيرها لكل 1% من المؤشر، 1.66%، وتبعته Tesla أقل من الجميع. مقالنا عن مقدار حركة عمالقة التكنولوجيا في أسبوع عادي وجد أن Tesla تتحرك 8% في أسبوع عادي وApple 4.5%.
على الرسم
Microsoft، يومي، 2025، مع مؤشر Nasdaq 100 مرسومًا فوقها بالأزرق على مقياسه الخاص (المحور الأيسر).
كيف تقارن بنفسك سهمًا بمؤشره
- خذ أسعار الإغلاق اليومية لكليهما في الأيام نفسها وحوّل كلًا منها إلى تغير يومي.
- احسب ارتباط السلسلتين، واقسم تغايرهما على تباين المؤشر لتحصل على بيتا.
- كرر ذلك عامًا بعام. القائد الثابت يبقى في الأعلى كل عام.
ما لا يقوله هذا
في أي اتجاه سيذهب المؤشر أو أي من السبعة بعد ذلك. الارتباط ليس سببًا. عشرة أعوام، ومصدر بيانات واحد. بيانات سابقة.
ملاحظات لا توصيات.
نحن Signal Pilot Labs. نبني Elite Seven، سبعة مؤشرات لمنصة TradingView، وننشر ما نقيسه، بما في ذلك الأجزاء التي لم تنجح.
شاهد ما نبنيه على signalpilot.io.
نُشر كفكرة TradingView على MSFT. عرض الرسم البياني على TradingView
قياس لماضٍ، وُصف بعد وقوعه. ولا شيء هنا توصية ولا دلالة على نتائج مقبلة.