İşlem otomasyonu: avantajını kodla, duyguyu çıkar

Gece 3. Sweep setup’ın tetikleniyor. Sen uykudasın.

Botun işlemi açıyor, stopu koyuyor, 3R hedefliyor. Sen rüya görürken.

Sabah 6. Uyanıyorsun. Pozisyon kapanmış. +2,8R kâr. Kahve daha güzel geliyor.

Trading’deki insan sorunu

Bir stratejiyi 6 ay boyunca cilaladın. Backtest yaptın. İleriye dönük test ettin. Kazanma oranı: %62. Ortalama R: 2,3. Avantaj doğrulandı.

Gerçek parayla işlem yapmaya başlıyorsun. Sonuç?

Acı gerçek: Elinde kârlı bir strateji var. Ama zayıf halka SENSİN.

Emir uygulamasını öldüren üç şey

1. Tereddüt (korkuyla atlamak)

• Az önce 2 kayıp aldın. 3 numaralı setup beliriyor. Düşünüyorsun: «Belki teyit beklerim…»
• Bekliyorsun. Fiyat sensiz gidiyor. 4R’lik bir kazançtı. Korku yüzünden kaçırdın.
• Etkisi: Kazananları atlamak pozitif beklentiyi yok eder

2. Aşırı işlem (FOMO girişleri)

• Piyasa yukarı fırlıyor. Stratejin «setup yok» diyor. Ama seyretmeye dayanamıyorsun. Yine de giriyorsun.
• Stop yok. Plan yok. Sadece umut. Dönüyor. Kaybediyorsun.
• Etkisi: Rastgele girişler avantajını gürültüyle sulandırır

3. Tutarsız pozisyon büyüklüğü

• Setup A: %1 riske giriyorsun (son kayıptan sonra temkinli)
• Setup B: %5 riske giriyorsun (kendine güvenli, «bunu hissediyorum»)
• Setup A 3R kazandırıyor. %3 yapıyorsun. Setup B 1R kaybettiriyor. %5 kaybediyorsun. Net: -%2.
• Etkisi: Büyüklükle ilgili tek bir yanlış karar 3 iyi işlemi siler

Ölçek sorunu (manuel işlemin sınırları)

Manuel işlem potansiyeline tavan koyar:

Örnek: Manuel bir trader ES’i (S&P vadelisi) 15 dakikalık grafikte izliyor. Haftada yaklaşık 8 setup yakalıyor. Ayda ortalama 3.200 dolar kazanıyor — setup başına yaklaşık 92 dolar.

Aynı trader, otomatikleştirilmiş hâlde: Bot ES, NQ ve RTY’yi (endeks vadelileri) artı GC ve CL’yi (metal ve enerji) 5d, 15d ve 1s üzerinde tarıyor. Haftada yaklaşık 24 setup yakalıyor. Setup başına aynı 92 dolarla bu ayda 9.600 dolar eder.

Kilidi açan şey: Daha iyi işlem yapmıyorsun. DAHA ÇOK işlem yapıyorsun — tükenmeden.

Ve tavan: ES, MES, SPY ve QQQ büyük ölçüde aynı işlemdir. Korelasyonlu sembol eklemek sinyal sayını çoğaltır, avantajını değil — ve dördü aynı anda tetiklendiğinde riskini çoğaltır. Ticker değil, korelasyonsuz fırsat say.

Otomasyon ne zaman mantıklıdır (ve ne zaman değildir)

Otomasyon en iyi şunlarda çalışır:

• Kural tabanlı stratejiler: Net giriş/çıkış ölçütleri (ör. «fiyat bir dibi süpürüp geri aldığında al»)
• Sık görülen setuplar: Haftada 10’dan fazla tetiklenen stratejiler (hacim, kod yazma süresini haklı çıkarır)
• Sıkıcı uygulama: İhtiyari kararın değer katmadığı stratejiler (mekanik avantajlar)

Otomasyon şunlarda zorlanır:

• İhtiyari setuplar: «Bunu sadece *içime sindiğinde* alırım» (sezgi kodlanamaz)
• Bağlama bağlı işlemler: «Bu kırılım, hacim ortalamanın 2 katını aşarsa VE bir haber katalizörü varsa çalışır» (karmaşık bağlamı sayısallaştırmak zordur)
• Düşük frekanslı stratejiler: Ayda 1-2 kez tetiklenen setuplar (kodlama çabasına değmez)

Aracı kurum API karşılaştırması

Her aracı kurum otomatik işlemi desteklemez. Destekleyenler de kalite, maliyet ve özellik açısından çok farklıdır.

Otomatik işlem için en iyi aracı kurum API’leri

Hızlı karar rehberi

Alpaca’yı seç eğer: otomasyonu öğreniyorsan (en kolay API, ücretsiz kâğıt üzerinde işlem, en iyi dokümantasyon). Interactive Brokers’ı seç eğer: opsiyon, vadeli ya da küresel piyasalar gerekiyorsa (tüm varlık sınıfları, 0,005 dolar/adet, kurumsal seviye). Binance’i seç eğer: sadece kripto yapıyorsan (kesintisiz piyasa, 600’den fazla parite, %0,1 komisyon).

İşlem fikrinden çalıştırılabilir koda

Elinde manuel bir strateji var. Onu bir botun uygulayabileceği koda nasıl çevirirsin?

Stratejiyi çevirmenin 5 adımlı çerçevesi

Adım 1: giriş koşullarını tanımla (yalnızca açık kurallar)

Manuel trader şöyle düşünür: «Fiyat bir dibi süpürüp yukarı döndüğünde alırım.»

Bu bir bot için fazla belirsiz. Bota kesin mantık gerekir:

• «Sweep» nedir? → Mevcut mumun dibi, önceki salınım dibinin en az %0,3 altına iner
• «Yukarı dönmek» nedir? → Fiyat 1-3 mum içinde salınım dibinin üstünde kapanır
• «Salınım dibi» nedir? → Son 20 mumun en düşük dibi

Kodlanmış hâli:

swing_low = min([bar.low for bar in last_20_bars])
current_low = current_bar.low
current_close = current_bar.close

if current_low < swing_low * 0.997:  # %0,3 altina supuruldu
    if current_close > swing_low:     # geri alindi
        ENTRY = True  # sweep setup onaylandi

Adım 2: çıkış koşullarını tanımla (stop ve hedef)

Manuel trader: «Stopu sweep’in altına koyarım, kârı 3’e 1 risk-getiri oranında alırım.»

Kodlanmış hâli:

entry_price = current_close
stop_loss = swing_low * 0.995  # sweep'in hemen altinda
stop_distance = entry_price - stop_loss
target = entry_price + (stop_distance * 3)  # 3R hedefi

Adım 3: pozisyon büyüklüğünü tanımla (risk yönetimi)

Manuel trader: «İşlem başına yaklaşık %2 riske girerim.»

Kodlanmış hâli:

account_equity = 100000  # 100.000 dolarlik hesap
risk_per_trade = 0.02    # %2
risk_amount = account_equity * risk_per_trade  # 2.000 dolar

stop_distance = entry_price - stop_loss
position_size = risk_amount / stop_distance  # alinacak hisse

# Ornek: giris 520 dolar, stop 518 dolar, mesafe 2 dolar
# Pozisyon buyuklugu = 2.000 dolar / 2 dolar = 1.000 hisse
# ...yani 100.000 dolarlik hesapta 520.000 dolarlik SPY. %2 risk
# kurali nominal hakkinda hicbir sey soylemez: dar stop kaldirac satin alir.
max_notional = account_equity * 1.5   # sert tavan: ozkaynagin 1,5 kati
position_size = min(position_size, max_notional / entry_price)
# Tavanla: 288 hisse. Gercek risk artik 2.000 degil 576 dolar -
# bedeli bu, ve seni oyunda tutan sey tam olarak bu.

Adım 4: işlem yönetimini tanımla (isteğe bağlı)

Kademeli mi çıkıyorsun? Stopu takip ettiriyor musun? Kısmi kâr alıyor musun?

Örnek: «2R’de %50 kâr alırım, kalanı 3R’ye kadar koştururum.»

if current_price >= entry_price + (stop_distance * 2):
    SELL_HALF = True  # 2R'de %50 kapat
    # Kalan %50 icin stopu basabasa cek

Adım 5: filtreleri tanımla (kötü setupları engelle)

Hangi koşullar setupı geçersiz kılar?

• Zaman filtresi: Yalnızca seansın ilk 2 saatinde işlem yap (ET ile 9.30-11.30)
• Volatilite filtresi: VIX 30’un üzerindeyken işlemleri atla (fazla dalgalı)
• Trend filtresi: Uzun setupları yalnızca fiyat 50 periyotluk EMA’nın üzerindeyken al

if VIX > 30:
    SKIP_TRADE = True  # piyasa cok volatil

if current_time < "09:30" or current_time > "11:30":
    SKIP_TRADE = True  # islem penceresinin disinda

# Adim 1: giris kosullari
swing_low = min([bar.low for bar in last_20_bars])
if current_bar.low < swing_low * 0.997:  # sweep
    if current_bar.close > swing_low:     # geri alindi

        # Adim 2: cikislar
        entry = current_bar.close
        stop = swing_low * 0.995
        target = entry + ((entry - stop) * 3)

        # Adim 3: pozisyon buyuklugu
        risk_amount = account_equity * 0.02
        size = risk_amount / (entry - stop)

        # Adim 4: islem yonetimi (2R'de %50)
        profit_target_partial = entry + ((entry - stop) * 2)

        # Adim 5: filtreler
        if VIX < 30 and time_in_window():
            PLACE_ORDER(symbol, size, entry, stop, target)

Botun tam uygulaması (sweep dönüş stratejisi)

import alpaca_trade_api as tradeapi
from alpaca_trade_api.rest import TimeFrame
import os, time

# Kurulum
API_KEY = os.getenv('ALPACA_API_KEY')  # ASLA koda gomme!
API_SECRET = os.getenv('ALPACA_API_SECRET')
api = tradeapi.REST(API_KEY, API_SECRET, 'https://paper-api.alpaca.markets')

MAX_NOTIONAL_MULT = 1.5   # ozkaynagin 1,5 katindan fazlasini asla tutma
MAX_DAILY_LOSS = 0.03     # acil durdurma: -%3'te o gun icin cekil

def get_swing_low(bars, lookback=20):
    # Mevcut mumu disarida birak. Icine katarsan salinim dibi zaten mevcut
    # dibin kendisi olur, sweep testi asla dogru cikmaz, bot hic tetiklenmez.
    lows = [bar.l for bar in bars[-(lookback + 1):-1]]
    return min(lows)

def check_sweep(current_price, current_low, swing_low):
    # Sweep = mevcut dip < salinim dibi (%0,3), sonra ustune geri alis
    if current_low < swing_low * 0.997 and current_price > swing_low:
        return True
    return False

def calculate_position_size(api, entry, stop):
    equity = float(api.get_account().equity)
    risk_amount = equity * 0.02                        # %2 risk
    by_risk = risk_amount / (entry - stop)
    by_notional = (equity * MAX_NOTIONAL_MULT) / entry  # Mike'in atladigi kontrol
    return int(min(by_risk, by_notional))

def kill_switch_tripped(api):
    acct = api.get_account()
    move = (float(acct.equity) - float(acct.last_equity)) / float(acct.last_equity)
    return move <= -MAX_DAILY_LOSS

def in_position(api, symbol):
    # Aracina sor; yerel degiskene guvenme. Gece dolup kapanmis bir bracket
    # yarinki setupi engellememeli.
    try:
        api.get_position(symbol)
        return True
    except Exception:
        return False

def place_bracket_order(api, symbol, size, entry, stop, target):
    try:
        order = api.submit_order(
            symbol=symbol, qty=size, side='buy', type='limit',
            limit_price=entry, time_in_force='gtc',
            order_class='bracket',
            stop_loss={'stop_price': stop},
            take_profit={'limit_price': target}
        )
        print(f"✓ Emir: {size} hisse @ ${entry} | Stop: ${stop} | Hedef: ${target}")
        return order
    except Exception as e:
        print(f"✗ Emir basarisiz: {e}")
        return None

def run_bot(symbol='SPY'):
    print(f"Bot calisiyor. {symbol} uzerinde sweep setuplari izleniyor...")

    while True:
        try:
            if not api.get_clock().is_open:      # kontrol 1: seans saatleri
                time.sleep(60)
                continue
            if kill_switch_tripped(api):         # kontrol 2: gunluk zarar limiti
                print("🛑 Gunluk zarar limitine ulasildi. Cekiliyorum.")
                break

            bars = api.get_bars(symbol, TimeFrame.Minute, limit=50)
            current_price = bars[-1].c
            current_low = bars[-1].l
            swing_low = get_swing_low(bars)

            if not in_position(api, symbol) and check_sweep(current_price, current_low, swing_low):
                print(f"🎯 Sweep tespit edildi @ ${current_price}")
                entry = current_price
                stop = swing_low * 0.995
                target = entry + (entry - stop) * 3  # 3R
                size = calculate_position_size(api, entry, stop)   # kontrol 3: nominal tavan
                if size > 0:
                    place_bracket_order(api, symbol, size, entry, stop, target)

            time.sleep(60)  # her dakika kontrol et
        except Exception as e:
            print(f"Hata: {e}")
            time.sleep(60)

run_bot()  # ~75 satir - ve en cok onemli olan uc tanesi kontroller.

Bu ne yapıyor: Alpaca’ya bağlanıyor, SPY’ın 1 dakikalık mumlarını çekiyor, sweep sonrası dönüşleri tespit ediyor (dip, salınım dibinin altını süpürüp sonra geri alıyor), büyüklüğü %2 riskle hesaplıyor nominal tavanla sınırlayarak, bracket emri veriyor (giriş + stop + 3R hedefi) ve bunu her 60 saniyede bir tekrarlıyor — ama yalnızca piyasa açıkken, yalnızca aracı kurum pozisyon yok dediğinde ve gün -%3’teyken asla. Kusursuz disiplin, sıfır duygu ve üç fren.

Kâğıt üzerinde işlem ≠ gerçek işlem

Botun kâğıt üzerinde kusursuz çalışıyor. Gerçeğe alıyorsun. Çöküyor. Emirler reddediliyor. Şaşkınsın.

Canlı ortama hoş geldin.

Sık görülen hatalar (ve nasıl ele alınır)

Sık görülen hatalar: Bağlantı zaman aşımı, reddedilen emir, kısmi gerçekleşmeler, istek limitleri, kapalı piyasa. Çözümler: Yeniden deneme mantığı (3× üstel bekleme), ön kontroller (bakiye, saatler, fiyat), kısmi gerçekleşme yönetimi, istek sınırlama (dakikada 200), seans saati kontrolü (ET ile 9.30-16). Profesyonel botlar hataları zarifçe karşılar.

Yeniden deneme mantığı (şart)

import uuid

def place_order_with_retry(api, **order_params):
    """Emir gonderimini 3 kez yeniden dene"""
    max_retries = 3

    # Her denemede ayni id. Ilk istek gercekten aracina ulastiysa ve sadece
    # yanit kaybolduysa, yeniden deneme mukerrer sayilip reddedilir; boylece
    # pozisyonun ikiye katlanmaz.
    order_params.setdefault('client_order_id', f"bot-{uuid.uuid4()}")

    for attempt in range(max_retries):
        try:
            order = api.submit_order(**order_params)
            return order  # Basarili!

        except Exception as e:
            if attempt < max_retries - 1:
                wait = 2 ** attempt  # 1s sonra 2s (ustel bekleme)
                print(f"Emir basarisiz: {e}. {wait}s sonra tekrar...")
                time.sleep(wait)
            else:
                # Son deneme de basarisiz
                print(f"{max_retries} denemeden sonra emir basarisiz: {e}")
                # Uyari gonder (e-posta, SMS)
                raise  # Istisnayi yeniden firlat

İzleme ve uyarılar (kritik)

Botun bulutta bir VPS üzerinde çalışıyor. Sen akşam yemeğindesin. Bot bir hataya tosluyor.

Bunu nasıl öğreneceksin?

Cevap: Uyarılarla.

import smtplib
from email.mime.text import MIMEText

def send_alert(subject, message):
    """E-posta ile uyari gonder"""
    msg = MIMEText(message)
    msg['Subject'] = subject
    msg['From'] = 'bot@yourbot.com'
    msg['To'] = 'you@gmail.com'

    # Gmail SMTP ile gonderim - burada hesap sifresi degil Gmail uygulama
    # sifresi gerekir; temel kimlik dogrulama 2022'de kapatildi.
    with smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) as server:
        server.starttls()
        server.login('bot@yourbot.com', os.getenv('EMAIL_PASSWORD'))
        server.send_message(msg)

# Kullanim
try:
    # Islem mantigi
    pass
except Exception as e:
    send_alert(
        subject="🚨 Islem botu hatasi",
        message=f"Bot bir hataya tosladi: {e}"
    )
    raise

Artık bir şey bozulursa dakikalar içinde haberin olur.

Barındırma: botunu nerede çalıştırmalısın

Otomasyon «kur ve unut» değildir

Botunu devreye alıyorsun. Bir ay işlem yapıyor. Başarı oranı: %65. Tıpkı backtest gibi. Havalara uçuyorsun.

2. ay: başarı oranı %48’e düşüyor. Şaşkınsın.

Ne oldu?

Piyasa rejimi değişti. Stratejin trendli piyasalarda çalışıyor. Piyasa yataya geçti. Botun işlem yapmayı sürdürdü. Sonuçlar bozuldu.

Botun aylık bakım listesi

1. Performans ölçütleri: Kazanma oranı backtest’in %5 içinde mi? Ortalama R pozitif mi? Drawdown kabul edilebilir mi? Slippage kötüleşti mi? 2. Hata kayıtları: Bağlantı hataları, reddedilen emirler, uç durumlar. 3. Rejim kontrolü: Piyasa hâlâ stratejiye uygun mu? VIX yüksek → duraklat. Düşük volatilite → kırılımlar zorlanır.

Buraya kadar geldiysen, otomasyonun sihir olmadığını anladın: ölçekte disiplinli uygulamadır. Avantajını kodla. Titizlikle test et. Dikkatle devreye al. Aralıksız izle.

İlgili dersler