Varlık sınıfları arası korelasyonlar: boşlukta işlem yapmayı bırakın

💡 Chris’in dersi

Hisseleri boşlukta işleyemezsiniz. Diğer varlık sınıfları hisse hareketlerini 12-48 saat ÖNDEN gösterir.

• TLT çakılıyor (faizler fırlıyor) = SPY düşecek
• DXY fırlıyor (dolar gücü) = SPY düşecek
• Altın fırlıyor (korku) = SPY düşecek

Her SPY işleminden önce diğer varlık sınıflarına bakarak kazanma oranı %26’dan %72’ye çıktı.

🎯 Uygulama alıştırması: oynaklık dönemlerinde korelasyon kopmalarını haritalayın

Amaç: Gerçek zamanlı bir piyasalar arası izleme sistemi kurun ve yüksek olasılıklı uyumsuzluk işlemlerini tanımayı öğrenin.

Bölüm 1: günlük açılış öncesi makro panosu

HER işlem seansından önce bir makro anlık görüntü oluşturun. Bunu bir tablo şablonu olarak kurun:

Eylem kuralları:

• 2 veya daha fazla düşüş sinyali (DXY yukarı, TNX yukarı, VIX > 20) = pozisyon büyüklüğünü %50 azaltın ya da long’ları atlayın
• Altın ve petrol birlikte fırlıyor = enflasyon korkusu → şahin bir Fed bekleyin → hisseler için düşüş yönlü
• Hepsi yükseliş yönlü (DXY aşağı, TNX istikrarlı, VIX < 18) = agresif long girişleri için yeşil ışık

Bölüm 2: 20 günlük korelasyon takip çalışması

DXY ile SPY’nin günlük kapanışlarını 20 işlem günü boyunca takip edin. İlişkiyi hesaplayın:

1. Gün:
DXY: 104,50 dolar (+%0,5) | SPY: 520,00 dolar (-%0,8)
Korelasyon: ters (beklenen)

2. Gün:
DXY: 104,80 dolar (+%0,3) | SPY: 521,50 dolar (+%0,3)
Korelasyon: UYUMSUZLUK (ikisi de yukarı = alışılmadık)

[20 gün takip edin]

Özet:
Ters korelasyonlu gün sayısı: ___ / 20
Uyumsuzluk görülen gün sayısı: ___ / 20
Uyumsuzluk sonrası ortalama SPY hareketi (sonraki 1-3 gün): _______%

Temel çıkarım: Uyumsuzluklar (DXY ve SPY birlikte yükselirken) genelde 1-3 gün içinde kapanır ve genellikle DXY’nin yönünde kapanır.

Bölüm 3: TNX öncü gösterge testi

Hipotezi test edin: TNX, SPY’yi 1-3 gün önden gösterir. TNX’in önemli bir seviyeyi kırdığı 5 örnek bulun:

İşlem kuralı: TNX önemli bir direnci kırarsa 1-3 gün içinde SPY düzeltmesi bekleyin. Long maruziyetini azaltın ya da önden kâr alın.

Bölüm 4: VIX uyumsuzluk uyarı sistemi

Ölümcül uyumsuzluk için uyarı kurun: SPY yükseliyor + VIX yükseliyor. 10 vakayı takip edin:

Uyumsuzluk şablonu:
Tarih: ___________
SPY: _____ dolar → _____ dolar (+___%)
VIX: _____ → _____ (+___%)

Yorum: short kapatma ralisi (sürdürülemez)
İşlem aksiyonu: raliyi satayım mı? E/H
Örnek giriş: _____ dolardan short
Örnek stop: _____ dolar
Sonuç: +/- ___R ___ gün içinde

Başarı oranı: ___ / 10 işlem
Ortalama tutma süresi: ___ gün
İşlem başına ortalama R: ___R

Kalıp: SPY ve VIX aynı seansta %1 veya daha fazla yükseldiğinde raliyi 1-2 gün içinde satın. Performans genelde %65-70 ve üzerindedir.

Bölüm 5: DXY/altın ters ilişkisinin backtest’i

DXY ile altın arasındaki -0,8 korelasyonu doğrulayın. 10 senaryo test edin:

1. DXY’nin %1 veya daha fazla hareket ettiği günleri bulun (yukarı ya da aşağı)
2. Altının aynı günkü ve ertesi günkü hareketine bakın
3. Ters ilişkiyi doğrulayın: DXY yukarı = altın aşağı (ve tersi)
4. Korelasyon gücünü hesaplayın: ___ / 10 kez ters yönde hareket etti

İşleme uygulaması:

• DXY önemli bir desteği kırar → hemen GLD (altın ETF’si) long
• DXY önemli bir direnci kırar → GLD’yi shortlayın ya da altın long’larından kaçının

Bölüm 6: kripto ve Nasdaq korelasyon çalışması

BTC ile QQQ’yu 15 gün takip edin. Nasdaq kriptoyu 6-24 saat önden gösteriyor mu?

İşlem avantajı: Nasdaq vadelileri gece %2 çakılırsa BTC’nin 12-24 saat içinde -%4 ile -%6 arasında takip etmesini bekleyin. Kripto long’larından önceden çıkın ya da shortlayın.

Uygulama hedefi: Makro pano şablonunuzu 24 saat içinde kurun. 30 işlem günü boyunca aralıksız kullanın. 5 veya daha fazla piyasalar arası uyumsuzluğu takip edip işleyin. Sonunda işlemlerden önce DXY/TNX/VIX’e bakmak otomatikleşir. Bu tek alışkanlık kaybettiren işlemlerin %30’undan fazlasını önler.